Publications HAL de Romain,Biard

2021

Article dans une revue

titre
Permutation bootstrap and the block maxima method
auteur
Aline Mefleh, Romain Biard, Clément Dombry, Zaher Khraibani
article
Communications in Statistics - Simulation and Computation, Taylor & Francis, 2021, 50 (1), pp.295-311. ⟨10.1080/03610918.2018.1563146⟩
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2020

Article dans une revue

titre
Trend detection for heteroscedastic extremes
auteur
Aline Mefleh, Romain Biard, Clément Dombry, Zaher Khraibani
article
Extremes, Springer Verlag (Germany), 2020, 23 (1), pp.85-115. ⟨10.1007/s10687-019-00363-1⟩
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2018

Article dans une revue

titre
Branching random walk with trapping zones
auteur
Romain Biard, Bastien Mallein, Landy Rabehasaina
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2018, 128 (7), pp.2341-2366. ⟨10.1016/j.spa.2017.09.006⟩
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2016

Article dans une revue

titre
Fractional Poisson process: long-range dependence and applications in ruin theory - Correction
auteur
Romain Biard, Bruno Saussereau
article
Journal of Applied Probability, Cambridge University press, 2016, 53 (04), pp.1271 - 1272. ⟨10.1017/jpr.2016.80⟩
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2014

Article dans une revue

titre
A survey of some recent results on Risk Theory
auteur
Florin Avram, Romain Biard, Christophe Dutang, Stéphane Loisel, Landy Rabehasaina
article
ESAIM: Proceedings, EDP Sciences, 2014, 44, pp.322 - 337. ⟨10.1051/proc/201444020⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01616178/file/proc144420.pdf BibTex
titre
Fractional Poisson process: long-range dependence and applications in ruin theory
auteur
Romain Biard, Bruno Saussereau
article
Journal of Applied Probability, Cambridge University press, 2014, 51 (3), pp.1271 - 1272
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00831074/file/biard-saussereau_1_.pdf BibTex

Chapitre d'ouvrage

titre
Théorie de la ruine multivariée
auteur
Romain Biard, Stéphane Loisel
article
Approches statistiques du risque, pp.231-242, 2014
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2013

Article dans une revue

titre
Asymptotic multivariate finite-time ruin probabilities with heavy-tailed claim amounts: Impact of dependence and optimal reserve allocation
auteur
Romain Biard
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2013, 13 (26), pp. 79-92
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00538571/file/Biard2010.pdf BibTex
titre
Impact of Climate Change on HeatWave Risk
auteur
Romain Biard, Christophette Blanchet-Scalliet, Anne Eyraud-Loisel, Stéphane Loisel
article
Risks, MDPI, 2013, 1, pp.176-191. ⟨10.3390/risks1030176⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00937071/file/risks-01-00176.pdf BibTex

2011

Article dans une revue

titre
Ruin probabilities for a regenerative Poisson gap generated risk process
auteur
Søren Asmussen, Romain Biard
article
European Actuarial Journal, Springer, 2011, 1 (1), pp.3-22. ⟨10.1007/s13385-011-0002-8⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00569254/file/sarbHAL2.pdf BibTex
titre
Asymptotic Finite-Time Ruin Probabilities for a Class of Path-Dependent Heavy-Tailed Claim Amounts Using Poisson Spacings
auteur
Romain Biard, Claude Lefèvre, Stéphane Loisel, Haikady Nagaraja
article
Applied Stochastic Models in Business and Industry, Wiley, 2011, 27 (5), pp.503-518. ⟨10.1002/asmb.857⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00409418/file/bialefloinag.pdf BibTex

2010

Article dans une revue

titre
Asymptotic behavior of the finite-time expected time-integrated negative part of some risk processes and optimal reserve allocation
auteur
Romain Biard, Stéphane Loisel, Claudio Macci, Noel Veraverbeke
article
Journal of Mathematical Analysis and Applications, Elsevier, 2010, 367 (2), pp.535-549
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00372525/file/BiaLoiMacVer-v2.pdf BibTex

Thèse

titre
Dependence and extreme events in ruin theory : univariate and multivariate study, optimal allocation problems
auteur
Romain Biard
article
General Mathematics [math.GM]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2010. English. ⟨NNT : 2010LYO10182⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00539886/file/Biard_Romain.pdf BibTex

2008

Article dans une revue

titre
Impact of correlation crises in risk theory
auteur
Romain Biard, Claude Lefèvre, Stéphane Loisel
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2008, 43 (3), pp.412-421
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00308782/file/BiardLefevreLoisel-ISFA-WP2052.pdf BibTex