Publications HAL de la collection LABO-SAF

2020

Journal articles

titre
Joint Law of an Ornstein-Uhlenbeck Process and its Supremum
auteur
Christophette Blanchet-Scalliet, Diana Dorobantu, Laura Gay
article
Journal of Applied Probability, Applied Probability Trust, In press, 57 (2)
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01935756/file/Joint_law_OU_sup.pdf BibTex
titre
Orthogonal polynomial expansions to evaluate stop-loss premiums
auteur
Pierre-Olivier Goffard, Patrick J. Laub
article
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2020, 370, ⟨10.1016/j.cam.2019.112648⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01626545/file/Goffard_Laub_SLP.pdf BibTex
titre
Young people and the private car: A love-hate relationship
auteur
Caroline Bayart, Nathalie Havet, Patrick Bonnel, Louafi Bouzouina
article
Transportation Research Part D: Transport and Environment, Elsevier, 2020, 80, pp.102235. ⟨10.1016/j.trd.2020.102235⟩
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titre
Optimal prevention strategies in the classical risk model
auteur
Romain Gauchon, Stéphane Loisel, Jean-Louis Rullière, Julien Trufin
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2020
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02314899/file/Article_1_ruine__1_seul_risque__V_20200203.pdf BibTex
titre
Employer brand equity effects on employees well-being and loyalty
auteur
Laïla Benraiss-Noailles, Catherine Viot
article
Journal of Business Research, Elsevier, 2020, ⟨10.1016/j.jbusres.2020.02.002⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02504655/file/EBE%20and%20Well-being%20at%20work-Benraiss-Noailles%20%26%20Viot%202020.pdf BibTex
titre
La mobilité domicile-travail des actifs de l’aire urbaine lyonnaise : une approche temporelle (1995-2015)
auteur
Nathalie Havet, Caroline Bayart, Patrick Bonnel
article
Travail et Emploi, DARES, A paraître
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titre
Investor responses to mutual fund mergers: an empirical analysis of French bond funds
auteur
Linh Tran Dieu
article
Revue Economique, Presses de Sciences Po, In press
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titre
Health-policyholder clustering using health consumption
auteur
Romain Gauchon, Stéphane Loisel, Jean-Louis Rullière
article
European Actuarial Journal, Springer, In press
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02156058/file/NMF_V20200617____Apr_s_2_review__avec_nom_pour_HAL_.pdf BibTex
titre
Asymptotic Domination of Sample Maxima
auteur
Enkelejd Hashorva, Didier Rullière
article
Statistics and Probability Letters, Elsevier, In press
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02277020/file/Hashorva_Rulliere_AsymptoticDomination.pdf BibTex

Conference papers

titre
Individual trade-off between insurance and self-protection: An experimental study
auteur
Morgane Plantier, Claire Mouminoux, Jean-Louis Rullière
article
2020 ESA Global Online Around-the-Clock Conference, Sep 2020, Online, United States
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titre
Quickest detection in presence of seasonality: an illustration with call center data
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire technique de la chaire DAMI, May 2020, Nanterre, France
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titre
On customer behaviour in insurance
auteur
Stéphane Loisel
article
ASTIN colloquium, May 2020, Paris, France
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titre
On ruin theory with prevention
auteur
Stéphane Loisel
article
Online International in Actuarial Science, Data Science and Finance, Apr 2020, Lyon, France
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titre
Self-insurance and inverse S-shaped distortion risk measures.
auteur
Sarah Bensalem
article
OICA Conference, Apr 2020, Lyon, France
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titre
Bounding Basis-Risk Using s-convex Orders on Beta-unimodal Distributions
auteur
Claude Lefèvre, Stéphane Loisel, Pierre Montesinos
article
ONLINE INTERNATIONAL CONFERENCE IN ACTUARIAL SCIENCE, DATA SCIENCE AND FINANCE, Apr 2020, Lyon, France
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titre
A tree-based algorithm for individual reserving, with reporting delays and long developments
auteur
Xavier Milhaud
article
SMIF, Mar 2020, Maresias, Brazil
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titre
New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertainty
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond, Véronique Blum
article
L² ISFA-Lyon & DSA-HEC Lausanne, Jan 2020, Lyon, France
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Book sections

titre
De l’aide à la justice alimentaire : Etude d’un partenariat entre Biocoop et des épiceries sociales et solidaires
auteur
Alexandrine Lapoutte, Clara Lohier-Fanchini, Séverine Saleilles
article
combes-joret monique; Lethielleux Laëtitia. L’exemplarité dans l’économie sociale et solidaire : initiatives inspirantes et modèles novateurs, EPURE - Presses Universitaires de Reims, p. 271-301, 2020, 978-2-37496-104-0
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BibTex
titre
Les banques coopératives ont-elles intérêt à afficher leur responsabilité sociale ?
auteur
Charlotte Lécuyer, Sonia Capelli, William Sabadie
article
Management des coopératives: Une différence créatrice de valeur(s), 2020
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titre
La gouvernance coopérative contribue-t-elle à améliorer la perception de la RSE par les clients ?
auteur
Charlotte Lécuyer, Sonia Capelli, William Sabadie
article
Management des coopératives: Une différence créatrice de valeur(s), 2020
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Reports

titre
Piecewise estimation of R0 by a simple SEIR model. Application to COVID-19 in French regions and departments until June 30, 2020
auteur
Stéphane Derrode, Romain Gauchon, Nicolas Ponthus, Christophe Rigotti, Catherine Pothier, Vitaly Volpert, Stéphane Loisel, Jean-Pierre Bertoglio, P. Roy
article
[Research Report] LIRIS UMR CNRS 5205; Ecole centrale de lyon; INSA LYON; Université Lyon 1 - Claude Bernard. 2020
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02910202/file/R0_ConfineCOVID.pdf BibTex

Theses

titre
Some statistical learning problems with incomplete data
auteur
Maximilien Baudry
article
Statistics [math.ST]. Université de Lyon, 2020. English. ⟨NNT : 2020LYSE1002⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02467765/file/TH2020BAUDRYMAXIMILIEN.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Self-insurance and Non-concave Distortion Risk Measures
auteur
Sarah Bensalem
article
2020
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02936349/file/Version%20finale.pdf BibTex
titre
Laplacian Spectra of Graphs and Cyber-Insurance Protection
auteur
Thierry Cohignac, Nabil Kazi-Tani
article
2020
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02911859/file/Cohignac%2C%20Kazi-Tani%20-%20Laplacian%20Spectra%20of%20Graphs%20and%20Cyber-Insurance%20Protection.pdf BibTex
titre
Locality in time of the European insurance regulation "risk-neutral" valuation framework, a pre-and post-Covid analysis and further developments
auteur
Fabrice Borel-Mathurin, Nicole El Karoui, Stéphane Loisel, Julien Vedani
article
2020
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02905181/file/MAJ_marketinconsistancies.pdf BibTex
titre
Pricing equity-linked life insurance contracts with multiple risk factors by neural networks
auteur
Karim Barigou, Lukasz Delong
article
2020
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02896141/file/PricingELNN-JCAM.pdf BibTex
titre
Is the role of precious metals as precious as they are? Revisiting the role of precious metals for the G-7 stock markets: A multivariate vine copula and BiVaR approaches.
auteur
Marwa Talbi, Rihab Bedoui, Christian de Peretti, Lotfi Belkacem
article
2020
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01664146/file/hal.pdf BibTex
titre
On the profitability of selfish blockchain mining under consideration of ruin
auteur
Hansjörg Albrecher, Pierre-Olivier Goffard
article
2020
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02649025/file/Albrecher_Goffard_Selfish_Mine.pdf BibTex
titre
Basis Risk Management in an Index-Based Insurance Framework under Randomly Scaled Uncertainty
auteur
Claude Lefèvre, Stéphane Loisel, Pierre Montesinos
article
2020
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02616983/file/Lefevre_Loisel_Montesinos_BasisRisk_2020.pdf BibTex
titre
Bounding basis risk using s-convex orders on Beta-unimodal distributions
auteur
Claude Lefèvre, Stéphane Loisel, Pierre Montesinos
article
2020
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02611208/file/Beta_Unimodality_2020.pdf BibTex
titre
Environmental Impact Investing
auteur
Tiziano de Angelis, Tankov Peter, Olivier David Zerbib
article
2020
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BibTex
titre
A Sustainable Capital Asset Pricing Model (S-CAPM): Evidence from Green Investing and Sin Stock Exclusion
auteur
Olivier David Zerbib
article
2020
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BibTex
titre
Dependence structure estimation using Copula Recursive Trees
auteur
Oskar Laverny, Véronique Maume-Deschamps, Esterina Masiello, Didier Rullière
article
2020
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02566527/file/paper.pdf BibTex
titre
MODELISATION DES CHOCS BIOMERIQUES EN ASSURANCE DE PERSONNES
auteur
Stéphane Loisel, Anani Olympio, Jérémy Zozime
article
2020
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02563112/file/Mode%CC%81lisation%20des%20chocs%20biome%CC%81riques%20en%20assurance%20de%20personnes.pdf BibTex
titre
Credibility Adjustment of the Lee-Carter Longevity Model for Multiple Populations
auteur
Jean-Baptiste Coulomb, Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond
article
2020
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02557208/file/CredibilityLeeCarter.pdf BibTex
titre
Inspection d'une boîte noire via une analyse de robustesse
auteur
Arthur Maillart
article
2020
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02497380/file/MaillartArthur_2020.pdf BibTex
titre
Semiparametric two-sample mixture components comparison test
auteur
Xavier Milhaud, Denys Pommeret, Yahia Salhi, Pierre Vandekerkhove
article
2020
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02491127/file/TwoSample_2020_02_24.pdf BibTex
titre
Bridging the Li-Carter's gap: a locally coherent mortality forecast approach
auteur
Quentin Guibert, Stéphane Loisel, Olivier Lopez, Pierrick Piette
article
2020
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02472777/file/Manuscript_LC_VAR.pdf BibTex
titre
Beyond the direct impact of retirement: coordination by couples in preventive and risky behaviors
auteur
Steve Briand
article
2020
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02467440/file/Steve_Briand_Beyond%20the%20direct%20impact%20of%20retirement.pdf BibTex
titre
Optimal Neighborhoods Selection for AR-ARCH Random Fields with Application to Mortality
auteur
Paul Doukhan, Joseph Rynkiewicz, Yahia Salhi
article
2020
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02455803/file/ARARCH_SELECT_V2.pdf BibTex

2019

Journal articles

titre
What business models for food justice?
auteur
Emilie Lanciano, Alexandrine Lapoutte, Séverine Saleilles
article
Systèmes alimentaires / Food Systems, Classiques Garnier, 2019, Systèmes alimentaires / Food Systems 2019, n° 4 varia, 2019 (n°4), pp.159-183. ⟨10.15122/isbn.978-2-406-09829-4.p.0159⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02429429/file/Lanciano%2C%20Lapoutte%20et%20Saleilles_2019_What%20business%20models%20for%20food%20justice.pdf BibTex
titre
Insurance: models, digitalization, and data science
auteur
Hansjörg Albrecher, Antoine Bommier, Damir Filipović, Pablo Koch-Medina, Stéphane Loisel, Hato Schmeiser
article
European Actuarial Journal, Springer, 2019, 9 (2), pp.349-360. ⟨10.1007/s13385-019-00209-x⟩
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BibTex
titre
A tree-based algorithm adapted to microlevel reserving and long development claims
auteur
Olivier Lopez, Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond
article
ASTIN Bulletin, Cambridge University Press (CUP), 2019, 49 (3), pp.741-762. ⟨10.1017/asb.2019.12⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01868744/file/WhyUsingIndividualClaimReserving_2019-01-8_Corrige2.pdf BibTex
titre
Forecasting mortality rate improvements with a high-dimensional VAR
auteur
Quentin Guibert, Pierrick Piette, Olivier Lopez
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2019, 88, pp.255-272. ⟨10.1016/j.insmatheco.2019.07.004⟩
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BibTex
titre
On a construction of multivariate distributions given some multidimensional marginals
auteur
Nabil Kazi-Tani, Didier Rullière
article
Advances in Applied Probability, Applied Probability Trust, 2019, 51 (2), pp.487-513. ⟨10.1017/apr.2019.14⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01575169/file/KaziTani_Rulliere_HalV3.pdf BibTex
titre
Homeownership and job-match quality in France Housing studies
auteur
Carole Brunet, Nathalie Havet
article
Housing Studies, Taylor & Francis (Routledge), 2019, pp.1-26. ⟨10.1080/02673037.2019.1642451⟩
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BibTex
titre
Trends in the control strategies for occupational exposure to carcinogenic, mutagenic, and reprotoxic chemicals in France (2003-2010)
auteur
Nathalie Havet, Alexis Penot, Morgane Plantier, Magali Morelle, Béatrice Fervers, Barbara Charbotel
article
Annals of Work Exposures and Health, Oxford University Press, 2019, 63 (5), pp.488-504
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BibTex
titre
A Reduced-Form Model for A Life Insurance’s Net Asset Value
auteur
Aurore Bignon, Alexandre Ndjeng-Ndjeng, Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, Groupe Banque, 2019, pp.3-15
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BibTex
titre
The De Vylder-Goovaerts conjecture holds true within the diffusion limit
auteur
Stefan Ankirchner, Christophette Blanchet-Scalliet, Nabil Kazi-Tani
article
Journal of Applied Probability, Applied Probability Trust, 2019, 56 (2), pp.546-557. ⟨10.1017/jpr.2019.33⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01887402/file/belgian_conjecture_diffusions11.pdf BibTex
titre
Testing the Martingale Hypothesis in a Risk-Neutral Economic Scenarios Generator
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond, Florian Bollotte
article
Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, Groupe Banque, 2019, pp.16-31
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BibTex
titre
Time inconsistency and delayed retirement decision: the French pension bonus
auteur
Steve Briand
article
Applied Economics, Taylor & Francis (Routledge), 2019, 51 (48), pp.5227-5242. ⟨10.1080/00036846.2019.1610718⟩
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BibTex
titre
Phase-Type Models in Life Insurance: Fitting and Valuation of Equity-Linked Benefits
auteur
Soren Asmussen, Patrick J. Laub, Hailiang Yang
article
Risks, MDPI, 2019, ⟨10.3390/risks7010017⟩
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BibTex
titre
L'effet du capital marque employeur sur l'attractivité organisationnelle : Le rôle modérateur de la familiarité
auteur
Laïla Benraiss-Noailles, Olivier Herrbach, Catherine Viot
article
Management & Avenir, INSEEC/Management Prospective Ed. 2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02089617/file/Bernraiss-Noailles%20Herrbach%20Viot-2019-M%26A.pdf BibTex
titre
Inequalities in the control of the occupational exposure in France to carcinogenic, mutagenic and reprotoxic chemicals
auteur
Nathalie Havet, Alexis Penot, Morgane Plantier, Barbara Charbotel, Magali Morelle, Béatrice Fervers
article
European Journal of Public Health, Oxford University Press (OUP): Policy B - Oxford Open Option D, 2019, 29 (1), pp.140-147. ⟨10.1093/eurpub/cky130⟩
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BibTex
titre
Geometric ergodicity for some space–time max-stable Markov chains
auteur
Christian Yann Robert, Erwan Koch
article
Statistics & Probability Letters, 2019, 145, pp.43-49
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BibTex
titre
Trends in the Control Strategies for Occupational Exposure to Carcinogenic, Mutagenic, and Reprotoxic Chemicals in France (2003-2010)
auteur
Nathalie Havet, Alexis Penot, Morgane Plantier, Magali Morelle, Béatrice Fervers, Barbara Charbotel
article
Annals of Work Exposures and Health, Oxford University Press, 2019, 63 (5), pp. 488-504. ⟨10.1093/annweh/wxz021⟩
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BibTex
titre
The effect of pro-environmental preferences on bond prices: Evidence from green bonds
auteur
Olivier David Zerbib
article
Journal of Banking and Finance, Elsevier, 2019, 98, pp.39-60
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BibTex
titre
Tables de mortalité best estimate: une approche de crédibilité pour les portefeuilles de petite taille
auteur
Yahia Salhi
article
l'actuariel, Société des actuaires, 2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01997734/file/actuariel-31_credibilite.pdf BibTex
titre
Partially Schur-constant models
auteur
Anna Castañer, M. Mercè Claramunt, Claude LefÈvre, Stéphane Loisel
article
Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2019
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BibTex
titre
Copulas checker-type approximations: application to quantiles estimation of aggregated variables
auteur
Andrés Cuberos, Esterina Masiello, Véronique Maume-Deschamps
article
Communications in Statistics - Theory and Methods, 2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01201838/file/CB_article_2016.pdf BibTex
titre
Les pratiques d'activité réduite et leurs impacts sur les trajectoires professionnelles : une revue de la littérature
auteur
Nathalie Havet, Xavier Joutard, Alexis Penot
article
Revue d'Economie Politique, Dalloz, 2019, 129 (1), pp. 11-47. ⟨10.3917/redp.291.0011⟩
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BibTex
titre
La validation des acquis de l'expérience : une analyse des parcours
auteur
Nathalie Havet
article
Revue Française d'Economie, Association Française d'Économie, 2019, 34 (2), pp.133-180
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BibTex
titre
A Model-Point Approach to Indifference Pricing of Life Insurance Portfolios with Dependent Lives
auteur
Christophette Blanchet-Scalliet, Diana Dorobantu, Yahia Salhi
article
Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2019, 21 (423-448), ⟨10.1007/s11009-017-9611-2⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01258645/file/IndifferenceDec2015_T.pdf BibTex
titre
How Does Asymmetric Information Create Market Incompleteness?
auteur
Anne Eyraud-Loisel
article
Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, In press
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01998386/file/HowDoesAsymInfoCreateIncompleteness_depot-HAL.pdf BibTex
titre
Modelling net carrying amount of shares for market consistent valuation of life insurance liabilities
auteur
Diana Dorobantu, Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, In press
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01840057/file/PDD-v2018-07_Bis.pdf BibTex
titre
Le prix du risque de longévité
auteur
Nicole El Karoui, Caroline Hillairet, Stéphane Loisel, Yahia Salhi
article
Revue d'économie financière, Association d'économie financière 2019, N°133 (1), pp.129. ⟨10.3917/ecofi.133.0129⟩
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BibTex
titre
EXPONENTIAL CONVERGENCE RATE OF RUIN PROBABILITIES FOR LEVEL-DEPENDENT LEVY-DRIVEN RISK PROCESSES
auteur
Pierre-Olivier Goffard, Andrey Sarantsev
article
Journal of Applied Probability, Applied Probability Trust, In press
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01612933/file/Risk%20Theory%20%2812%29.pdf BibTex
titre
Saisir l’agir entrepreneurial en agriculture : une analyse de l’apprentissage à la commercialisation en circuits courts par la trajectoire de projet
auteur
Emilie Lanciano, Séverine Saleilles
article
Revue de l'Entrepreneuriat, De Boeck Supérieur A paraître
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BibTex
titre
Adaptive Robust Control Under Model Uncertainty
auteur
Tomasz Bielecki, Tao Chen, Igor Cialenco, Areski Cousin, Monique Jeanblanc
article
SIAM Journal on Control and Optimization, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2019, 57 (2), pp.925-946. ⟨10.1137/17M1137917⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01582574/file/Robust-06-29-2017.pdf BibTex
titre
On the consistency of Sobol indices with respect to stochastic ordering of model parameters.
auteur
Areski Cousin, Alexandre Janon, Véronique Maume-Deschamps, Ibrahima Niang
article
ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2019, 23 (387-408), ⟨10.1051/ps/2018001⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01026373/file/CJMN17072014.pdf BibTex
titre
Consumers’ implicit attitudes toward corporate social responsibility and corporate abilities: Examining the influence of bank governance using the implicit association test
auteur
Charlotte Lécuyer, Sonia Capelli, William Sabadie
article
Journal of Retailing and Consumer Services, Elsevier, In press, ⟨10.1016/j.jretconser.2019.101989⟩
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BibTex

Conference papers

titre
La valeur temps de l'argent : les enjeux des taux d'actualisation
auteur
Véronique Blum, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Etats généraux de la recherche comptable, Autorité des Normes Comptables (ANC), Dec 2019, Paris, France
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BibTex
titre
Diagnostiquer les pratiques pour favoriser l'accès à l'alimentation de qualité pour tous
auteur
Emilie Lanciano, Séverine Saleilles
article
7èmes rencontres du GESS Gestion des Entreprises Sociales et Solidaires, Dec 2019, Valence, France
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02457627/file/Lanciano%26Saleilles_GESS%202019.pdf BibTex
titre
Quickest detection of change in intensity and longevity risk management
auteur
Stéphane Loisel
article
McQuarie-UNSW Conference, Dec 2019, Sydney, Australia
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BibTex
titre
La certitude de l'incertitude au cœur des normes comptables internationales : une étude expérimentale et linguistique
auteur
Véronique Blum, Pierre-Emmanuel Thérond
article
100 % Actuaires, Institut des Actuaires, Nov 2019, Paris, France
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BibTex
titre
Time Inconsistency and Delayed Retirement Decision: the French Pension Bonus.
auteur
Steve Briand
article
Colloque International sur la Retraite et le Vieillissement CDC-IPP, Nov 2019, Paris, France
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BibTex
titre
Quickest detection of change in intensity and longevity risk management
auteur
Stéphane Loisel
article
Hannover-Zürich Conference, Nov 2019, Hanovre, Germany
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BibTex
titre
Quickest detection of actuarial assumptions and longevity risk management
auteur
Stéphane Loisel
article
Actuarial Science and Mathematical Finance seminar, UvA, Oct 2019, Amsterdam, Netherlands
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BibTex
titre
On detection and longevity
auteur
Stéphane Loisel
article
Kazbegi probability and statistics workshop, Sep 2019, Stepansminda, Georgia
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BibTex
titre
Quickest detection of change in intensity and longevity risk management
auteur
Stéphane Loisel
article
International conference in probability and statistics in honour of Estate Khmaladze, Sep 2019, Tbilisi, Georgia
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BibTex
titre
Prevention efforts, insurance demand and price incentives under coherent risk measures
auteur
Sarah Bensalem
article
23rd International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME) in Munich, Jul 2019, Munich, Germany
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BibTex
titre
Licensing effect in insurance fraud
auteur
Jean-Louis Rullière
article
ESA 2019, Jul 2019, Vancouver, Canada
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titre
Licensing effect and insurance fraud
auteur
Claire Mouminoux, Jean-Louis Rullière, Caroline Bayart
article
ESA 2019, Jul 2019, Vancouver, Canada
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titre
Bounding Basis-Risk Using s-convex Orders on Beta-unimodal Distributions
auteur
Claude Lefèvre, Stéphane Loisel, Pierre Montesinos
article
Séminaire Lyon-Lausanne, Jul 2019, Lausanne, Switzerland
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titre
Bounding Basis-Risk Using s-convex Orders on Beta-unimodal Distributions
auteur
Claude Lefèvre, Stéphane Loisel, Pierre Montesinos
article
23rd International Congress Insurance: Mathematics and Economics, Jul 2019, Munich, Germany
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Quickest detection of actuarial assumptions and longevity risk management
auteur
Stéphane Loisel
article
IME Conference, Jul 2019, Münich, Germany
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Licensing effect in Insurance Fraud
auteur
Jean-Louis Rullière
article
WEAI 2019, Jun 2019, San Franciso, United States
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Licensing effect and insurance fraud
auteur
Claire Mouminoux, Jean-Louis Rullière, Caroline Bayart
article
94th WEAI, Jun 2019, San Francisco, United States
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titre
Advantageous Selection and Risk Aversion: An Econometric Analysis in the French Complementary Health Insurance Market
auteur
Morgane Plantier, Nathalie Havet, Jean-Louis Rullière
article
68th Annual meeting of the French Economic Association, Jun 2019, Orléans, France
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titre
Does health care program participation favor advantageous selection? Some econometric results from insurance company data
auteur
Steve Briand, Jean-Yves Lesueur
article
68ème Congrès de l’Association Française de Sciences Economiques (AFSE), Jun 2019, Orléans, France
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titre
Does health care program participation favor advantageous selection? Some econometric results from insurance company data
auteur
Steve Briand, Jean-Yves Lesueur
article
18èmes Journées Louis André Gérard Varet, Jun 2019, Aix en Provence, France
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titre
L’essor des évaluations financières dans la fabrique des villes
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
Séminaire "Quantification, métropoles et anthropocène", Jun 2019, Lyon, France
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titre
Advantageous Selection and Risk Aversion: An Econometric Analysis in the French Complementary Health Insurance Market
auteur
Morgane Plantier, Nathalie Havet, Jean-Louis Rullière
article
36ème Journées de Microéconomie Appliquée (JMA), Jun 2019, Casablanca, Morocco
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titre
Are we more honest than others think we are? An experimental study
auteur
Claire Mouminoux, Jean-Louis Rullière
article
JMA 2020, Jun 2019, Casablanca, Morocco
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titre
Young people and the private car: a love-hate relationship
auteur
Caroline Bayart, N. Havet, Patrick Bonnel, Louafi Bouzouina
article
Journées de Microéconomie Appliquée (JMA), Jun 2019, Casablanca, Morocco
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titre
Does health care program participation favor advantageous selection? Some econometric results from insurance company data
auteur
Steve Briand, Jean-Yves Lesueur
article
36èmes Journées de Microéconomie Appliquée, Jun 2019, Casablanca, Morocco
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titre
Rethinking the opportunity/necessity dichotomy with a risk management- based approach
auteur
Caroline Bayart, Séverine Saleilles
article
11ème congrès de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation, Jun 2019, Montpellier, France
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02143039/file/BAYART_SALEILLES_Communication_Finale.pdf BibTex
titre
From cusum strategy to longevity risk indicators
auteur
Stéphane Loisel
article
London-Paris Longevity Workshop, King’s College, Jun 2019, Londres, United Kingdom
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titre
Obfuscation and honesty, and their effect on distribution channel choices
auteur
Stéphane Loisel
article
ICASQF Conference, Jun 2019, Manizales, Colombia
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titre
Time Inconsistency and Delayed Retirement Decision: the French Pension Bonus
auteur
Steve Briand
article
17th International Conference on Pensions, Insurance and Savings, May 2019, Paris, France
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titre
Advantageous Selection and Risk Aversion: An Econometric Analysis in the French Complementary Health Insurance Market
auteur
Morgane Plantier, Nathalie Havet, Jean-Louis Rullière
article
59ème congrès de la SCSE, May 2019, Québec, Canada
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titre
Does health care program participation favor advantageous selection? Some econometric results from insurance company data
auteur
Steve Briand, Jean-Yves Lesueur
article
59ème congrès de la Société Canadienne de Sciences Economiques, May 2019, Québec, Canada
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titre
Probabilités et coupe du monde féminine de la FIFA
auteur
Stéphane Loisel, Julien Guyon
article
Conférence Women in science, May 2019, Paris, France
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titre
On quickest detection issues for longevity risk
auteur
Stéphane Loisel
article
NCCU excellent international scholar seminar, May 2019, Taipei, Taiwan
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titre
On insurtech innovations
auteur
Stéphane Loisel
article
Insurtech Conference, May 2019, Taipei, Taiwan
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titre
Reevaluation of the capital charge after a large shock
auteur
Stéphane Loisel
article
International Workshop on Stress Tests, May 2019, Paris, France
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titre
A longevity adventure with Nicole and LoLitA
auteur
Stéphane Loisel
article
Conference in honour of Nicole El Karoui, May 2019, Paris, France
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titre
How to design KRI’s from cusum in practice?
auteur
Stéphane Loisel
article
Danish ASTIN Day, Apr 2019, Copenhague, Denmark
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titre
Valorisation économique en assurance vie – Incohérences de marché de de la market-consistency
auteur
Julien Vedani
article
Séminaire CERMICS, Mar 2019, Paris, France
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titre
On detection problems related to longevity risk management
auteur
Stéphane Loisel
article
HMD Users Conference, Mar 2019, Paris, France
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titre
Market inconsistencies of the MCEV
auteur
Stéphane Loisel
article
Workshop "Fair Valuation in Insurance", Mar 2019, Bruxelles, Belgium
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titre
The Certainty of uncertainty in accounting standards: a bilingual experiment and survey
auteur
Véronique Blum, Pierre-Emmanuel Thérond
article
COFR BNP Paribas Cardif, Feb 2019, Nanterre, France
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titre
Prevention efforts, insurance demand and price incentives under coherent risk measures
auteur
Sarah Bensalem, Nabil Kazi-Tani, Nicolás Hernández Santibáñez
article
Séminaire Lyon-Lausanne, Jan 2019, Lyon, France
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titre
Risque de longévité et surveillance de portefeuille
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire de mathématiques, ENS, Jan 2019, Yaoundé, Cameroun
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Book sections

titre
Measuring Long-Term Insurance Contracts with Biometric Risks
auteur
Quentin Guibert, Frédéric Planchet
article
Actuarial Aspects of Long Term Care, pp.95-128, 2019, ⟨10.1007/978-3-030-05660-5_4⟩
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titre
Measuring Long-Term Insurance Contract Biometric Risks
auteur
Quentin Guibert, Frédéric Planchet
article
Actuarial Aspects of Long Term Care, 2019
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Reports

titre
Discount rates in IFRS: how practitioners depart the IFRS maze
auteur
Véronique Blum, Pierre-Emmanuel Thérond
article
[Research Report] Autorité des Normes Comptables. 2019
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Theses

titre
Contributions of Statistical Learning to Actuarial Sciences and Financial Risk Management
auteur
Pierrick Piette
article
Risk Management [q-fin.RM]. Université Lyon 1 - Claude Bernard, 2019. English
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https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02424550/file/PhD-PPiette.pdf BibTex
titre
Contributions de l’Apprentissage Statistique à l’Actuariat et la Gestion des Risques Financiers
auteur
Pierrick Piette
article
Gestion et management. Université de Lyon, 2019. Français. ⟨NNT : 2019LYSE1328⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02496251/file/TH2019PIETTEPIERRICK.pdf BibTex
titre
Estimation des coûts économiques des inondations par des approches de type physique sur exposition
auteur
Gwladys Mao
article
Gestion et management. Université de Lyon, 2019. Français. ⟨NNT : 2019LYSE1192⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02456743/file/TH2019MAOGWLADYS.pdf BibTex
titre
Contributions au provisionnement en assurance de personnes et à la gestion des risques
auteur
Anani Ayodélé Olympio
article
Gestion et management. Université de Lyon, 2019. Français. ⟨NNT : 2019LYSE1148⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02365540/file/TH2019OLYMPIOANANIAYODELEVExpurgee.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Applying economic measures to lapse risk management with machine learning approaches
auteur
Stéphane Loisel, Pierrick Piette, Jason Tsai
article
2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02150983/file/Manuscript_Lapse_ML.pdf BibTex
titre
Quantile Mixing and Model Uncertainty Measures
auteur
Thierry Cohignac, Nabil Kazi-Tani
article
2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02405859/file/Quantile%20mixing%20and%20model%20uncertainty%20measures.pdf BibTex
titre
Gambling for resurrection and the heat equation on a triangle
auteur
Stefan Ankirchner, Christophette Blanchet-Scalliet, Nabil Kazi-Tani, Chao Zhou
article
2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02405853/file/Ankirchner%2C%20Blanchet-Scalliet%2C%20Kazi-Tani%2C%20Zhou.pdf BibTex
titre
Individuals tell a fascinating story: using unsupervised text mining methods to cluster policyholders based on their medical history
auteur
Romain Gauchon, Jean-Pascal Hermet
article
2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02356449/file/Gauchon%2C%20Hermet%2C%20Individuals%20tell%20a%20fascinating%20story.pdf BibTex
titre
La psychiatrie : un risque important en assurance santé ?
auteur
Romain Gauchon, Jean-Pascal Hermet
article
2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02342715/file/Gauchon%20-%20Hermet%20-%20La%20psychiatrie%20-%20un%20risque%20important%20en%20assurance%20sant%C3%A9%20.pdf BibTex
titre
Optimal prevention of large risks with two types of claims
auteur
Romain Gauchon, Stéphane Loisel, Jean-Louis Rullière, Julien Trufin
article
2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02314914/file/Article_2_ruine__20190723___V_elsevier_.pdf BibTex
titre
Market-consistent valuation: a step towards calculation stability
auteur
Fabrice Borel-Mathurin, Julien Vedani
article
2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02282378/file/190906_OPpaper_FBM_JV.pdf BibTex
titre
Can Satellite Data Forecast Valuable Information from USDA Reports ? Evidences on Corn Yield Estimates
auteur
Pierrick Piette
article
2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02149355/file/Piette_2019_NDVI_WASDE%20%281%29.pdf BibTex
titre
Goodness-of-fit tests for compound distributions with applications in insurance
auteur
Pierre-Olivier Goffard, S Rao Jammalamadaka, S Meintanis
article
2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02120870/file/GOF_Compound_Distribution_Goffard_Jammalamadaka_Meintanis.pdf BibTex
titre
Rare tail approximation using asymptotics and $L^1$ polar coordinates
auteur
Thomas Taimre, Patrick J. Laub
article
2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02014900/file/angular_paper_v5.pdf BibTex
titre
Stochastic Deflator for an Economic Scenario Generator with Five Factors
auteur
Po-Keng Cheng, Frédéric Planchet
article
2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01730072/file/Deflator_v2.1.pdf BibTex
titre
Are we more honest than others think we are?
auteur
Claire Mouminoux, Jean-Louis Rullière
article
2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01999536/file/Paper-Honesty%20and%20Beliefs.pdf BibTex
titre
Fraud risk assessment within blockchain transactions
auteur
Pierre-Olivier Goffard
article
2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01716687/file/FraudRiskAssessmentWithinBlockChainTransaction_Goffard122018.pdf BibTex
titre
Prevention efforts, insurance demand and price incentives under coherent risk measures
auteur
Sarah Bensalem, Nicolás Hernández Santibáñez, Nabil Kazi-Tani
article
2019
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01983433/file/Bensalem%2C%20Hernandez%2C%20Kazi-Tani.pdf BibTex
titre
New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertainty
auteur
Véronique Blum, Pierre-Emmanuel Thérond, David Alexander, Emmanuel Laffort, Solvita Jancevska
article
2019
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2018

Journal articles

titre
Monte Carlo estimation of the density of the sum of dependent random variables
auteur
Patrick J. Laub, Robert Salomone, Zdravko Botev
article
Mathematics and Computers in Simulation, Elsevier, 2018
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BibTex
titre
Cluster size distributions of extreme values for the Poisson–Voronoi tessellation
auteur
Christian Yann Robert, Nicolas Chenavier
article
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2018, 28 (6), pp.3291-3323
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BibTex
titre
Extremes for multivariate expectiles
auteur
Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said
article
Statistics & Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance, De Gruyter, 2018, ⟨10.1515/strm-2017-0014⟩
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BibTex
titre
Final outcomes and disease insurance for a controlled epidemic model
auteur
Claude LefÈvre, Philippe Picard
article
Applied Stochastic Models in Business and Industry, Wiley, 2018, 34 (6), pp.803-815. ⟨10.1002/asmb.2341⟩
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BibTex
titre
Knowledge management: an asset for managing change?
auteur
David Vallat, Sandra Bertezene, Caroline Bayart, Jacques Martin
article
Sinergie. Italian Journal of Management, Fondazione Cueim, 2018
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BibTex
titre
Risk assessment using suprema data
auteur
Christophette Blanchet-Scalliet, Diana Dorobantu, Laura Gay, Véronique Maume-Deschamps, Pierre Ribereau
article
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer Verlag (Germany), 2018, 32 (10), pp.2839 - 2848. ⟨10.1007/s00477-018-1595-0⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01615196/file/article_v092018.pdf BibTex
titre
A central limit theorem for functions of stationary max-stable random fields on R d
auteur
Christian Yann Robert, Erwan Koch, Clément Dombry
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2018
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BibTex
titre
Markov Property in Discrete Schur-constant Models
auteur
Claude Lefèvre, Stéphane Loisel, Sergey Utev
article
Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2018, 20 (3), pp.1003-1012
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BibTex
titre
Non-parametric inference of transition probabilities based on Aalen–Johansen integral estimators for acyclic multi-state models: application to LTC insurance
auteur
Quentin Guibert, Frédéric Planchet
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2018, 82, pp.21-36
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BibTex
titre
A Quantum-Type Approach to Non-Life Insurance Risk Modelling
auteur
Claude Lefèvre, Stéphane Loisel, Muhsin Tamturk, Sergey Utev
article
Risks, MDPI, 2018, 6 (3), pp.99
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BibTex
titre
Main Determinants of Profit-Sharing Policy in the French Life Insurance Industry
auteur
Fabrice Borel-Mathurin, Pierre-Emmanuel Darpeix, Quentin Guibert, Stéphane Loisel
article
Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, Palgrave Macmillan, 2018, 43 (3), pp.420-455
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BibTex
titre
Nested Kriging predictions for datasets with large number of observations
auteur
Didier Rullière, Nicolas Durrande, François Bachoc, Clément Chevalier
article
Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2018, 28 (4), pp.849-867. ⟨10.1007/s11222-017-9766-2⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01345959/file/Nested_Kriging_predictions.pdf BibTex
titre
The Credit Default Swap market contagion during recent crises: International evidence
auteur
Saker Sabkha, Christian de Peretti, Dorra Hmaied
article
Review of Quantitative Finance and Accounting, Springer Verlag, 2018
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01572510/file/The%20Credit%20Default%20Swap%20market%20contagion%20during%20recent%20crises_International%20evidence%20.pdf BibTex
titre
Pricing formulae for derivatives in insurance using the Malliavin calculus *
auteur
Caroline Hillairet, Ying Jiao, Anthony Réveillac
article
Probability, Uncertainty and Quantitative Risk, Springer, 2018, 3 (7), pp.1-19
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01561987/file/HJR_2017_07_10.pdf BibTex
titre
Spatial Expectile Predictions for Elliptical Random Fields
auteur
Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Antoine Usseglio-Carleve
article
Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2018, 20 (2), pp.643-671. ⟨10.1007/s11009-017-9583-2⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01399093/file/Spatial%20Expectile%20Predictions%2029_12_16.pdf BibTex
titre
Foreign-promoted mutual funds in the continental European market
auteur
Linh Tran Dieu
article
Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, Groupe Banque, 2018, No 151
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BibTex
titre
A general approach to the integral functionals of epidemic processes
auteur
Philippe Picard, Claude LefÈvre
article
Journal of Applied Probability, Applied Probability Trust, 2018, 55 (02), pp.593-609. ⟨10.1017/jpr.2018.37⟩
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BibTex
titre
Age-Specific Adjustment of Graduated Mortality
auteur
Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond
article
ASTIN Bulletin, Cambridge University Press (CUP), 2018, 48 (2), pp.543-569
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01391285/file/MortalityCredibility.pdf BibTex
titre
Operational choices for risk aggregation in insurance: PSDization and SCR sensitivity
auteur
Xavier Milhaud, Victorien Poncelet, Clément Saillard
article
Risks, MDPI, 2018, 6 (2), pp.36. ⟨10.3390/risks6020036⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01711196/file/SolvencyII-Agregation-final.pdf BibTex
titre
Do regulations protect workers from occupational exposures to carcinogenic, mutagenic and reprotoxic (CMR) agents in France?
auteur
Nathalie Havet, Alexis Penot, Morgane Plantier, Barbara Charbotel, Magali Morelle, Béatrice Fervers
article
Occupational and Environmental Medicine, BMJ Publishing Group, 2018, 75 (5), pp.389 - 397. ⟨10.1136/oemed-2017-104586⟩
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BibTex
titre
Lapse tables for lapse risk management in insurance: a competing risk approach
auteur
Xavier Milhaud, Christophe Dutang
article
European Actuarial Journal, Springer, 2018, 8 (1), pp.97-126. ⟨10.1007/s13385-018-0165-7⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01985256/file/ModelLapseTable-v7.pdf BibTex
titre
Contribution of alcohol use disorders to the burden of dementia in France 2008–13: a nationwide retrospective cohort study
auteur
Michaël Schwarzinger, Bruce Pollock, Omer Hasan, Carole Dufouil, Jurgen Rehm, S Baillot, Quentin Guibert, F Planchet, S Luchini
article
Lancet Public Health, Elsevier, 2018, 3 (3), pp.e124-e132
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BibTex
titre
Mean and median-based nonparametric estimation of returns in mean-downside risk portfolio frontier
auteur
Hanene Ben Salah, Mohamed Chaouch, Ali Gannoun, Christian de Peretti, Abdelwahed Trabelsi
article
Annals of Operations Research, Springer Verlag, 2018, 262 (2), pp.653-681. ⟨10.1007/s10479-016-2235-z⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01300673/file/RevArticle1.pdf BibTex
titre
Multiple Time Series Forecasting Using Quasi-Randomized Functional Link Neural Networks
auteur
Thierry Moudiki, Frédéric Planchet, Areski Cousin
article
Risks, MDPI, 2018, 6 (1), pp.22
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BibTex
titre
Modelling sovereign risks: from a hybrid model to the generalized density approach
auteur
Ying Jiao, Shanqiu Li
article
Mathematical Finance, Wiley, 2018, 28 (1), pp.240-267
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01158141/file/sovereign.pdf BibTex
titre
Le cancer du rein sporadique du sujet jeune : étude des particularités cliniques et anatomopathologiques d’une cohorte bicentrique
auteur
J. Cohen, M.O. Timsit, O.D. Zerbib, M. Roupret, V. Verkarre, E. Comperat, A. Mejean, M.O. Bitker
article
Progrès en Urologie, Elsevier Masson, 2018, 28 (2), pp.94-106
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BibTex
titre
Longevity risk and capital markets: The 2015–16 update
auteur
David Blake, Nicole El Karoui, Stéphane Loisel, Richard Macminn
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2018, 78, pp.157-173
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BibTex
titre
MESURE DE L'ESPÉRANCE DE VIE SANS DÉPENDANCE TOTALE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
auteur
Frédéric Planchet, Quentin Guibert, Michaël Schwarzinger
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2018
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02055147/file/AW4165-04_v3.7%20-%20Survie%20sans%20d%C3%A9pendance.pdf BibTex
titre
MESURE DE L'ESPÉRANCE DE VIE EN DÉPENDANCE TOTALE EN FRANCE
auteur
Frédéric Planchet, Quentin Guibert, Michaël Schwarzinger
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2018
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02055152/file/AW4165-05_v4.6%20-%20Survie%20en%20d%C3%A9pendance.pdf BibTex
titre
A New Approach in Nonparametric Estimation of Returns in Mean-DownSide Risk Portfolio frontier
auteur
Hanene Ben Salah, Ali Gannoun, Mathieu Ribatet
article
International Journal of Portfolio Analysis and Management, Inderscience Online, 2018, 2 (2), pp.162-197. ⟨10.1504/IJPAM.2018.092642⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01299561/file/Article2.pdf BibTex
titre
Ubérisation des services : les clients sont-ils toujours gagnants ?
auteur
Catherine Viot
article
Vie et Sciences de l'Entreprise, ANDESE, A paraître
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titre
MESURE DU RISQUE DE PERTE D'AUTONOMIE TOTALE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
auteur
Quentin Guibert, Frédéric Planchet, Michael Schwarzinger
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2018
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02055149/file/AW4165-07_v1.6%20-%20Incidence%20en%20d%C3%A9pendance.pdf BibTex
titre
L’impact de la taille de l’actif sous gestion sur la performance des fonds de placement collectif
auteur
Linh Tran Dieu
article
Revue d'économie financière, Association d'économie financière 2018, Finance et fiscalité, 2018/3 (N° 131), https://www.cairn.info/revue-d-economie-financiere-2018-3-page-285.htm
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titre
Asset-liability management for long-term insurance business
auteur
Hansjoerg Albrecher, Daniel Bauer, Paul Embrechts, Damir Filipovic, Pablo Koch-Médina, Ralf Korn, Stéphane Loisel, Antoon Pelsser, Franck Schiller, Hato Schmeiser, Joël Wagner
article
European Actuarial Journal, Springer, 2018, 8 (1), pp.9-25
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titre
Mesure du risque de perte d’autonomie totale en France métropolitaine
auteur
Quentin Guibert, Frédéric Planchet, Michaël Schwarzinger
article
Bulletin Français d'Actuariat, 2018, 18 (35)
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titre
Daily (im)mobility behaviours in France: An application of hurdle models
auteur
Caroline Bayart, Patrick Bonnel, Nathalie Havet
article
Transportation Research Part A: Policy and Practice, Elsevier, 2018, 116, pp.456-467. ⟨10.1016/j.tra.2018.07.003⟩
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titre
Can Pension Funds Partially Manage Longevity Risk by Investing in a Longevity Megafund?
auteur
Edouard Debonneuil, Anne Eyraud-Loisel, Frédéric Planchet
article
Risks, MDPI, 2018, 6 (3), pp.67
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01571937/file/Article_v2.6.pdf BibTex
titre
Mixed-modes survey media and data comparability issues: a French case study
auteur
Caroline Bayart, Patrick Bonnel
article
Transportation Research Procedia, Elsevier, 2018, 32, pp.351 - 362. ⟨10.1016/j.trpro.2018.10.063⟩
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titre
Workshop Synthesis: Web-based surveys, new insight to address main challenges
auteur
Andrés Monzon, Caroline Bayart
article
Transportation Research Procedia, Elsevier, 2018, 32, pp.167-173
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titre
[Methods for the analysis and treatment of cost data by micro- and gross-costing approaches]
auteur
Magali Morelle, Morgane Plantier, Benoît Dervaux, Arnaud Pagès, Fanette Deniès, Nathalie Havet, Lionel Perrier
article
Epidemiology and Public Health / Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique, Elsevier Masson, 2018, 66, pp.S101 - S118. ⟨10.1016/j.respe.2018.02.003⟩
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titre
The Link Between Benevolence and Well-Being in the Context of Human-Resource Marketing
auteur
Catherine Viot, Laïla Benraiss-Noailles
article
Journal of Business Ethics, Springer Verlag, In press, ⟨10.1007/s10551-018-3834-1⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01803653/file/Employer%20benevolence_employee%20well-being_Diffusion.pdf BibTex
titre
Being Treated In Higher Volume Hospitals Leads To Longer Progression-Free Survival For Epithelial Ovarian Carcinoma Patients in the Rhone-Alpes region of France
auteur
Marius Huguet, Lionel Perrier, Olivia Bally, David Benayoun, Pierre de Saint Hilaire, Dominique Beal Ardisson, Magali Morelle, Nathalie Havet, Xavier Joutard, Pierre Méeus, Philippe Gabelle, Jocelyne Provencal, Céline Chauleur, Olivier Glehen, Amandine Charreton, Fadila Farsi, Isabelle Ray-Coquard
article
BMC Health Services Research, BioMed Central, 2018, 18 (3), 11 p. ⟨10.1186/s12913-017-2802-2⟩
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01670155/file/Huguet%20et%20al.%20BMC%20Health%20Services%20Research%20%282018%29%2018%203.pdf BibTex
titre
Protections des travailleurs vis-à-vis des risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) en France
auteur
Nathalie Havet, Morgane Plantier, Alexis Penot, Barbara Charbotel, Magali Morelle, Béatrice Fervers
article
Environnement, Risques and Santé, John Libbey Eurotext, 2018, 17 (1), pp. 40-47
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Conference papers

titre
Advantageous selection and risk aversion: an econometric analysis in the French health insurance market
auteur
Nathalie Havet, Morgane Plantier, Jean-Louis Rullière
article
CEAR/MRIC Behavioral Insurance Workshop 2018, Dec 2018, Munich, Germany
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titre
How to design longevity /mortality KRI’s from Cusum
auteur
Stéphane Loisel
article
Colloque SCOR-IA, Dec 2018, Paris, France
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titre
L’action démocratique comme enquête. Analyse pragmatiste de la construction démocratique dans une SCIC émergente
auteur
Emilie Lanciano, Séverine Saleilles
article
Rencontres du GESS, Dec 2018, Paris, France
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titre
Tables de mortalité best estimate: une approche de crédibilité pour les portefeuilles de petite taille
auteur
Yahia Salhi
article
journée 100% Actuaires, Nov 2018, Paris, France
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titre
Advantageous selection and risk aversion: an econometric analysis in the French complementary health insurance market
auteur
Morgane Plantier, Nathalie Havet, Jean-Louis Rullière
article
9ème Séminaire Actuariat-Finance ISFA Lyon & IRA Le Mans, Nov 2018, Lyon, France
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titre
Personnalisation par clustering
auteur
Romain Gauchon, Stéphane Loisel, Jean-Louis Rullière
article
Première journée médecine personalisée, Nov 2018, Lyon, France
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titre
Talk on “On aggregation of submodels with a large number of observations” based on a joint work with Nicolas Durrande, François Bachoc, Clément Chevalier
auteur
Didier Rullière
article
Séminaire Lyon Le Mans, Nov 2018, Lyon, France
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titre
Mouvements des régiments sur le front durant toute la période de guerre : cartographie et choix stratégiques du haut commandement
auteur
Stéphane Loisel
article
JECO (Journées de l’Economie) 2018 (Lyon), Nov 2018, Lyon, France
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titre
An Equilibrium Model of Prevention Effort under Distortion Risk Measures
auteur
Sarah Bensalem, Nabil Kazi-Tani, Nicolás Hernández Santibáñez
article
International Conference on Control, Games and Stochastic Analysis, Oct 2018, Hammamet, Tunisia
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titre
Modélisation de la longévité de populations d’assurés : une approche par crédibilité
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
Actuariat et Risques Contemporains, Oct 2018, Paris, France
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titre
Etude cliométrique des morts pour la France de la Grande Guerre
auteur
Stéphane Loisel
article
Journée d'étude sur les morts de la Grande Guerre, Oct 2018, Paris, France
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titre
Attitudes face au risque et face à l’analytics
auteur
Stéphane Loisel
article
Cardif Risk Stream seminar, Oct 2018, Paris, France
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titre
La passion des gadgets et les normes subjectives : deux déterminants de l'intention d'adopter des objets connectés chez les 18-25 ans
auteur
Catherine Viot, Agnes Lancini, Caroline Bayart
article
17ème Colloque sur le Marketing Digital, Sep 2018, 17ème Colloque sur le Marketing Digital, France
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01991043/file/Viot-Lancini-Bayard-AFM-Journ%C3%A9e%20e-Marketing%202018.pdf BibTex
titre
On the reevaluation of the Solvency Capital Requirement after a large shock
auteur
Stéphane Loisel
article
European Actuarial Journal Conference, Sep 2018, Leuven, Belgium
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titre
ERM and Analytics
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire IA-SACEI, Sep 2018, Deauville, France
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titre
Surrender tables for ALM in insurance, with competing risks
auteur
Xavier Milhaud
article
EAJ Conference, Sep 2018, Louvain, Belgium
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titre
On discrete Schur-constant vectors, with applications
auteur
Stéphane Loisel
article
Conference on Advanced Methods in Mathematical Finance, Aug 2018, Angers, France
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Daily immobility and mobility behaviours: An Application of hurdle models in a French case study
auteur
Nathalie Havet, Caroline Bayart, Patrick Bonnel
article
15th International Conference in Travel Behavior Research, Jul 2018, Santa Barbara, United States
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titre
Does urban structure affect the modal choice of the young adults? Evidence from the conurbation of Lyon, France (1995-2006)
auteur
Caroline Bayart, Patrick Bonnel, Louafi Bouzouina
article
15th International Conference on Travel Behaviour Research (IATBR ), Jul 2018, Santa Barbara, United States
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titre
Are financial markets efficient at a high frequency? A neural network and Pattern recognition analysis
auteur
Christian de Peretti
article
9th International Research Meeting in Business and Management, Jul 2018, Nice, France
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On the reevaluation of the Solvency Capital Requirement after a large shock
auteur
Stéphane Loisel
article
IME Conference, Jul 2018, Syndey, Australia
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titre
Operational choices for risk aggregation in insurance: PSDization and SCR sensitivity
auteur
Xavier Milhaud
article
IME Conference, Jul 2018, Sydney, Australia
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titre
Are we more honest than others think we are?
auteur
Claire Mouminoux
article
93th WEAI (Western Economic Association International) Conference, Jun 2018, Vancouver, Canada
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titre
TIME INCONSISTENCY AND DELAYED RETIREMENT DECISION: THE FRENCH PENSION BONUS
auteur
Steve Briand
article
L2 seminar ISFA Lyon – DSA-HEC Lausanne, Jun 2018, Lausanne, Switzerland
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titre
Quickest detection of abrupte changes
auteur
Yahia Salhi
article
9th International Workshop of Applied Probability, Jun 2018, Budapest, Hungary
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titre
Talk on Nested Kriging models for large data-sets
auteur
Didier Rullière
article
9th International Workshop on Applied Probability, Jun 2018, Budapest, Hungary
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titre
How can an insurer use nudge to increase the participation to a prevention program
auteur
Romain Gauchon, Jean-Yves Lesueur, Jean-Louis Rullière
article
Conférence Assurance, Actuariat, Données et Modèles, Chaires d’excellence Actinfo, Actuariat Durable, DAMI et Prevent’Horizon sous l’égide de l’Institut Louis Bachelier, Jun 2018, Paris, France
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titre
Daily immobility and mobility behaviours: An Application of hurdle models in a French case study
auteur
Nathalie Havet, Caroline Bayart, Patrick Bonnel
article
35èmes Journées de Microéconomie Appliquée, Jun 2018, Bordeaux, France
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titre
Random field memory models for mortality forecasting
auteur
Yahia Salhi
article
31st International Congress of Actuaries, Jun 2018, Berlin, Germany
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titre
Solutions to biometric, mortality and longevity risk
auteur
Stéphane Loisel
article
International Congress of Actuaries, Jun 2018, Berlin, Germany
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titre
Risk aggregation and PSDization of the correlation matrix
auteur
Xavier Milhaud
article
10th Conference in Actuarial Science and Finance, Jun 2018, Karlovasi, Greece
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titre
Les détaillants face au défi du commerce connecté : une comparaison France-Canada Prix de la meilleure communication
auteur
Grégory Bressolles, Catherine Viot
article
23ième conférence de l'AIM, May 2018, Montréal, France
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01991017/file/Bressoles%20et%20Viot-AIM_2018.pdf BibTex
titre
L'intention d'adopter des objets connectés chez les 18-25 ans : Le rôle des normes subjectives et de la passion des gadgets
auteur
Catherine Viot, Agnes Lancini, Caroline Bayart
article
Conférence AIM, May 2018, Montréal, Canada
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01991059/file/VIOT_LANCINI_BAYART_AIM2018.pdf BibTex
titre
THE EFFECT ON THE ORGANIZATIONAL ATTRACTIVENESS OF THE ASSOCIATION OF A REGION BRAND AND AN EMPLOYER CERTIFICATION IN A RECRUITMENT ADVERTISING
auteur
Chloé Guillot-Soulez, Sébastien Soulez, Catherine Viot
article
34ème congrès International de l'AFM, May 2018, Strasbourg, France
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01991085/file/Guillot%20Soulez%20et%20Viot_AFM2018.pdf BibTex
titre
Reevaluation of the capital charge in insurance after a large shock: empirical and theoretical views
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire de mathématiques, May 2018, Fribourg, Switzerland
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titre
Solvency ratio proxy methodology for risk management pruposes
auteur
Aurore Bignon, Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Séminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2018, Nanterre, France
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titre
Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities
auteur
Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Séminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2018, Nanterre, France
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titre
A credibility approach for the Makeham mortality law
auteur
Yahia Salhi
article
12th International Conference on Operations Research, Mar 2018, La Havane, Cuba
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titre
A Class of Random Field Memory Models for Mortality Forecasting
auteur
Yahia Salhi
article
Petit déjeuner de la Chaire DAMI, Mar 2018, Paris, France
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titre
Recent longevity transfer solutions
auteur
Stéphane Loisel
article
Risk forum (organisation et chair d'une session plénière), Mar 2018, Paris, France
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titre
Reevaluation of the capital charge in insurance after a large shock: empirical and theoretical views
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire technique de la chaire DAMI, Mar 2018, Nanterre, France
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titre
Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
Séminaire du Laboratoire SAF, Feb 2018, Lyon, France
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titre
Talk on "paquet R nestedKriging
auteur
Didier Rullière
article
R Workshop, Jan 2018, Saint Etienne, France
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titre
Best estimate mortality tables: credibility approaches
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
LoLitA Closing Conference, Jan 2018, Paris, France
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titre
Optimal Surveillance of Biometric Risks
auteur
Yahia Salhi
article
Lolita ANR closing conference, Jan 2018, Paris, France
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titre
Modélisation, surveillance et transfert du risque de longévité
auteur
Stéphane Loisel
article
Conférence de la chaire prévoyance et retraites, Jan 2018, Rabat, Morocco
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titre
Monitoring actuarial assumptions in life insurance
auteur
Stéphane Loisel
article
Conférence de clôture LoLitA, Jan 2018, Paris, France
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titre
Lapse risk management in insurance
auteur
Xavier Milhaud
article
ANR LoLitA Conference, Jan 2018, Paris, France
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titre
The Certainty Of Uncertainty In Accounting Standards: A Bilingual Experiment And Survey
auteur
Véronique Blum, David Alexander, Pierre-Emmanuel Thérond, Emmanuel Laffort, Solvita Jancevska
article
39e Congrès de l'Association Francophone de Comptabilité (AFC), 2018, Nantes, France
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Book sections

titre
La génération Z est-elle prête à adopter des objets connectés ?
auteur
Caroline Bayart, Catherine Viot, Agnes Lancini
article
Objets connectés et développement intelligent, 2018
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titre
Gérer les risques de dépendance économique des PME : pour une gouvernance disciplinaire et relationnelle
auteur
Caroline Champagne de Labriolle, Martine Séville, Nathalie Claveau
article
« La gestion des risques dans les PME. Levier de développement et de création de valeur partenariale. », 2018
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titre
Gérer les risques des projets entrepreneuriaux à finalités non économiques
auteur
Séverine Saleilles, Lynda Saoudi
article
Szostak Bérangère; Teyssier Christine; Seville Martine. Le management des risques – Enjeux et défis pour les PME d’aujourd’hui et de demain,, Ed. EMS, Collection Management prospective, p. 71-90, 2018
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titre
De l’entrepreneur de nécessité à l’entrepreneur vulnérable
auteur
Caroline Bayart, Séverine Saleilles
article
Bérard Céline ; Teyssier Christine. La gestion des risques dans les PME : Levier de développement et de création de valeur partenariale, Editions ISTE, p. 229-246, 2018
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Directions of work or proceedings

titre
Alimentation et développement durable : quelle durabilité des systèmes alimentaires relocalisés ?
auteur
Emilie Lanciano, Séverine Saleilles, Franck Aggeri
article
Revue de l'Organisation Responsable, 13 (1), pp.3-5, 2018
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Poster communications

titre
The Determinants of Prevention and Health Decisions: Role of Insurance and Behavioral Biases
auteur
Morgane Plantier, Nathalie Havet, Jean-Louis Rullière
article
Chairs Days: Insurance, Actuarial Science, Data and Models, Jun 2018, Paris, France
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titre
TIME INCONSISTENCY AND DELAYED RETIREMENT DECISION: THE FRENCH PENSION BONUS.
auteur
Steve Briand
article
CHAIRS DAYS: Insurance, Actuarial Science, Data and Models, Jun 2018, Paris, France
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02004085/file/Poster-Steve-Briand.pdf BibTex
titre
Optimal Individual Prevention Effort
auteur
Sarah Bensalem, Nabil Kazi-Tani, Nicolás Hernández Santibáñez
article
Chair Days: Insurance, Actuarial science, Data & Models, Jun 2018, Paris, France
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Reports

titre
EFFICARD - L’organisation des soins et la vie avec l’insuffisance cardiaque Etude exploratoire sur les interactions entre les patients et leur prise en charge
auteur
Valérie Buthion, Nathalie Dumet, Stéphanie Verfay-Bertaud, Mélissa Amate, Nathalie Havet
article
[Rapport de recherche] Université de Lyon - Université Claude Bernard Lyon1; université de Lyon 2. 2018
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01989323/file/EFFICARD2018.pdf BibTex
titre
Théories et pratiques du taux d’actualisation: Une approche cohérente? Le taux d’actualisation dans la normalisation comptable internationale, Autorité des Normes Comptables
auteur
Véronique Blum, Pierre-Emmanuel Thérond
article
[Rapport de recherche] Autorité des Normes Comptables. 2018
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Theses

titre
Behavioral Biases and Strategies of Insurance Market Players
auteur
Claire Mouminoux
article
Economics and Finance. Université Lyon 1 - Claude Bernard, 2018. English
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https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01999916/file/Phd-dissertation-claire-mouminoux.pdf BibTex
titre
Analyse des risques sur un portefeuille de dettes
auteur
Mohamed Reda Kheliouen
article
Gestion et management. Université de Lyon, 2018. Français. ⟨NNT : 2018LYSE1145⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01997951/file/TH2018KHELIOUENMohamedReda.pdf BibTex
titre
On the dynamic behavior of the worldwide sovereign Credit Default Swaps markets
auteur
Saker Sabkha
article
Business administration. Université de Lyon; Institut des Hautes Etudes Commerciales (Carthage, Tunisie), 2018. English. ⟨NNT : 2018LYSE1127⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02436324/file/TH2018SABKHASAKER.pdf BibTex
titre
Interest rates modeling for insurance : interpolation, extrapolation, and forecasting
auteur
Thierry Moudiki
article
Business administration. Université de Lyon, 2018. English. ⟨NNT : 2018LYSE1110⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01921512/file/TH2018MoudikiThierry.pdf BibTex
titre
Analyses prospectives de mortalité : approches actuarielle et biomédicale
auteur
Edouard Debonneuil
article
Gestion et management. Université de Lyon, 2018. Français. ⟨NNT : 2018LYSE1096⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01919728/file/TH2018DEBONNEUILEDOUARD.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Les pratiques d’activité réduite et leurs impacts sur les trajectoires professionnelles : une revue de la littérature
auteur
Nathalie Havet, Xavier Joutard, Alexis Penot
article
2018
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BibTex
titre
Time Inconsistency and Delayed Retirement Decision: the French Pension Bonus
auteur
Steve Briand
article
2018
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01891755/file/Time-inconsistency-and-retirement-with-bonus-decision_Steve%20Briand%20%28HAL%20version%29.pdf BibTex
titre
Obfuscation and Honesty Experimental Evidence on Insurance Demand with Multiple Distribution Channels
auteur
Claire Mouminoux, Jean-Louis Rullière, Stéphane Loisel
article
2018
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01819522/file/Honesty%20%26%20Obfuscation%202018%20-%20HAL%20Version.pdf BibTex
titre
Non-Parametric Inference of Transition Probabilities Based on Aalen-Johansen Integral Estimators for Acyclic Multi-State Models: Application to LTC Insurance
auteur
Quentin Guibert, Frédéric Planchet
article
2018
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01183542/file/Manuscript.pdf BibTex
titre
Forecasting sovereign CDS volatility: A comparison of univariate GARCH-class models
auteur
Saker Sabkha, Christian de Peretti, Sabrine Mallek
article
2018
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01769390/file/Forecasting%20sovereign%20CDS%20volatility%20A%20comparison%20of%20univariate%20GARCH-class%20models.pdf BibTex
titre
COMMENT CONSTRUIRE UN GÉNÉRATEUR DE SCÉNARIOS ÉCONOMIQUES RISQUE NEUTRE DESTINÉ À L'ÉVALUATION DU BEST-ESTIMATE DES CONTRATS D'ÉPARGNE EN € ?
auteur
Kamal Armel, Frédéric Planchet
article
2018
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01767207/file/Article_GSE_FR_V_1_3.pdf BibTex
titre
COMMENT DÉFINIR LA QUALITÉ D'UN GÉNÉRATEUR DE SCÉNARIOS ÉCONOMIQUES DESTINÉ À ÉVALUER LE BEST-ESTIMATE ÉPARGNE EN € ?
auteur
Kamal Armel, Frédéric Planchet
article
2018
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01767208/file/Article_BE_V_1_3.pdf BibTex
titre
The role of political patronage on risk-taking behavior of banks in Middle East and North Africa region
auteur
Rihem Braham, Lotfi Belkacem, Christian de Peretti
article
2018
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01762523/file/article%20HAL-Braham%20Rihem%2C%20Belkacem%20Lotfi%20%26%20de%20Peretti%20Christian.pdf BibTex
titre
Inf-Convolution of Choquet Integrals and Applications in Optimal Risk Transfer
auteur
Nabil Kazi-Tani
article
2018
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01742629/file/Kazi-Tani%20-%20Inf-Convolution%20of%20Choquet%20Integrals%20and%20Applications%20in%20Optimal%20Risk%20Transfer.pdf BibTex
titre
Indifference Pricing in Reinsurance Using Coherent Monetary Criteria
auteur
Nabil Kazi-Tani
article
2018
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01742638/file/Kazi-Tani%20-%20Indifference%20Pricing%20in%20Reinsurance%20Using%20Coherent%20Monetary%20Criteria.pdf BibTex
titre
On the performances of Dynamic Conditional Correlation models in the Sovereign CDS market and the corresponding bond market
auteur
Saker Sabkha, Christian de Peretti
article
2018
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01710398/file/On%20the%20performances%20of%20Dynamic%20Conditional%20Correlation%20models%20in%20the%20Sovereign%20CDS%20market%20and%20the%20corresponding%20bond%20market%20.pdf BibTex
titre
On the Informational Market Efficiency of the Worldwide Sovereign Credit Default Swap
auteur
Saker Sabkha, Christian de Peretti, Dorra Hmaied
article
2018
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01698006/file/On%20the%20informational%20market%20efficiency%20of%20the%20sovereign%20CDS.pdf BibTex
titre
Nonlinearities in the oil fluctuation effects on the sovereign credit risk: A Self-Exciting Threshold Autoregression approach
auteur
Saker Sabkha, Christian de Peretti, Dorra Hmaied
article
2018
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01698012/file/Nonlinearities%20in%20the%20oil%20fluctuation%20effects%20on%20the%20sovereign%20credit%20risk_A%20Self-Exciting%20Threshold%20Autoregression%20approach.pdf BibTex
titre
ASYMPTOTIC MULTIVARIATE EXPECTILES
auteur
Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said
article
2018
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01509963/file/Extremes-for-Multivariate-Expectiles.v.2.1.pdf BibTex

2017

Journal articles

titre
Corporate Social Responsibility: Communication Effects, a comparison between investor-owned banks and member-owned banks
auteur
Charlotte Lécuyer, Sonia Capelli, William Sabadie
article
Journal of Advertising Research, World Advertising Research Center, 2017, 57 (4), pp.436-446. ⟨10.2501/JAR-2017-051⟩
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titre
Automatic and dynamic network establishment for linear WSNs
auteur
Moussa Déthié Sarr, François Delobel, Michel Misson, Ibrahima Niang
article
Wireless Networks, Springer Verlag, 2017, ⟨10.1007/s11276-017-1600-4⟩
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https://hal.uca.fr/hal-01661237/file/journal.pdf BibTex
titre
A Class of Random Field Memory Models for Mortality Forecasting
auteur
Paul Doukhan, Denys Pommeret, Joseph Rynkiewicz, Yahia Salhi
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2017, 77, pp.97-110. ⟨10.1016/j.insmatheco.2017.08.010⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01367308/file/ARARCH_RF.pdf BibTex
titre
L’exposition des travailleurs de nuit aux facteurs de pénibilité en France : les enseignements de l’enquête SUMER 2010
auteur
Nathalie Havet, Marius Huguet, Jérémy Tonietta
article
Epidemiology and Public Health / Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique, Elsevier Masson, 2017, 65 (6), pp.397 - 407. ⟨10.1016/j.respe.2017.06.006⟩
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titre
On finite exchangeable sequences and their dependence
auteur
Claude Lefèvre, Stéphane Loisel, Sergey Utev
article
Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2017, 162, pp.93-109
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titre
The Volatility Spillover Effect between Index Options and their Underlying Markets: Evidence from the US, the UK, and Taiwan
auteur
Chia-Ying Chan, Christian de Peretti, Ming-Chun Wang, Hong-Min Chen
article
Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 2017, 46 (5), pp.700-733. ⟨10.1111/ajfs.12185⟩
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titre
On the outcome of epidemics with detections
auteur
Claude LefÈvre, Philippe Picard
article
Journal of Applied Probability, Applied Probability Trust, 2017, 54 (03), pp.890-904. ⟨10.1017/jpr.2017.40⟩
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titre
Branching random walk with trapping zones
auteur
Romain Biard, Bastien Mallein, Landy Rabehasaina
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2017, ⟨10.1016/j.spa.2017.09.006⟩
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titre
Small firms in the sustainable transformation of food industry: entangling entrepreneurship and activism in grassroots innovation processes
auteur
Emilie Lanciano, Séverine Saleilles
article
Sociologia del Lavoro, Franco Angeli, 2017, pp.111 - 127. ⟨10.3280/sl2017-147006⟩
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01879116/file/SL%20Lanciano%20Saleilles%202017.pdf BibTex
titre
Minimax optimality in robust detection of a disorder time in doubly-stochastic Poisson processes
auteur
Nicole El Karoui, Stéphane Loisel, Yahia Salhi
article
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2017, 27 (4), pp.2515-2538
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BibTex
titre
Spatial Quantile Predictions for Elliptical Random Fields
auteur
Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Antoine Usseglio-Carleve
article
Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2017, 159
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01339520/file/spatial_quantile_predictions.pdf BibTex
titre
Alpha-CIR Model with Branching Processes in Sovereign Interest Rate Modelling
auteur
Ying Jiao, Chunhua Ma, Simone Scotti
article
Finance and Stochastics, Springer Verlag (Germany), 2017, 21 (3), pp.789-813
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01275397/file/SCIR-v17.pdf BibTex
titre
Dynamics of multivariate default system in random environment
auteur
Nicole El Karoui, Monique Jeanblanc, Ying Jiao
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2017, 127 (12), pp.3943-3965
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01205753/file/ejj3_rev1.pdf BibTex
titre
A note on upper-patched generators for Archimedean copulas
auteur
Elena Di Bernardino, Didier Rullière
article
ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2017, ⟨10.1051/ps/2017003⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01347869/file/UpperPatched_amsartHalv2.pdf BibTex
titre
Likelihood Inference for Multivariate Extreme Value Distributions Whose Spectral Vectors have known Conditional Distributions
auteur
Alexis Bienvenüe, Christian Yann Robert
article
Scandinavian Journal of Statistics, Wiley, 2017, 44 (1), pp.130-149. ⟨10.1111/sjos.12245⟩
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BibTex
titre
Epidemic risk and insurance coverage
auteur
Claude LefÈvre, Philippe Picard, Matthieu Simon
article
Journal of Applied Probability, Applied Probability Trust, 2017, 54 (01), pp.286-303. ⟨10.1017/jpr.2016.100⟩
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titre
Tail Approximations for Sums of Dependent Regularly Varying Random Variables Under Archimedean Copula Models
auteur
Christian Yann Robert, Hélène Cossette, Etienne Marceau, Quang Huy Nguyen
article
Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2017
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BibTex
titre
Dette souveraine et assurance : intérêts croisés
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
Banque Stratégie, Retail banker international, 2017, Traitement prudentiel de la dette souveraine : le casse-tête de la réforme
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01467460/file/BanqueStrategie-2016-02ps.pdf BibTex
titre
Impact of dependence on some multivariate risk indicators
auteur
Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said
article
Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2017, ⟨10.1007/s11009-016-9489-4⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01171395/file/DependenceImpact.pdf BibTex
titre
La prévention des déchets : une analyse empirique des déterminants du comportement des entreprises
auteur
Linh Tran Dieu, Marie-France Vernier
article
Revue d'économie industrielle , Éd. techniques et économiques ; De Boeck Université, 2017
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titre
Basis risk modelling: a co-integration based approach
auteur
Yahia Salhi, Stéphane Loisel
article
Statistics: an international journal, 2017, 51 (1), pp.205-221
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00746859/file/cointegration-preprint-2012.pdf BibTex
titre
Gaussian processes for computer experiments
auteur
François Bachoc, Emile Contal, Hassan Maatouk, Didier Rullière
article
ESAIM: Proceedings and Surveys, EDP Sciences, 2017, 60, pp.163-179. ⟨10.1051/proc/201760163⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01665936/file/ESAIMProc2017.pdf BibTex
titre
L' attractivité des entreprises low-cost ? Le rôle du Capital-Marque Employeur
auteur
Laïla Benraiss-Noailles, Catherine Viot
article
Revue Française de Gestion, Lavoisier, 2017, Les stratégies low-cost, 43 (266), pp.89-109. ⟨10.3166/rfg.2017.00159⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01803635/file/Benraiss-Noailles%20et%20Viot%202014%20RFG.pdf BibTex
titre
Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9
auteur
Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2017, 17 (33), pp.131-161
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00927391/file/ECL-BFA-2018-01.pdf BibTex
titre
Market inconsistencies of the market-consistent European life insurance economic valuations: pitfalls and practical solutions
auteur
Nicole El Karoui, Stéphane Loisel, Jean-Luc Prigent, Julien Vedani
article
European Actuarial Journal, Springer, 2017, 7 (1)
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01242023/file/LMCPM__v9b_111215.pdf BibTex
titre
Le risque de longévité est-il assurable ?
auteur
Nicole El Karoui, Stéphane Loisel
article
Revue d'économie financière, Association d'économie financière 2017, 126 (2), pp.107
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titre
La captive, un outil d'Enterprise Risk Management toujours efficient sous Solvabilité II?
auteur
Fabien Graeff, Nicolas Leboisne, Stéphane Loisel, Darasovann Thach
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2017, 17 (33), pp.91-130
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titre
Mobilité internationale des étudiants du supérieur et débuts de vie active
auteur
Nathalie Havet
article
Revue Française d'Economie, Association Française d'Économie, 2017, XXXII (2), ⟨10.3917/rfe.172.0064⟩
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titre
Nested Kriging predictions for datasets with a large number of observations
auteur
Didier Rullière, Nicolas Durrande, François Bachoc, Clément Chevalier
article
Statistics and Computing, Springer Verlag (Germany), 2017, pp 1-19. ⟨10.1007/s11222-017-9766-2⟩
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titre
“Reserve modelling and the aggregation of risks using time varying copula models
auteur
Sawssen Araichi, Lotfi Belkacem, Christian de Peretti
article
Economic Modelling, Elsevier, 2017
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titre
Does adoption of electronic health records improve the quality of care management in France? Results from the French e-SI (PREPS-SIPS) study
auteur
Morgane Plantier, Nathalie Havet, Thierry Durand, Nicolas Caquot, Camille Amaz, Pierre Biron, Irène Philip, Lionel Perrier
article
International Journal of Medical Informatics, Elsevier, 2017, 102, pp. 156-165. ⟨10.1016/j.ijmedinf.2017.04.002⟩
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titre
Varied exposure to carcinogenic, mutagenic, and reprotoxic (CMR) chemicals in occupational settings in France
auteur
Nathalie Havet, Alexis Penot, Magali Morelle, Lionel Perrier, Barbara Charbotel, Béatrice Fervers
article
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer Verlag, 2017, 90 (2), pp. 227-241
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BibTex
titre
Does adoption of electronic health records improve organizational performances of hospital surgical units? Results from the French e-SI (PREPS-SIPS) study
auteur
Morgane Plantier, Nathalie Havet, Thierry Durand, Nicolas Caquot, Camille Amaz, Irène Philip, Pierre Biron, Lionel Perrier
article
International Journal of Medical Informatics, Elsevier, 2017, 98, pp. 47-55. ⟨10.1016/j.ijmedinf.2016.12.002⟩
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titre
Trends in occupational disparities for exposure to carcinogenic, mutagenic and reprotoxic chemicals in France 2003–10
auteur
Nathalie Havet, Alexis Penot, Magali Morelle, Lionel Perrier, Barbara Charbotel, Béatrice Fervers
article
European Journal of Public Health, Oxford University Press (OUP): Policy B - Oxford Open Option D, 2017, 27 (3), pp. 425-432
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titre
MULTIVARIATE EXTENSIONS OF EXPECTILES RISK MEASURES
auteur
Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said
article
Dependence Modeling, De Gruyter, 2017
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01367277/file/MultivariateExpectiles-V.2.pdf BibTex
titre
Successive enlargement of filtrations and application to insider information *
auteur
Christophette Blanchet-Scalliet, Caroline Hillairet, Ying Jiao
article
Advances in Applied Probability, Applied Probability Trust, 2017, 49 (3), https://doi.org/10.1017/apr.2017.17
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01259711/file/bhj_final%20-%20SoumissionAAP.pdf BibTex

Conference papers

titre
Appréhender la justice alimentaire dans les dispositifs d’accès à une alimentation de qualité pour tous
auteur
Julien Noel, Séverine Saleilles, Camille Hochedez, Emilie Lanciano, Alexandrine Lapoutte
article
11e Journées de recherche en sciences sociales, INRA–SFER–CIRAD, ISARA-Lyon ; Session spéciale PSDR 4 « Nouveaux Enjeux Alimentaires », Dec 2017, Lyon, France
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titre
Policyholders clusturing by using health consumption for targeting prevention programs
auteur
Romain Gauchon, Stéphane Loisel, Jean-Louis Rullière
article
7ème SEMINAIRE ACTUARIAT – FINANCE, Dec 2017, Le Mans, France
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titre
Infill asymptotics for extreme value estimators of the integral of the index function in C[0,1]
auteur
Christian Y. Robert
article
8ème séminaire Actuariat - Finance, Dec 2017, Le Mans, France
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titre
De l’aide à la justice alimentaire : étude d’un partenariat entre Biocoop et des épiceries sociales et solidaires
auteur
Alexandrine Lapoutte, Clara Lohier-Fanchini, Séverine Saleilles
article
5èmes journées du GESS. Repenser le management des Entreprises de l’ESS : interroger les théories et les pratiques, Dec 2017, Reims, France
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titre
Strategies optimales de détection rapide de rupture pour une classe de processus ponctuels
auteur
Stéphane Loisel
article
Brest-Quimper probability seminar, Dec 2017, Quimper, France
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BibTex
titre
Reevaluation of the capital charge in insurance after a large shock: empirical and theoretical views
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire Le Mans-Lyon, Dec 2017, Le Mans, France
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BibTex
titre
Long-term investment of family firms in France, Germany and the UK
auteur
Linh Tran Dieu
article
Conférence « Gouvernance et Performance durable des entreprises familiales », Dec 2017, Lyon, France
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BibTex
titre
Talk on "Nested Kriging models for large data-sets
auteur
Didier Rullière
article
Oquaido Workshop Orléans, Nov 2017, Orléans, France
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BibTex
titre
Are we more honest than others think we are?
auteur
Claire Mouminoux
article
2017 North-American ESA (Economic Science Association) Conference, Nov 2017, Richmond, United States
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BibTex
titre
La Data Science et son apport pour mieux détecter les besoins de prévention des assurés en santé
auteur
Romain Gauchon, Nabil Rachdi, Alexandra Barral
article
Journée 100% Data science - Institut des actuaires, Nov 2017, Paris, France
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BibTex
titre
Talk on "Nested Kriging models for large data-sets
auteur
Didier Rullière
article
Workshop on Statistics, Stochastics and Applications in Insurance and Finance, Oct 2017, Jena, Germany
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BibTex
titre
Random field memory models for mortality forecasting
auteur
Yahia Salhi
article
AALS Colloquium, Oct 2017, Barcelone, Spain
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titre
The Consumer Intention to Adopt Smart Connected-Products: Does the Category Matter?
auteur
Catherine Viot, Caroline Bayart, Agnes Lancini
article
3rd International Conference for Marketing in the Insurance industry (ICMI), Oct 2017, St Gallen, Switzerland
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01991186/file/ICMI-Viot-Bayart-Lancini.pdf BibTex
titre
Non parametric individual claims reserving
auteur
Christian Y. Robert
article
Séminaire de mathématiques actuarielles et financières, Oct 2017, Quebec, Canada
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BibTex
titre
Monitoring actuarial assumptions in life insurance
auteur
Stéphane Loisel
article
IIALS Life Colloquium, Oct 2017, Barcelone, Spain
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titre
Microlevel-reserving with Machine Learning, a comparison
auteur
Xavier Milhaud
article
Colloquium AAI, Oct 2017, Barcelone, Spain
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titre
Non parametric individual claims reserving
auteur
Christian Y. Robert
article
Workshop on « Data science in Finance and Insurance » ISBA (UCL), Sep 2017, Jena, Germany
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BibTex
titre
Non parametric individual claims reserving
auteur
Christian Y. Robert
article
Workshop on « Data science in Finance and Insurance, Sep 2017, Louvain-La-Neuve, Belgium
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BibTex
titre
Discrete Schur-Constant Models in Insurance
auteur
Stéphane Loisel
article
Conference on risk and correlations, Sep 2017, Montréal, Canada
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titre
Monitoring actuarial assumptions in insurance
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire Valeurs Extrêmes et Longévité, Sep 2017, Paris, France
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titre
Mixed-modes surveys and data comparability issues: a French case study
auteur
Caroline Bayart, Patrick Bonnel
article
11th International Conference on Transport Survey Methods, Sep 2017, Esterel Quebec, Canada
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titre
Talk on "On some transformations of Archimedean copulas
auteur
Didier Rullière
article
VIASM, Aug 2017, Hanoi, Vietnam
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titre
Short course on ERM
auteur
Stéphane Loisel
article
ASTIN-AFIR/ERM Colloquium, Aug 2017, Panama, Panama
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titre
Reevaluation of the capital charge in insurance after a large shock: empirical and theoretical views
auteur
Stéphane Loisel
article
IME Conference, Jul 2017, Vienna, Austria
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titre
Mixed-Modes transport survey: a French case study
auteur
Caroline Bayart, Patrick Bonnel
article
th Conference of the European Survey Research Association, Jul 2017, Lisbonne, Portugal
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titre
Mobicampus-UDL: combining web-based travel survey ans smartphone app data collection
auteur
Caroline Bayart, Louafi Bouzouina, Patrick Bonnel
article
7th Conference of the European Survey Research Association, Jul 2017, Lisbonne, Portugal
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titre
SimBEL: Calculate the best estimate in life insurance with Monte-Carlo techniques
auteur
Quentin Guibert, Guillaume de Kervénoaël, Montassar Tammar
article
5ème conférence R in Insurance, Jun 2017, Paris, France
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BibTex
titre
Honesty and Obfuscation: Experimental Evidence on Insurance Demand with Multiple Distribution Channels.
auteur
Claire Mouminoux
article
8th International Conference of the French Association of Experimental Economics (ASFEE), Jun 2017, Rennes, France
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titre
Construire des modèles d'affaires pour la justice alimentaire : Le cas d'organisations solidaires favorisant l'accès des populations précaires à une alimentation de qualité.
auteur
Emilie Lanciano, Alexandrine Lapoutte, Séverine Saleilles
article
XXVIème conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Jun 2017, Lyon, France
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01567027/file/Lanciano%20Lapoutte%20Saleilles%202017%20Construire%20des%20mod%C3%A8les%20d%27affaires%20pour%20la%20justice%20alimentaire.pdf BibTex
titre
Do political connections affect banks' leverage? Evidence from some MENA countries
auteur
Christian de Peretti
article
3rd International Workshop on “Financial Markets and Nonlinear Dynamics” (FMND), Jun 2017, Paris, France
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BibTex
titre
The impact of accessibility and urban form on young adults modal choice: searching for the missing factors
auteur
Caroline Bayart, Louafi Bouzouina, Patrick Bonnel
article
34e journées de microéconomie appliquée, Jun 2017, Le Mans, France
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titre
Data analytics and innovations in insurance
auteur
Stéphane Loisel
article
UNSW actuarial science seminar, May 2017, Sydney, Australia
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titre
How does asymmetrical information create market incompleteness ?
auteur
Anne Eyraud-Loisel
article
Séminaire de finance de UCSB, Apr 2017, Santa Barbara, United States
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BibTex
titre
Reevaluation of the capital charge in insurance after a large shock: empirical and theoretical views
auteur
Stéphane Loisel
article
Applied Maths and statistics seminar, UCSB, Apr 2017, Santa Barbara, United States
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BibTex
titre
Quickest detection of change in actuarial assumptions
auteur
Stéphane Loisel
article
Conference "Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management", Apr 2017, Munich, Germany
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BibTex
titre
Tables de mortalité best estimate : une approche par crédibilité
auteur
Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Séminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2017, Nanterre, France
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BibTex
titre
L'intention d'adopter des objets connectés chez les jeunes de la génération Y et Z
auteur
Caroline Bayart, Agnes Lancini, Catherine Viot
article
COLLOQUE OBJETS CONNECTES PERSPECTIVES POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE - Chaire UNESCO, Mar 2017, Bordeaux, France
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01991205/file/Lancini_Bayart_Viot_Bordeaux2017.pdf BibTex
titre
Claims reserving modelling with a novel dynamic Generalized Autoregressive Conditional Sinistrality Model
auteur
Christian de Peretti
article
9th International Finance Conference, Mar 2017, Paris, France
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BibTex
titre
A characterization of the asymptotic cluster size distribution of extremes values for Poisson-Voronoi and Poisson-Delaunay tessellations
auteur
Christian Y. Robert
article
Groupe de travail Dépendance IHP, Jan 2017, Paris, France
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BibTex
titre
Pricing and Risk Analysis of a Long-Term Care Insurance Contract in a non-Markov Multi-State Model
auteur
Quentin Guibert, Frédéric Planchet
article
2017 PARTY Winter School, Jan 2017, Ascona, Switzerland
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BibTex
titre
Systemic tail risk distribution
auteur
Christian Y. Robert
article
Séminaire de statistique FSJES-Souissi, Jan 2017, Rabat, Morocco
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BibTex
titre
L’avantage socialement responsable des coopératives : une approche par les arguments de communication
auteur
Charlotte Lécuyer
article
33ème Congrès de l’AFM, 2017, Tours, France
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BibTex

Book sections

titre
From Necessity to Vulnerable Entrepreneur
auteur
Caroline Bayart, Séverine Saleilles
article
Bérard Céline; Teyssier Christine. Risk Management: Lever for SME Development and Stakeholder Value Creation, Wiley-ISTE, p.193-209, 2017
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BibTex
titre
Managing SMEs’ Economic Dependence Risks: in Favor of Disciplinary and Relational Governance
auteur
Martine Séville, Caroline Champagne de Labriolle, Nathalie Claveau
article
Risk Management : Lever for SME Development and Stakeholder Value Creation, 2017
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Poster communications

titre
Expectile prediction through asymmetric kriging
auteur
Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Antoine Usseglio-Carleve
article
MASCOT NUM 2017 meeting, Mar 2017, Paris, France
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01492754/file/expectile_prediction_through_asymmetric_kriging.pdf BibTex

Theses

titre
Contributions à l’estimation à noyau de fonctionnelles de la fonction de répartition avec applications en sciences économiques et de gestion
auteur
Soffana Madani
article
Gestion et management. Université de Lyon, 2017. Français. ⟨NNT : 2017LYSE1183⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01691084/file/TH2017MadaniSoffana.pdf BibTex
titre
Understanding some new Basel III implementation issues for Lebanese Commercial Banks
auteur
Mabelle Sayah
article
Business administration. Université de Lyon, 2017. English. ⟨NNT : 2017LYSE1150⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01684871/file/TH2017SAYAHMABELLE.pdf BibTex
titre
Outils actuariels adaptés au pilotage technique des risques en Afrique subsaharienne francophone : application aux régimes de retraite
auteur
Kanga Florent Gbongue
article
Economies et finances. Université de Lyon, 2017. Français. ⟨NNT : 2017LYSE1106⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01729553/file/TH2017GbongueFlorentKanga.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
International risk spillover in the sovereign credit markets: An empirical analysis
auteur
Saker Sabkha, Christian de Peretti, Dorra Hmaied
article
2017
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01652526/file/International%20risk%20spillover%20in%20sovereign%20credit%20markets%20Empirical%20analysis.pdf BibTex
titre
Forecasting Mortality Rate Improvements with a High-Dimensional VAR
auteur
Quentin Guibert, Olivier Lopez, Pierrick Piette
article
2017
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01613050/file/Manuscript_Mortalite_Enet.pdf BibTex
titre
Some properties of nested Kriging predictors
auteur
François Bachoc, Nicolas Durrande, Didier Rullière, Clément Chevalier
article
2017
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01561747/file/properties_nested_kriging.pdf BibTex
titre
Stopping with expectation constraints: 3 points suffice
auteur
Stefan Ankirchner, Nabil Kazi-Tani, Maike Klein, Thomas Kruse
article
2017
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01525439/file/stopping_expe_constraints_200517.pdf BibTex
titre
Do political connections affect banks' leverage? Evidence from some Middle Eastern and North African countries
auteur
Rihem Braham, Lotfi Belkacem, Christian de Peretti+
article
2017
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01520154/file/article-version%201.pdf BibTex
titre
UTILISATION DES ESTIMATEURS DE KAPLAN-MEIER PAR GÉNÉRATION ET DE HOEM POUR LA CONSTRUCTION DE TABLES DE MORTALITÉ PROSPECTIVES
auteur
Quentin Guibert, Frédéric Planchet
article
2017
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01509483/file/Article_v1.3.pdf BibTex

2016

Journal articles

titre
Counterparty Credit Risk in OTC Derivatives under Basel III
auteur
Mabelle Sayah
article
journal of mathematical finance, 2016, 07, pp.1 - 38. ⟨10.4236/jmf.2017.71001⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01550312/file/JMF_2016123016343974.pdf BibTex
titre
On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas based on quadratic form
auteur
Elena Di Bernardino, Didier Rullière
article
Dependence Modeling, De Gruyter, 2016, Special Issue: Recent Developments in Quantitative Risk Management, 4 (1), pp.328-347. ⟨10.1515/demo-2016-0019⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01147778/file/DiBernardinoRulliere2016_Hal_v2.pdf BibTex
titre
Comment articuler projets individuel, collectif et de territoire ? Le cas d’un collectif de transformation et commercialisation en circuits courts
auteur
Émilie Lanciano, Marie Poisson, Séverine Saleilles
article
Gestion 2000, Recherches et Publications en Management A.S.B.L., 2016, 33 (2), pp.75-93. ⟨10.3917/g2000.332.0075⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01443955/file/Lanciano%20Poisson%20Saleilles%202016%20Gestion%202000.pdf BibTex
titre
Old-age provision: past, present, future
auteur
Hansjörg Albrecher, Paul Embrechts, Damir Filipović, Glenn Harrison, Pablo Koch, Stéphane Loisel, Paolo Vanini, Joël Wagner
article
European Actuarial Journal, Springer, 2016, 6 (2), pp.287-306
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titre
Systemic Tail Risk Distribution
auteur
Christian Yann Robert, Alexis Bienvenüe
article
Annals of Economics and Statistics, CNGP-INSEE, 2016
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BibTex
titre
Solvency capital requirement for a temporal dependent losses in insurance
auteur
Sawssen Araichi, Christian de Peretti, Lotfi Belkacem
article
Economic Modelling, Elsevier, 2016, 58 (2), pp.588-598. ⟨10.1016/j.econmod.2016.03.007⟩
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titre
Polynomials, random walks and risk processes: a multivariate framework
auteur
Claude LefÈvre, Philippe Picard
article
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2016, 88 (8), pp.1147-1172. ⟨10.1080/17442508.2016.1215449⟩
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titre
Lapse risk in life insurance: correlation and contagion effects among policyholders' behaviors
auteur
Flavia Barsotti, Xavier Milhaud, Yahia Salhi
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2016, 71, pp.317-331. ⟨10.1016/j.insmatheco.2016.09.008⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01282601/file/BarsottiMilhaudSalhi_revised_IME_201609.pdf BibTex
titre
Tree-based censored regression with applications in insurance
auteur
Olivier Lopez, Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2016, 10 (2), pp.2685-2716. ⟨10.1214/16-EJS1189⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01141228/file/euclid.ejs.1473685451.pdf BibTex
titre
Asset allocation strategies in the presence of liability constraints
auteur
Christian Yann Robert, Areski Cousin, Ying Jiao, Olivier David Zerbib
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2016, 70, pp.327-338
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BibTex
titre
Space‒time max-stable models with spectral separability
auteur
Christian Yann Robert, Paul Embrechts, Erwan Koch
article
Advances in Applied Probability, Applied Probability Trust, 2016, 48 (A), pp.77-97
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BibTex
titre
Kriging of financial term-structures
auteur
Areski Cousin, Hassan Maatouk, Didier Rullière
article
European Journal of Operational Research, Elsevier, 2016, 255 (2), pp.631-648. ⟨10.1016/j.ejor.2016.05.057⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01206388/file/Kriging_of_Financial_Term_Structure_06_avril_2016.pdf BibTex
titre
Analyzing and Comparing Basel's III Sensitivity Based Approach for the interest rate risk in the trading book
auteur
Mabelle Sayah
article
Applied Finance and Accounting, Redfame Publishing, 2016, 2 (1), pp.89-100
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01217928/file/reduced.pdf BibTex
titre
Évaluation à long terme d’un programme de réentraînement à l’effort pour les lombalgies : existe-t-il des facteurs influençant la reprise des activités professionnelles et de loisirs ?
auteur
Nathalie Havet, Jean-Louis Rullière, Anouar Nechba, Camille Amaz, Pierre Volckmann, Emmanuelle Chaleat-Valayer, Grégoire Le Blay
article
Douleurs : Evaluation - Diagnostic - Traitement, 2016, 17 (1), pp.13-21
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BibTex
titre
De l’importance d’un bon suivi des hypothèses actuarielles
auteur
Yahia Salhi
article
l'actuariel, Société des actuaires, 2016
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01579823/file/decryptage_detection2.pdf BibTex
titre
Does derivative instruments use increase accounting performance of banks in emerging and recently developed countries
auteur
Mohamed Rochdi Keffala, Christian de Peretti
article
Savings and Development, 2016
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BibTex
titre
A Credibility Approach of the Makeham Mortality Law
auteur
Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond, Julien Tomas
article
European Actuarial Journal, Springer, 2016, 6 (1), pp.61-96. ⟨10.1007/s13385-016-0125-z⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01232683/file/LatestVersion.pdf BibTex
titre
Communication financière : le prochain défi des assureurs
auteur
Valérie Deppe, Pierre-Emmanuel Thérond
article
l'actuariel, Société des actuaires, 2016, pp.46-48
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01348051/file/LActuariel_21_pp46-48.pdf BibTex
titre
Sustainability-driven entrepreneurship and high-growth SME: How to combine Davids’ and Goliaths’ worlds?
auteur
Céline Bérard, Séverine Saleilles
article
International Journal of Organisational Design and Engineering, Inderscience Publishers, 2016, 4 (3/4), pp.195-212
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01459141/file/B%C3%A9rard%20%26%20Saleilles%202016%20Sustainability-driven%20entrepreneurship%20and%20high-growth%20SME.pdf BibTex
titre
Création, histoire et transformation de l'Institut de Science Financière et d'Assurances de Lyon depuis 1930
auteur
Nicolas Leboisne, Anne Eyraud-Loisel
article
Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique, SHFD/ Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2016, pp.489-498
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BibTex
titre
On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas
auteur
Elena Di Bernardino, Didier Rullière
article
Fuzzy Sets and Systems, Elsevier, 2016, 284, pp.89--112. ⟨10.1016/j.fss.2015.08.030⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00992707/file/DiBernardino_Rulliere_HALv2.pdf BibTex
titre
Polynomial approximations for bivariate aggregate claims amount probability distributions
auteur
Pierre-Olivier Goffard, Stéphane Loisel, Denys Pommeret
article
Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2016
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BibTex
titre
Changement climatique et Assurance
auteur
Arthur Charpentier, Anne Eyraud-Loisel, Alexis Hannart, Julien Tomas
article
Variances, 2016, 54, pp.41-44
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BibTex
titre
On a capital allocation by minimizing multivariate risk indicators
auteur
Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said
article
European Actuarial Journal, Springer, 2016, 6 (1), pp.177-196
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01082559/file/alloc_VF.pdf BibTex
titre
Some mixing properties of conditionally independent processes
auteur
Manel Kacem, Stéphane Loisel, Véronique Maume-Deschamps
article
Communications in Statistics - Theory and Methods, 2016, 45 (5), pp.1241-1259
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00670649/file/Conditionally_independent_processes.pdf BibTex
titre
Statistical inference for Sobol pick freeze Monte Carlo method
auteur
Fabrice Gamboa, Alexandre Janon, Thierry Klein, Agnes Lagnoux-Renaudie, Clémentine Prieur
article
Statistics, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2016, 50 (4), pp.881-902. ⟨10.1080/02331888.2015.1105803⟩
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https://hal.inria.fr/hal-00804668/file/ArtPfz2.pdf BibTex
titre
Wind storm risk management: sensitivity of return period calculations and spread on the territory
auteur
Alexandre Mornet, Thomas Opitz, Michel Luzi, Stéphane Loisel, Bernard Bailleul
article
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer Verlag (Germany), 2016, 31 (8), ⟨10.1007/s00477-016-1367-7⟩
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titre
Optimal liquidation with additional information
auteur
Stefan Ankirchner, Christophette Blanchet-Scalliet, Anne Eyraud-Loisel
article
Mathematics and Financial Economics, Springer Verlag, 2016, 10 (1)
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00735298/file/liquidation_and_filtrations_revisionMAFEversionfinale.pdf BibTex
titre
Serious games in favour of knowledge management and double-loop learning ?
auteur
David Vallat, Caroline Bayart, Sandra Bertezene
article
Knowledge Management Research and Practice, Palgrave Macmillan, 2016, 14 (4), pp.470-477. ⟨10.1057/kmrp.2015.29⟩
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titre
Partial Splitting of Longevity and Financial Risks: The Longevity Nominal Choosing Swaptions
auteur
Harry Bensusan, Nicole El Karoui, Stéphane Loisel, Yahia Salhi
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2016, 68 (May 2016), pp.61-72
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00768526/file/LNCS_Final.pdf BibTex
titre
Le devenir professionnel des bénéficiaires des clauses d’insertion des marchés publics après leur sortie du dispositif
auteur
Nathalie Havet, Alexis Penot, Morgane Plantier
article
Formation Emploi. Revue française de sciences sociales, La documentation française/CEREQ, 2016, A paraître
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Conference papers

titre
Recommandations sur la prise en compte des actifs immatériels dans l'évaluation de la performance des entreprises et des organisations
auteur
Jean de Dieu Kagambega, Melchior Salgado
article
Colloque International Performance des Organisations (CIPO’2016), Dec 2016, El Jadida, Maroc
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01413986/file/Recommandations_sur_la_prise_en_compte_des_actifs_immate%CC%81riels_dans_la_performance.pdf BibTex
titre
Pricing Perpetual Turbo-Warrants
auteur
Christian de Peretti
article
2016 Paris Financial Management Conference, Dec 2016, Paris, France
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titre
Honesty and Obfuscation: Experimental Evidence on Insurance Demand with Multiple Distribution Channels
auteur
Claire Mouminoux
article
2016 CEAR/MRIC Behavioral Insurance Workshop, Nov 2016, Munich, Germany
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titre
Weighted CART algorithm for censored data
auteur
Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond, Olivier Lopez
article
100 % Data Science, Institut des Actuaires, Nov 2016, Paris, France
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titre
A characterization of the asymptotic cluster size distribution of extremes values for Poisson-Voronoi and Poisson-Delaunay tessellations
auteur
Christian Y. Robert
article
KAUST University Workshop on Statistics for High-Dimensional and Complex Data, Nov 2016, Djeddah, Saudi Arabia
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titre
Online monitoring of longevity and actuarial assumptions
auteur
Stéphane Loisel
article
Conference "Actuarial Risks in the Solvency II Era", Nov 2016, Bologne, Italy
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titre
Les entrepreneurs vulnérables à l’école du risque : Le rôle de la micro-assurance dans le développement d’une capacité à gérer les risques chez les entrepreneurs vulnérables
auteur
Caroline Bayart, Séverine Saleilles
article
13ème Congrès International Francophone sur l’Entrepreneuriat et la PME, Oct 2016, Trois-Rivières, Canada
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01567039/file/Bayart%20et%20Saleilles%202016%20CIFEPME.pdf BibTex
titre
Strong Alternative Food networks : sustainable food systems as expression of solidarity economy
auteur
Emilie Lanciano, Adanella Rossi, Séverine Saleilles
article
Conference on Democratizing Food Governance, Oct 2016, Rome, Italy
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BibTex
titre
Honesty and Obfuscation: Experimental Evidence on Insurance Demand with Multiple Distribution Channels.
auteur
Claire Mouminoux
article
2016 North-American ESA (Economic Science Association) Conference, Oct 2016, Tucson, United States
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titre
Online monitoring of longevity and actuarial assumptions
auteur
Stéphane Loisel
article
UNISActuarial School, Oct 2016, Salerno, Italy
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titre
Random field mortality models
auteur
Yahia Salhi
article
12th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference, Sep 2016, Chicago, United States
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titre
Talk on "Tail dependence of distorted Archimedean Copulas
auteur
Didier Rullière
article
Salzburg workshop on dependence models and copulas, Sep 2016, Salzburg, Austria
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titre
Data Science en assurance : une brève incitation
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
Séminaire Big data Natixis Assurances, Sep 2016, Paris, France
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BibTex
titre
Honesty and Obfuscation: Experimental Evidence on Insurance Demand with Multiple Distribution Channels
auteur
Claire Mouminoux
article
The 3rd EAJ (European Actuarial Journal) Conference, Sep 2016, Lyon, France
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titre
Modeling Lapses in Insurance: Contagion and Correlation effects
auteur
Yahia Salhi
article
2nd European Actuarial Journal Conference, Sep 2016, Lyon, France
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titre
Knowledge management, an asset for managing change ?
auteur
David Vallat, Caroline Bayart, Sandra Bertezene, Jacques Martin
article
Huelva : 19th Toulon-Verona Conference "Excellence in Services", Sep 2016, Toulon, France
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titre
Time Varying Copula Model for claims reserving in Non life insurance
auteur
Christian de Peretti, Sawssen Araichi
article
3rd European Actuarial Journal Conference, Sep 2016, Lyon, France
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titre
Vision conditionnelle du monde dans les stress tests et révision des hypothèses actuarielles
auteur
Stéphane Loisel
article
ERM Seminar, Sep 2016, Deauville, France
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titre
Weighted decision trees applied to reserving in insurance
auteur
Xavier Milhaud
article
EAJ Conference, Sep 2016, Lyon, France
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titre
Talk on "Nested Kriging models for large datasets
auteur
Didier Rullière
article
Journée MAS, Aug 2016, Grenoble, France
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titre
L'émergence d'un champ de l'alimentaire alternatif en région lyonnaise : processus de construction d'un cadre commun
auteur
Emilie Lanciano, Séverine Saleilles
article
RIODD 2016, Jul 2016, Saint-Étienne, France
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titre
The impact of accessibility and urban form on young adults modal choice: searching for the missing factors
auteur
Caroline Bayart, Louafi Bouzouina, Patrick Bonnel
article
14th World Conference on Transport Research (WCTR), Jul 2016, Shanghai, China
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titre
Mobility behaviour comparison in a mixed-mode survey using a Hurdle model
auteur
Caroline Bayart, Patrick Bonnel
article
14th World Conference on Transport Research (WCTR), Jul 2016, Shanghai, China
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BibTex
titre
Modélisation de la mortalité
auteur
Yahia Salhi
article
Groupe de travail Dépendance, Jun 2016, Paris, France
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titre
Data science, Apprentissage statistique et données incomplètes en assurance Quelques réflexions
auteur
Christian Y. Robert
article
Wiki Meeting, Jun 2016, Paris, France
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titre
Incomplete data, Machine Learning and Insurance, A research project on data science
auteur
Christian Y. Robert
article
ISFA-COLUMBIA Workshop, Jun 2016, Lyon, France
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BibTex
titre
Online monitoring of actuarial assumptions
auteur
Stéphane Loisel
article
Conference ICQFAS, Jun 2016, Caratagena, Colombia
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BibTex
titre
Online monitoring of actuarial assumptions
auteur
Stéphane Loisel
article
ASTIN Conference, Jun 2016, Lisbonne, Portugal
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titre
A cost-effectiveness analysis of the ZIRA test in breast cancer
auteur
Carole Siani, Christian de Peretti, Julie A Vendrell, Balazs Gyorffy, Thomas Bachelot, Nicolas Plommet, Pascale Cohen, Lionel Perrier
article
21th Annual International Meeting of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, May 2016, Washington, United States
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titre
Too Many Insurance Contract Menus: Trust, Biases and Intermediation
auteur
Claire Mouminoux
article
Second Behavioral and Experimental Economics Workshop, May 2016, Paris, France
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BibTex
titre
Talk on "Krigeage et Big data.
auteur
Didier Rullière
article
Journée Oquaido, May 2016, Saint Etienne, France
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titre
Quickest detection strategy for changes in longevity patterns and longevity risk management
auteur
Stéphane Loisel
article
Research Workshop on Risk, May 2016, Nanterre, France
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BibTex
titre
Quickest detection of some changes in longevity patterns
auteur
Stéphane Loisel
article
International pensions conference, May 2016, Paris, France
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BibTex
titre
ERM for insurance companies
auteur
Stéphane Loisel
article
Seminar on ERM, May 2016, Oslo, Norway
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titre
How does asymmetrical information create market incompleteness ?
auteur
Anne Eyraud-Loisel
article
LSE Risk and Stochastics Conference, Apr 2016, Londres, United Kingdom
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BibTex
titre
Time Varying Copula Model for claims reserving in Non life insurance
auteur
Christian de Peretti, Sawssen Araichi
article
4th International Symposium in Computational Economics and Finance (ISCEF), Apr 2016, Paris, France
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titre
A characterization of the asymptotic cluster size distribution of extremes values for Poisson-Voronoi and Poisson-Delaunay tessellations
auteur
Christian Y. Robert
article
GT “Valeurs Extrêmes”, Apr 2016, Paris, France
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BibTex
titre
Alarm system for Credit Losses Impairment under IFRS 9
auteur
Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Séminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2016, Nanterre, France
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titre
Travaux du GT proxy Solvabilité II
auteur
Jean-Paul Félix, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Séminaire technique de la Chaire DAMI, Mar 2016, Nanterre, France
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BibTex
titre
En quoi la norme comptable influence-t-elle le choix des indicateurs de risque et de performance ?
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
3e journée des actuaires Experts ERM-CERA, Mar 2016, Paris, France
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BibTex
titre
Several problems in ruin theory
auteur
Stéphane Loisel
article
Habana Operational Research Conference, Mar 2016, Havane, Cuba
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BibTex
titre
Tree-based estimators for censored observations with actuarial applications
auteur
Xavier Milhaud
article
12th ICOR, Mar 2016, La Havane, Cuba
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BibTex
titre
A characterization of the asymptotic cluster size distribution of extremes values for Poisson-Voronoi and Poisson-Delaunay tessellations
auteur
Christian Y. Robert
article
Workshop Extremes, Copulas and Actuarial Science, Feb 2016, Marseille, France
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BibTex
titre
Stress tests for lapse risk: correlation and contagion among policyholders’ behaviours
auteur
Xavier Milhaud
article
Colloque CIRM Copules - Extremes - Actuariat, Feb 2016, Marseille, France
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BibTex
titre
Gouvernance coopérative : le point de vue des consommateurs sur les tensions organisationnelles
auteur
Charlotte Lécuyer
article
3ème Sommet International des Coopératives, 2016, Québec, Canada
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BibTex

Book sections

titre
Models and Behaviour of Stakeholders
auteur
David Ingram, Stéphane Loisel
article
Modelling in life insurance - a management perspective, pp.237-248, 2016
Accès au bibtex
BibTex
titre
Ex-ante Model Validation and Back-Testing
auteur
Stéphane Loisel, Kati Nisipasu
article
Modelling in life insurance - a management perspective, pp.151-160, 2016
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BibTex
titre
David Aaker : Efficacité publicitaire, capital marque, comportement du consommateur et lien marketing-finance
auteur
Catherine Viot
article
Alain Jolibert. Les grands auteurs en marketing, EMS, 2016, Grands Auteurs, 978-2-84769-858-9
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01806320/file/Viot-Chapitre-David%20Aaker-Les%20Grands%20Auteurs%20en%20Marketing-2015.pdf BibTex
titre
About Market Consistent Valuation in Insurance
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
Jean-Paul Laurent; Ragnar Norberg; Frédéric Planchet. Modelling in Life Insurance – A Management Perspective, Springer, 2016, 978-3-319-29774-3
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Poster communications

titre
Spatial quantile predictions for elliptical random fields
auteur
Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Antoine Usseglio-Carleve
article
Journées MAS 2016, Aug 2016, Grenoble, France
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01356081/file/poster_spatial_quantiles.pdf BibTex

Reports

titre
L’impact du mode de recueil des données sur la mobilité déclarée
auteur
Mirkan Geyik, Patrick Bonnel, Caroline Bayart
article
[Rapport de recherche] Région Rhône-Alpes; DREAL; LAET. 2016, pp.112
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01485226/file/rapport_phase_1.pdf BibTex
titre
Les différentes formes d’activité réduite et leurs impacts sur les trajectoires professionnelles des actifs expérimentés
auteur
Laila Aitboihiouali, Nathalie Havet, Alexis Penot
article
[Research Report] Rapport final de l’Appel à Projet de recherche Pôle Emploi 2015, Convention de recherche : n° 102 926, Pôle Emploi. 2016
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Theses

titre
Conceptualisation et mise en oeuvre du processus Own Risk and Solvency Assessment pour l’assurance vie
auteur
Julien Vedani
article
Gestion et management. Université de Lyon, 2016. Français. ⟨NNT : 2016LYSE1161⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01436957/file/TH2016VedaniJulien.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Estimation de la courbe d'actualisation par krigeage sous contraintes
auteur
Areski Cousin, Hassan Maatouk, Didier Rullière
article
2016
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01422365/file/jeunesmaths2015_Maatouk.pdf BibTex
titre
Conditional Mean-Variance and Mean-Semivariance models in portfolio optimization
auteur
Hanene Salah, Ali Gannoun, Mathieu Ribatet
article
2016
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-01404752/file/ConditionalMeanVariance.pdf BibTex
titre
A comparative study on the estimation of factor migration models
auteur
Areski Cousin, Mohamed Reda Kheliouen
article
2016
Accès au texte intégral et bibtex
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01351926/file/A%20comparative%20study%20on%20the%20estimation%20of%20factor%20migration%20models.pdf BibTex
titre
Information uncertainty related to marked random times and optimal investment
auteur
Ying Jiao, Idris Kharroubi
article
2016
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01343702/file/JK17.pdf BibTex
titre
Conditional Mean-Variance and Mean-Semivariance models in portfolio optimization
auteur
Hanene Ben Salah, Ali Gannoun, Mathieu Ribatet
article
2016
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01299566/file/Art32016.pdf BibTex
titre
Wind Storm Risk Management
auteur
Alexandre Mornet, Thomas Opitz, Michel Luzi, Stéphane Loisel
article
2016
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01299692/file/Article%20HAL.pdf BibTex
titre
Mobilité internationale des étudiants du supérieur et débuts de vie active
auteur
Nathalie Havet
article
2016
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01277987/file/1610.pdf BibTex

2015

Journal articles

titre
On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theory
auteur
Mickaël Binois, Didier Rullière, Olivier Roustant
article
Information Sciences, Elsevier, 2015, 324, pp.270 - 285. ⟨10.1016/j.ins.2015.06.037⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01097403/file/ParetoFrontEstimation.pdf BibTex
titre
The Effect of Derivative Instrument Use on stock return performance: Evidence from Banks in Emerging and Recently Developed Countries
auteur
Mohamed Rochdi Keffala, Christian de Peretti, Chia-Ying Chan
article
Empirical Economics Letters, 2015
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BibTex
titre
Les taux bas : changement de paradigme ?
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
Banque Stratégie, Retail banker international, 2015, pp.15-17
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BibTex
titre
Estimating the parameters of a seasonal Markov-modulated Poisson process
auteur
Armelle Guillou, Stéphane Loisel, Gilles Stupfler
article
Statistical Methodology, Elsevier, 2015, 26, pp.103--123. ⟨10.1016/j.stamet.2015.04.003⟩
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BibTex
titre
Rare-event asymptotics for the number of exceedances of multiplicative factor models
auteur
Christian Yann Robert
article
Extremes, Springer Verlag (Germany), 2015, 18 (3), pp.511-527
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BibTex
titre
The generalized density approach in progressive enlargement of filtrations
auteur
Ying Jiao, Shanqiu Li
article
Electronic Journal of Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2015, 20 (85), pp.1-21. ⟨10.1214/EJP.v20-3296⟩
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https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-01263358/file/3296-22621-1-PB.pdf BibTex
titre
État des lieux des systèmes de retraite en Afrique subsaharienne francophone
auteur
Florent Gbongue, Frédéric Planchet, Oulidi Abderrahim
article
Revue subsaharienne d’économie et de finance, 2015
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01301741/file/Article_v2.7.pdf BibTex
titre
Some characteristics of an equity security next-year impairment
auteur
Julien Azzaz, Stéphane Loisel, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Review of Quantitative Finance and Accounting, Springer Verlag, 2015, 45 (1), pp.111-135. ⟨10.1007/s11156-014-0432-x⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00820929/file/AzzazLoiselTherond-AFC.pdf BibTex
titre
RISK MODELS IN INSURANCE AND EPIDEMICS: A BRIDGE THROUGH RANDOMIZED POLYNOMIALS
auteur
Claude LefÈvre, Philippe Picard
article
Probability in the Engineering and Informational Sciences, Cambridge University Press (CUP), 2015, 29 (03), pp.399-420. ⟨10.1017/S0269964815000066⟩
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BibTex
titre
A frailty-contagion model for multi-site hourly precipitation driven by atmospheric covariates
auteur
Erwan Koch, Philippe Naveau
article
Advances in Water Resources, Elsevier, 2015, 78, pp.145 - 154. ⟨10.1016/j.advwatres.2015.01.001⟩
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BibTex
titre
Density approach in modelling successive defaults
auteur
Nicole El Karoui, Monique Jeanblanc, Ying Jiao
article
SIAM Journal on Financial Mathematics, Society for Industrial and Applied Mathematics 2015, 6 (1), pp.1-21
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00870492/file/ejj2.pdf BibTex
titre
Series expansions for convolutions of Pareto distributions
auteur
Christian Yann Robert, Quang Huy Nguyen
article
Statistics & Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance, De Gruyter, 2015, 32 (1), ⟨10.1515/strm-2014-1168⟩
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BibTex
titre
Arbres de régression et de classification (CART)
auteur
Olivier Lopez, Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond
article
l'actuariel, Société des actuaires, 2015, pp.42-44
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01152263/file/Actuariel_15_CART.pdf BibTex
titre
Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data
auteur
Elena Di Bernardino, Didier Rullière
article
Journal de la Société Française de Statistique, Société Française de Statistique et Société Mathématique de France, 2015, 156 (1), pp. 11-50
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00940089/file/DiBernardino_Rulliere_2014_Halv3.pdf BibTex
titre
Influence de la partition homme/femme et de l’expérience kilométrique dans l’assurance automobile
auteur
Alexandre Mornet, Patrick Leveillard, Stéphane Loisel
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2015, 15 (29), pp.75-112
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01081759/file/Mornet-Leveillard-Loisel-Hal.pdf BibTex
titre
Mortality: a statistical approach to detect model misspecification
auteur
Jean-Charles Croix, Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2015, 15 (29), pp.13
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01149396/file/MortalityBacktesting_Final.pdf BibTex
titre
Index for predicting insurance claims from wind storms with an application in France
auteur
Alexandre Mornet, Thomas Opitz, Michel Luzi, Stéphane Loisel
article
Risk Analysis, 2015, 35 (11), 28 p. ⟨10.1111/risa.12395⟩
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BibTex
titre
A polynomial expansion to approximate the ultimate ruin probability in the compound Poisson ruin model
auteur
Pierre-Olivier Goffard, Stéphane Loisel, Denys Pommeret
article
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2015, 296 (April 2016), pp.499-511. ⟨10.1016/j.cam.2015.06.003⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00853680/file/Goffard-Loisel-Pommeret-revised%20%281%29.pdf https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00853680/file/Goffard-Loisel-Pommeret-Aout2013.pdf BibTex
titre
Les PME axées sur la durabilité et à forte croissance : une approche par les paradoxes
auteur
Céline Bérard, Christelle Bruyere, Séverine Saleilles
article
Revue Internationale PME, Editions Management et Société (EMS), 2015, 28 (3-4), pp.195-223
Accès au texte intégral et bibtex
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01354704/file/B%C3%A9rard%2C%20Bruy%C3%A8re%20et%20Saleilles%20RIPME%202015.pdf BibTex
titre
Phase-type aging modeling for health dependent costs
auteur
Maria Govorun, Guy Latouche, Stéphane Loisel
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2015, 62 (May 2015), pp.173-183
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01084274/file/Govorun-Latouche-Loisel-hal.pdf BibTex
titre
fitdistrplus : An R Package for Fitting Distributions
auteur
Marie Laure Delignette-Muller, Christophe Dutang
article
Journal of Statistical Software, University of California, Los Angeles, 2015, 64 (4), ⟨10.18637/jss.v064.i04⟩
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BibTex
titre
Index for predicting insurance claims from wind storms with an application in France
auteur
Alexandre Mornet, Thomas Opitz, Michel Luzi, Stéphane Loisel
article
Risk Analysis, Wiley, 2015, 35 (11), pp.2029-2056. ⟨10.1111/risa.12395⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01081758/file/Mornet-Opitz-Luzi-Loisel-Hal.pdf BibTex
titre
HIGH LEVEL QUANTILE APPROXIMATIONS OF SUMS OF RISKS
auteur
Andrés Cuberos, Esterina Masiello, Véronique Maume-Deschamps
article
Dependence Modeling, De Gruyter, 2015, 3 (1), pp.141-158. ⟨10.1515/demo-2015-0010⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01020597/file/Estimation_VaR_17_06_2015.pdf BibTex
titre
Routage et agrégation de données dans les réseaux de capteurs sans fil structurés en clusters auto-stabilisants
auteur
Mandicou Ba, Olivier Flauzac, Ibrahima Niang, Florent Nolot
article
Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, INRIA, 2015, 21, pp.85-107
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https://hal.inria.fr/hal-01304732/file/vol.21.pp.85-107.pdf BibTex
titre
How to Combine Survey Media (Web, Telephone, Face-to-Face): Lyon and Rhône-alps Case Study
auteur
Caroline Bayart, Patrick Bonnel
article
Transportation Research Procedia, Elsevier, 2015, 11, pp.118 - 135. ⟨10.1016/j.trpro.2015.12.011⟩
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01663683/file/Transportation_Research_%20Procedia_2015_Vol11_Bayart_Bonnel.pdf BibTex
titre
Workshop Synthesis: Comparing and Combining Survey Modes
auteur
Patrick Bonnel, Caroline Bayart, Brett Smith
article
Transportation Research Procedia, Elsevier, 2015, 11, pp.108 - 117. ⟨10.1016/j.trpro.2015.12.010⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01663724/file/Transportation_Research_%20Procedia_2015_Vol11_Bonnel_Bayart_Smith.pdf BibTex
titre
Discrete Schur-constant models
auteur
Anna Castañer, Maria Mercè Claramunt, Claude Lefèvre, Stéphane Loisel
article
Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2015, 140 (September 2015), pp.343-362
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01081756/file/Castaner-Claramunt-Lefevre-Loisel.pdf BibTex

Conference papers

titre
An overview of some financial models using BSDE with enlarged filtrations
auteur
Anne Eyraud-Loisel
article
Séminaire de l'ANU, Dec 2015, Canberra, Australia
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BibTex
titre
Mass lapse scenario in insurance, the use of a dynamic contagion process
auteur
Xavier Milhaud
article
Séminaire L2, Nov 2015, Lausanne, Switzerland
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BibTex
titre
Role of models in insurance regulation and financial reporting
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
Modelling in Life Insurance : A Management Perspective, Oct 2015, Lyon, France
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BibTex
titre
Modeling mortality of small populations: A credibility approach
auteur
Yahia Salhi
article
11th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference, Sep 2015, Lyon, France
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BibTex
titre
On some longevity modelling and monitoring issues
auteur
Stéphane Loisel
article
Conference in Mathematics of risk management, Sep 2015, Oberwolfach, Germany
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BibTex
titre
On some longevity modelling and monitoring issues
auteur
Stéphane Loisel
article
Longevity 11 Conference, Sep 2015, Lyon, France
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BibTex
titre
Social Responsibility in the Medical and Social Sector: The French Example
auteur
Sandra Bertezene, David Vallat, Caroline Bayart
article
18th Toulon-Verona International Conference Excellence in Services, Sep 2015, Palerme, Italy
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BibTex
titre
Prediction of lifetimes by tree-based estimators
auteur
Xavier Milhaud
article
Longevity 11 Conference, Sep 2015, Lyon, France
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BibTex
titre
A Model Point Approach to Indifference Pricing of Life Insurance Portfolios with Dependent Lives
auteur
Christophette Blanchet-Scalliet
article
Bachelier Finance Society, 9thWorld Congress, Jul 2015, New York, United States
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BibTex
titre
Assurance et actuariat : éléments de perspective
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
Université d'été de l'Institut des Actuaires, Institut des Actuaires; EURIA, Jul 2015, Brest, France
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BibTex
titre
How to combine survey media (web, telephone, face-to-face) : application to the Lyon household travel survey
auteur
Caroline Bayart, Patrick Bonnel
article
6th Conference of the European Survey Research Association, Jul 2015, Reykjavik, Iceland
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BibTex
titre
L’accès des jeunes adultes au permis de conduire Quels facteurs explicatifs ? Analyse comparée des EMD de Lyon 1995 et 2006
auteur
Louafi Bouzouina, Caroline Bayart, Patrick Bonnel, Pascal Pochet
article
52ème colloque de l’Association de Science Régionale de Langue Française, Jul 2015, Montpellier, France
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BibTex
titre
Social and solidarity economy organizations (SSE): from fundamental principles up to valorization
auteur
Jean de Dieu Kagambega
article
3rd Lyon - Turin Economics and Management PhD Workshop, Vilfredo Pareto Doctorate in Economics; Ecole Doctorale Sciences Economiques et de Gestion, Jun 2015, Turin, Italy
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BibTex
titre
Capital marque employeur et attractivité : Le rôle de la familiarité et de l'implication à l'égard du produit/service de l'entreprise Auteurs
auteur
Catherine Viot, Laila Benraiss-Norailles, Olivier Herrbach, Bouchra Benraïss
article
33ème Université d’été de l’Audit Social, Jun 2015, Montréal, Canada
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01991260/file/Viot%20et%20al-AIS-2015.pdf BibTex
titre
How does asymmetrical information create market incompleteness ?
auteur
Anne Eyraud-Loisel
article
Conférence de clôture du semestre thématique "Information in Finance and Insurance", Jun 2015, Paris, France
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BibTex
titre
Minimax optimality in robust detection of a disorder time in Poisson rate
auteur
Yahia Salhi
article
5th International Workshop in Sequential Methodologies, Jun 2015, New York, United States
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BibTex
titre
Art et Management : une expérience via le théâtre, communication sur «L’Art peut-il renouveler la formation au management ? Premier bilan et perspectives»
auteur
Melchior Salgado
article
Conférence organisée par le GARF, Jun 2015, Lyon, France
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BibTex
titre
Non-parametric inference of transition probabilities based on Aalen-Johansen integral estimators for semi-competing risks data - Application to LTC insurance
auteur
Quentin Guibert
article
Conference of the LIFE Section of the International Actuarial Association, Jun 2015, Oslo, Norway
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BibTex
titre
Application des copules à l'estimation de fronts de Pareto
auteur
Mickaël Binois, Didier Rullière, Olivier Roustant
article
47èmes Journées de Statistique de la SFdS, Société Française de Statistique, Jun 2015, Lille, France
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BibTex
titre
A New Approach in Nonparametric Estimation of Returns in Mean-Downside Risk Portfolio frontier
auteur
Christian de Peretti
article
2nd International Workshop on “Financial Markets and Nonlinear Dynamics", Jun 2015, Paris, France
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BibTex
titre
Systemic tail risk distribution
auteur
Christian Y. Robert
article
Summer School Risk measure and Optimization in Finance and Insurance, Jun 2015, pekin, China
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BibTex
titre
Credit risk valuation with rating transitions and partial information
auteur
Christian Y. Robert
article
Closing Conference Thematic Semester on “Information in Finance and Insurance”, Jun 2015, Paris, France
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BibTex
titre
On some longevity modelling and monitoring issues
auteur
Stéphane Loisel
article
Insurance: Mathematics and Economics Conference, Jun 2015, Liverpool, United Kingdom
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BibTex
titre
On some robustness and some uncertainty issues in ruin theory
auteur
Stéphane Loisel
article
Summer school on Risk measures and Optimization in Finance and Insurance, Jun 2015, Pékin, China
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BibTex
titre
Talk on "Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data
auteur
Didier Rullière
article
Beijing summer school, risk measure and optimization in finance and insurance, Jun 2015, Pékin, China
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BibTex
titre
Talk on "On Nested Kriging models
auteur
Didier Rullière
article
Séminaire du département de mathématiques, May 2015, Fribourg, Switzerland
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BibTex
titre
La présence sociale : quels effets sur la personnalité, la réputation et la confiance envers le site web ?
auteur
Grégory Bressolles, A. Vignolles, Catherine Viot
article
31ème Congrès de l'Association Française de Markeitng, May 2015, Marrackech, Maroc
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01991235/file/bressolles_vignolles_Viot-AFM2015.pdf BibTex
titre
ERM and Solvency II
auteur
Stéphane Loisel
article
Actuarial science and risk management seminar, May 2015, Barcelone, Spain
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BibTex
titre
Analyse de sensibilité d’un modèle d’évaluation des actifs immatériels
auteur
Caroline Bayart, Jean de Dieu Kagambega
article
48e Journées de Statistique, May 2015, Montpellier, France
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BibTex
titre
Likelihood based inference for high-dimensional extreme value distributions
auteur
Christian Y. Robert
article
Conference in honor of Paul Doukhan, May 2015, Paris, France
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BibTex
titre
On some longevity modelling and monitoring issues
auteur
Stéphane Loisel
article
Applied Probability and Risk seminar, Apr 2015, New York City, United States
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BibTex
titre
On some robustness and some uncertainty issues in ruin theory
auteur
Stéphane Loisel
article
Workshop on Risk, Insurance, and Robustness, Apr 2015, New York City, United States
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BibTex
titre
Reevaluation of the capital charge in insurance after a large shock: empirical and theoretical views
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire technique, Apr 2015, Cardiff, United Kingdom
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BibTex
titre
Rachats de contrats d’assurance et Solvency 2
auteur
Xavier Milhaud
article
Conférence/débat par l'AFGAP, Mar 2015, Paris, France
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BibTex
titre
Mathématiciens et Actuaires : les enjeux professionnels et épistémologiques de la création en 1930 de l'Institut de science financière et d'assurances (ISFA) de Lyon
auteur
Anne Eyraud-Loisel
article
Séminaire de Recherche IDHESS Paris 1, Mar 2015, Paris, France
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BibTex
titre
Median-Based Nonparametric Estimation of Returns in Mean-Down Side Risk Portfolio Frontier
auteur
Christian de Peretti
article
8th International Finance Conference, Mar 2015, Paris, France
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BibTex
titre
On a quickest detection problem for longevity risk with two populations
auteur
Stéphane Loisel
article
MCU Risk Management Seminar, Mar 2015, Taipei, Taiwan
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BibTex
titre
On a quickest detection problem for longevity risk with two populations
auteur
Stéphane Loisel
article
International Excellent Research Scholar Seminar, Mar 2015, Taipei, Taiwan
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BibTex
titre
Talk on "Non parametric estimation of Archimedean copulas and tail dependence
auteur
Didier Rullière
article
Séminaire CNAM, Feb 2015, Paris, France
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BibTex
titre
Le traitement de l’incertitude dans les évaluations médico-économiques
auteur
Christian de Peretti
article
Les Evénements de l’année en économie Médicale, Jan 2015, Paris, France
Accès au bibtex
BibTex
titre
Risque de rachat en assurance, quelques approches
auteur
Xavier Milhaud
article
Chaire risques systémiques (ACPR), Jan 2015, Paris, France
Accès au bibtex
BibTex
titre
La contribution relative de la performance et de la solidarité perçues sur la fidélité : la distinction entre sociétaires et non-sociétaires
auteur
Charlotte Lécuyer
article
31ème Congrès de l’AFM, 2015, Marrakech, Morocco
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BibTex
titre
Good price, good quality or good values? Determinants of loyalty toward co-operative banking
auteur
Charlotte Lécuyer
article
44th European Marketing Academy, 2015, Leuven, Belgium
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BibTex
titre
Does CSR mean performance for consumers: an implicit study in the field of banking.
auteur
Charlotte Lécuyer
article
18th AMS World Congress, 2015, Bari, Italy
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Directions of work or proceedings

titre
Value at Risk estimation of aggregated risks using marginal laws and some dependence information
auteur
Andrés Cuberos, Esterina Masiello, Véronique Maume-Deschamps
article
Actuarial and Financial Mathematics Conference Interplay between Finance and Insurance, Feb 2015, Bruxelles, Belgium. 2015, Actuarial and Financial Mathematics Conference Interplay between Finance and Insurance, 978 90 6569 1 50 7
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Books

titre
Manager la RSE dans un environnement complexe : le cas du secteur social et médico-social français
auteur
Sandra Bertezene, David Vallat
article
Éditions EMS management & société, 2015, 978-2-84769-830-5
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Theses

titre
Modélisation de la dépendance et estimation du risque agrégé
auteur
Andres Cuberos
article
Gestion et management. Université Claude Bernard - Lyon I, 2015. Français. ⟨NNT : 2015LYO10321⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01316888/file/TH2015CuberosAndres.pdf BibTex
titre
Sur l’utilisation des modèles multi-états pour la mesure et la gestion des risques d’un contrat d’assurance
auteur
Quentin Guibert
article
Gestion et management. Université Claude Bernard - Lyon I, 2015. Français. ⟨NNT : 2015LYO10256⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01288199/file/TH2015GuibertQuentin.pdf BibTex
titre
Gestion des actifs financiers : de l’approche Classique à la modélisation non paramétrique en estimation du DownSide Risk pour la constitution d’un portefeuille efficient
auteur
Hanene Ben Salah
article
Gestion et management. Université Claude Bernard - Lyon I, 2015. Français. ⟨NNT : 2015LYO10249⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01242267/file/TH2015BenSalahHanene.pdf BibTex
titre
Contributions à l'évaluation des risques en assurance tempête et automobile
auteur
Alexandre Mornet
article
Gestion et management. Université Claude Bernard - Lyon I, 2015. Français. ⟨NNT : 2015LYO10151⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01314123/file/TH2015MornetAlexandre.pdf BibTex
titre
Modélisation de la dépendance temporelle des sinistres en assurance non vie et enjeux de l’évaluation du Passif
auteur
Sawssen Araichi
article
Gestion et management. Université Claude Bernard - Lyon I, 2015. Français. ⟨NNT : 2015LYO10170⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01369002/file/TH2015AraichiSawssen.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Orthonormal polynomial expansions and lognormal sum densities
auteur
Søren Asmussen, Pierre-Olivier Goffard, Patrick J. Laub
article
2015
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01249930/file/Asmussen_Goffard_Laub_LogNormalPolynomialApproximation.pdf BibTex
titre
Do actuaries believe in longevity deceleration?
auteur
Edouard Debonneuil, Stéphane Loisel, Frédéric Planchet
article
2015
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01219270/file/Article_v2.0.pdf BibTex
titre
Measuring mortality heterogeneity with multi-state models and interval-censored data
auteur
Alexandre Boumezoued, Nicole El Karoui, Stéphane Loisel
article
2015
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01215350/file/Format_article_vf%20%281%29.pdf BibTex
titre
Propriétés structurelles de la VAN équivalent certain des flux futurs
auteur
Charlotte Belin, Rémi Gerboud, Julien Vedani
article
2015
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01208276/file/VANfwd021015.pdf BibTex
titre
Polynomial approximations for bivariate aggregate claims amount probability distributions
auteur
Pierre-Olivier Goffard, S Loisel, D Pommeret
article
2015
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01098336/file/Goffard_Loisel_Pommeret_RevisedVersion1.pdf BibTex
titre
Influence of Economic Factors on the Credit Rating Transitions and Defaults of Credit Insurance Business
auteur
Anisa Caja, Quentin Guibert, Frédéric Planchet
article
2015
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01178812/file/Manuscript_WP_20150720.pdf BibTex
titre
A risk management approach to capital allocation
auteur
Véronique Maume-Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said
article
2015
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01163180/file/AllocationCoherence.MDRS.pdf BibTex
titre
Main Determinants of Profit Sharing Policy in the French Life Insurance Industry
auteur
Fabrice Borel-Mathurin, Pierre-Emmanuel Darpeix, Quentin Guibert, Stéphane Loisel
article
2015
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01165475/file/wp201516.pdf BibTex
titre
A comparative study on the estimation of factor migration models
auteur
Areski Cousin, Mohamed Reda Kheliouen
article
2015
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01208049/file/Estimation_of_Factor_Migration_Model_Final.pdf BibTex
titre
Minimax Optimality in Robust Detection of a Disorder Time in Poisson Rate
auteur
Nicole El Karoui, Stéphane Loisel, Yahia Salhi
article
2015
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01149749/file/VERSION_SOUMISE-ElKaroui-Loisel-Salhi%20%281%29.pdf BibTex
titre
Le devenir professionnel des bénéficiaires des clauses d'insertion des marchés publics après leur sortie du dispositif
auteur
Nathalie Havet, Alexis Penot, Morgane Plantier
article
2015
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01148478/file/1512.pdf BibTex

2014

Journal articles

titre
Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents : Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendance
auteur
Quentin Guibert, Frédéric Planchet
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2014, 14 (27), pp.5-28
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01169225/file/Article_FR_v1.0.pdf BibTex
titre
La performance des entreprises et des établissements publics
auteur
Melchior Salgado
article
Soins Cadres, Elsevier Masson 2014, 23 (92), pp.19-21. ⟨10.1016/j.scad.2014.09.003⟩
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02009835/file/Article%20%C3%A9valuation%20performance%20M%20Salgado%20Soins%20Cadre%20VF.pdf BibTex
titre
CREDIT RISK VALUATION WITH RATING TRANSITIONS AND PARTIAL INFORMATION
auteur
Donatien Hainaut, Christian Yann Robert
article
International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2014, 17 (07), pp.1450046
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BibTex
titre
On the De Vylder and Goovaerts Conjecture About Ruin for Equalized Claims
auteur
Christian Yann Robert
article
Journal of Applied Probability, Applied Probability Trust, 2014, 51 (03), pp.874-879
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BibTex
titre
Joint asymptotic distributions of smallest and largest insurance claims
auteur
Hansjörg Albrecher, Christian Y. Robert, Jef L. Teugels
article
Risks, MDPI, 2014, ⟨10.3390/risks2030289⟩
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titre
Credit derivatives pricing with default density term structure modelled by Lévy random fields
auteur
Lijun Bo, Ying Jiao, Xuewei Yang
article
Stochastic Analysis and Applications, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2014, 32 (2), pp.229-252
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00651397/file/randomfield-FV.pdf BibTex
titre
New efficient estimators in rare event simulation with heavy tails
auteur
Christian Yann Robert, Quang Huy Nguyen
article
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2014, 261, pp.39-47. ⟨10.1016/j.cam.2013.10.044⟩
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titre
Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort
auteur
Christian Robert, Pierre-Emmanuel Thérond
article
ASTIN Bulletin, Cambridge University Press (CUP), 2014, 44 (2), pp.277-302. ⟨10.1017/asb.2014.3⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00813199/file/Ambiguity-Robert_Therond.pdf BibTex
titre
Properties of a risk measure derived from the expected area in red
auteur
Stéphane Loisel, Julien Trufin
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2014, 55, pp.191-199
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00870224/file/RiskMeas_Capital_from_EAR.pdf BibTex
titre
Appell pseudopolynomials and Erlang-type risk models
auteur
Philippe Picard, Claude Lefèvre
article
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2014, 86 (4), pp.676-695. ⟨10.1080/17442508.2013.872645⟩
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titre
A survey of some recent results on Risk Theory
auteur
Florin Avram, Romain Biard, Christophe Dutang, Stéphane Loisel, Landy Rabehasaina
article
ESAIM: Proceedings, EDP Sciences, 2014, 44, pp.322 - 337. ⟨10.1051/proc/201444020⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01616178/file/proc144420.pdf BibTex
titre
Attitude towards the purchase of counterfeits: Antecedents and effect on intention to purchase
auteur
Catherine Viot, André Le Roux, Florence Kremer
article
Recherche et Applications en Marketing (English Edition), SAGE Publications, 2014, 29 (2), pp.3-31. ⟨10.1177/2051570714533474⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01803871/file/Viot%20Le%20Roux%20Kremer-2014_RAM_english%20edition.pdf BibTex
titre
Employeurs démarquez-vous ! La marque employeur, un gisement de valeur inexploité ?
auteur
Laïla Benraiss-Noailles, Catherine Viot
article
Management international, HEC Montréal, 2014, 18 (3), pp.60-81
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01803664/file/Viot%20et%20Benraiss-Noailles_2014.pdf BibTex
titre
Quels sont les effets des pédagogies actives dans l'apprentissage de l'entrepreneuriat ? Étude des changements de perceptions des élèves ingénieurs et managers à l'issue de la formation MIME (Méthode d'initiation au métier d'entrepreneur)
auteur
Olivier Toutain, Melchior Salgado
article
Revue de l'Entrepreneuriat, De Boeck Supérieur 2014, 13 (2)
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02009853/file/Art%20Revue%20de%20l%27Entrepreneuriat%202014%2C%20vol.13%2C%20n.2.pdf BibTex
titre
Risk indicators with several lines of business: comparison, asymptotic behavior and applications to optimal reserve allocation
auteur
Peggy Cénac, Stéphane Loisel, Véronique Maume-Deschamps, Clémentine Prieur
article
Annales de l'ISUP, Publications de l’Institut de Statistique de l’Université de Paris, 2014, 58 (3), pp.3-26
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00816894/file/CSPV_soumis.pdf BibTex
titre
Serious games : leverage for knowledge management
auteur
Caroline Bayart, Sandra Bertezene, David Vallat, Jacques Martin
article
The TQM Journal, 2014, 26 (3), pp.235 - 252. ⟨10.1108/TQM-12-2013-0143⟩
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titre
Ruin problems with worsening risks or with infinite mean claims
auteur
Dominik Kortschak, Stéphane Loisel, Pierre Ribereau
article
Stochastic Models, INFORMS (Institute for Operations Research and Management Sciences), 2014, 31 (1), pp.119-152
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00735843/file/KLR-submitted.pdf BibTex
titre
Attitude envers l'achat de contrefaçons : déterminants et effet sur l'intention d'achat
auteur
Catherine Viot, André Le Roux, Florence Kremer
article
Recherche et Applications en Marketing (French Edition), SAGE Publications, 2014, 29 (2), pp.3-33. ⟨10.1177/0767370113516705⟩
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Conference papers

titre
Reevaluation of the capital charge in insurance after a large shock: empirical and theoretical views
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire de la Chaire ACPR, Dec 2014, Paris, France
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titre
A game-theoretic approach to non-life insurance markets
auteur
Stéphane Loisel
article
Australian National University Research Summer Camp, Dec 2014, Murramarang, Australia
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titre
Systemic tail risk distribution
auteur
Christian Y. Robert
article
6th French Econometrics Conference, Celebrating Christian Gouriéroux’s Contribution to Econometrics, Dec 2014, Paris, France
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titre
Talk on "Non parametric estimation of Archimedean copulas and tail dependence
auteur
Didier Rullière
article
Séminaire Lyon Lausanne, Dec 2014, Lausanne, France
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titre
Dépréciation comptable d’actifs financiers – problématiques et principaux résultats obtenus
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
Journée 100% Actuaires, Nov 2014, Paris, France
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titre
Impairments of financial securities & News from LoLitA
auteur
Stéphane Loisel
article
2014 Le Mans Insurance and Finance Risk Colloquium, Nov 2014, Le Mans, France
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titre
How to combine survey media (web, telephone, face-to-face)? Lyon and Rhône-Alpes case study
auteur
Caroline Bayart, Patrick Bonnel
article
10th International Conference on Transport Survey Methods: Embracing Technological and Behavioral Changes, Nov 2014, Leura, Australia
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titre
Likelihood based inference for high-dimensional extreme value distributions
auteur
Christian Y. Robert
article
Workshop on "Extreme Value Theory, Spatial and Temporal Aspects",, Nov 2014, Bensançon, France
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titre
Surrenders: risk factors and modelling
auteur
Xavier Milhaud
article
Conférence de l'ACPR, Nov 2014, Paris, France
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titre
Alarm System for Credit Losses Impairment under IFRS 9
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
Colloque IFRS – Bâle – Solvency, IAE Poitiers, Oct 2014, Poitiers, France
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BibTex
titre
Qu’est-ce qu’une entreprise démocratique et collective ? Enquête sur les pratiques de démocratisation de la SCIC GRAP
auteur
Emilie Lanciano, Kevin Guillermin, Séverine Saleilles
article
2èmes journées de recherche Gestion des Entreprises Sociales et Solidaires, Oct 2014, Clermont-Ferrand, France
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titre
How does asymmetrical information create market incompleteness ?
auteur
Anne Eyraud-Loisel
article
International Conference on Quantitative Finance, Insurance and Risk- Management, Oct 2014, Marrakech, Morocco
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titre
Quickest detection of some changes in longevity patterns
auteur
Stéphane Loisel
article
Conférence en l'honneur de Nicole El Karoui et Michel Crouhy, Oct 2014, Marrakech, Morocco
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titre
Quickest Detection of a Disorder Time in Poisson Rate
auteur
Yahia Salhi
article
International Conference on Quantitative Finance, Insurance and Risk Management., Oct 2014, Marrakech, Morocco
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titre
On Schur-constant models
auteur
Stéphane Loisel
article
European Actuarial Journal Conference, Sep 2014, Vienne, Switzerland
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titre
A credibility approach for the Makeham law
auteur
Yahia Salhi
article
10th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference, Sep 2014, Santiago, Chile
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titre
Selection of GLM mixtures with a clustering approach
auteur
Xavier Milhaud
article
MBC2 Workshop, Sep 2014, Catane, Italy
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titre
Tree estimators in censored regression: application to reserving
auteur
Xavier Milhaud
article
EAJ Conference, Sep 2014, Vienne, Austria
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titre
An overview of the main strategies and approaches to CSR
auteur
Sandra Bertezene, David Vallat, Jacques Martin
article
17th Toulon-Verona conference : excellence in services, Aug 2014, Liverpool, United Kingdom
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titre
Fast Change Detection on Proportional Two-Population Hazard Rates
auteur
Stéphane Loisel
article
11th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, Jul 2014, Vilnius, Lithuania
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titre
Serious games: an efficient mean to train knowledge worker
auteur
Caroline Bayart, David Vallat, Sandra Bertezene
article
26th International Conference of The Society for the Advancement of Socio-Economics, Jul 2014, Chicago, United States
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titre
Regression trees and duration models
auteur
Xavier Milhaud
article
Ecole d'été de l'Institut des Actuaires, Jul 2014, Paris, France
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titre
Talk on "A non-parametric estimator of Archimedean copulas generator
auteur
Didier Rullière
article
7th International Workshop on Applied Probability (IWAP 2014), Jun 2014, Antalya, Turkey
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titre
Talk on "On certain transformations of Archimedean copulas
auteur
Didier Rullière
article
Conférence COtemporary Topics in ACtuarial Sciences, Jun 2014, Besançon, France
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titre
CONDUITE DU CHANGEMENT ET PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION DU THÉÂTRE EN ENTREPRISES
auteur
Melchior Salgado, Isabelle Catherine
article
5ème Colloque et séminaire doctoral international de l'ISEOR - AOM (Academy Of Management) - Divisions ODC & MC, Jun 2014, France. pp.10
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titre
Fast Change Detection on Proportional Two-Population Hazard Rates
auteur
Stéphane Loisel
article
International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance, Jun 2014, Bogota, Colombia
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titre
Mesures de risque et theorie de la ruine
auteur
Stéphane Loisel
article
Contemporary Topics in Actuarial Science Conference, Jun 2014, Besançon, France
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titre
Clustering with mixtures of GLM
auteur
Xavier Milhaud
article
46eme Journées de Statistique, Jun 2014, Rennes, France
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titre
Some characteristics of an equity security next-year impairment
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
Congrès de l'Association Francophone de Comptabilité (AFC), Association Francophone de Comptabilité, May 2014, Lille, France
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titre
Ambiguïté et impact sur les prises de décisions en univers incertain
auteur
Christian Yann Robert, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Séminaire technique de la Chaire DAMI, May 2014, Nanterre, France
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titre
Quelle convergence entre l'ESS et la RSE : pistes de réflexion à partir d'une enquête nationale sur les EHPAD et les SSIAD
auteur
Sandra Bertezene, Caroline Bayart, David Vallat
article
XIVe Rencontres du Réseau Inter-Universitaire de l'Economie Sociale et Solidaire : "L'économie sociale et solidaire et solidaire en coopérations", May 2014, Lille, France
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titre
How does asymmetrical information create market incompleteness ?
auteur
Anne Eyraud-Loisel
article
Séminaire de Mathématiques Actuarielles et Financières de Montréal, May 2014, Montréal, Canada
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titre
Fast Change Detection on Proportional Two-Population Hazard Rates
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire de mathématiques actuarielles, May 2014, Montréal, Canada
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titre
Serious Games And Knowledge Management
auteur
Sandra Bertezene, David Vallat, Caroline Bayart
article
2nd International Conference on Social Science and Management, May 2014, Kyoto, Japan
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titre
Ambiguïté et impact sur les prises de décisions en univers incertain
auteur
Christian Y. Robert
article
Journée d’étude de la chaire BNP Paribas Cardif « Management de la Modélisation »,, May 2014, Paris, France
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titre
Effect of the Use of Derivative Instruments on Bank’s Performance: Evidence from Emerging and Recently Developed Countries
auteur
Christian de Peretti
article
2nd International Conference on Debt Crises and Financial Stability: Global Issues and Euro-Mediterranean Perspectives, Apr 2014, Toulon, France
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BibTex
titre
Fast Change Detection on Proportional Two-Population Hazard Rates
auteur
Stéphane Loisel
article
CEAR Workshop on Longevity & Mortality Risk, Apr 2014, Atlanta, United States
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BibTex
titre
Talk on "A non-parametric estimator of Archimedean copulas generator
auteur
Didier Rullière
article
6th International Conférence MAF 2014, Apr 2014, Vietri sul Mare, Italy
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BibTex
titre
Asymmetry of information in Finance
auteur
Anne Eyraud-Loisel
article
30th International Congress of Actuaries, Mar 2014, Washington, United States
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BibTex
titre
Key Risk Indicators and quickest detection problems
auteur
Stéphane Loisel
article
International Congress of Actuaries, Mar 2014, Washington, United States
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BibTex
titre
Ruin theory with correlated risks, or with worsening claims Bonus: Longevity meets ruin theory
auteur
Stéphane Loisel
article
Cornell Center of Applied Mathematics seminar, Feb 2014, Ithaca, United States
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BibTex
titre
Ruin theory with correlated risks, or with worsening claims Bonus: Longevity meets ruin theory
auteur
Stéphane Loisel
article
Applied mathematics seminar, UCSB, Feb 2014, Santa Barbara, France
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BibTex
titre
Dépréciations d'actifs financiers en IAS 39 : quelques caractéristiques
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
Conférence-débat AFIR-ERM (Institut des Actuaires), Jan 2014, Paris, France
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BibTex
titre
Understanding, modeling and managing longevity risk
auteur
Stéphane Loisel
article
Bachelier Winter School in Financial and insurance mathematics, Jan 2014, Métabief, France
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BibTex
titre
La dualité marque-région d’une marque régionale
auteur
Charlotte Lécuyer
article
30ème Congrès de l’AFM, 2014, Montpellier, France
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Book sections

titre
Survival Analysis
auteur
Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Arthur Charpentier. Computational Actuarial Science with R, Chapman & Hall/CRC, pp.656, 2014, Chapman & Hall/CRC The R Series, 9781466592599
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BibTex
titre
Théorie de la ruine et applications.
auteur
Patrice Bertail, Stéphane Loisel
article
Approches statistiques du risque Editeurs Droesbeke, Saporta, Thomas-Agnan., 2014
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BibTex
titre
Théorie de la ruine
auteur
Patrice Bertail, Stéphane Loisel
article
Approches statistiques du risque, pp.113-138, 2014
Accès au bibtex
BibTex
titre
Solvabilité
auteur
Stéphane Loisel
article
Approches statistiques du risque, pp.243-263, 2014
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BibTex
titre
Théorie de la ruine multivariée
auteur
Romain Biard, Stéphane Loisel
article
Approches statistiques du risque, pp.231-242, 2014
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BibTex

Books

titre
Solvabilité prospective en assurance: Méthodes quantitatives pour l'ORSA
auteur
Quentin Guibert, Marc Juillard, Frédéric Planchet, Oberlain Nteukam Teuguia
article
Economica, pp.240, 2014, 2717867422
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BibTex

Theses

titre
Outils et modèles pour l'étude de quelques risques spatiaux et en réseaux : application aux extrêmes climatiques et à la contagion en finance
auteur
Erwan Koch
article
Gestion et management. Université Claude Bernard - Lyon I, 2014. Français. ⟨NNT : 2014LYO10138⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01284995/file/TH2014KochErwan.pdf BibTex
titre
Measuring and managing operational risk in the insurance and banking sectors
auteur
Elias Karam
article
Business administration. Université Claude Bernard - Lyon I, 2014. English. ⟨NNT : 2014LYO10101⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01057040/file/TH2014_Karam_Elias.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Estimating the parameters of a seasonal Markov-modulated Poisson process
auteur
Armelle Guillou, Stéphane Loisel, Gilles Stupfler
article
2014
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00965279/file/seasonal_revised.pdf BibTex
titre
On the Range of Admissible Term-Structures
auteur
Areski Cousin, Ibrahima Niang
article
2014
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00968943/file/Cousin_Niang_On_the_range_of_admissible_term_structures.pdf BibTex
titre
Self normalized central limit theorem for some mixing processes
auteur
Manel Kacem, Véronique Maume-Deschamps
article
2014
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00927113/file/Article_SNCLT_09012014.pdf BibTex

2013

Journal articles

titre
Competition among non-life insurers under solvency constraints: A game-theoretic approach
auteur
Christophe Dutang, Hansjoerg Albrecher, Stéphane Loisel
article
European Journal of Operational Research, Elsevier, 2013, 231 (3), pp.702 - 711. ⟨10.1016/j.ejor.2013.06.029⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01616156/file/DAL_GTh.pdf BibTex
titre
On an asymptotic rule A+B/u for ultimate ruin probabilities under dependence by mixing
auteur
C. Dutang, C. Lefevre, S. Loisel
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2013, 53 (3), pp.774 - 785. ⟨10.1016/j.insmatheco.2013.09.020⟩
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BibTex
titre
On certain transformation of Archimedean copulas: Application to the non-parametric estimation of their generators
auteur
Elena Di Bernardino, Didier Rullière
article
Dependence Modeling, De Gruyter, 2013, 1, pp.Pages 1-36, ISSN (Online) 2300-2298. ⟨10.2478/demo-2013-0001⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00834000/file/DiBernardinoRulliere_HAL_v3.pdf BibTex
titre
Exogenous and endogenous risk factors management to predict surrender behaviours
auteur
Xavier Milhaud
article
ASTIN Bulletin, Cambridge University Press (CUP), 2013, 43 (3), pp.373-398. ⟨10.1017/asb.2013.2⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00732887/file/SurrendersByGLM-Mixture-3092012.pdf BibTex
titre
Regards croisés sur les infections nosocomiales : de la responsabilisation juridique à l’évaluation des coûts
auteur
Dominique Rondeau, Sandra Bertezene
article
Droit, Déontologie & Soin, 2013, 13 (3), pp.296-309. ⟨10.1016/j.ddes.2013.07.002⟩
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BibTex
titre
Estimating Bivariate Tail: a copula based approach
auteur
Elena Di Bernardino, Véronique Maume-Deschamps, Clémentine Prieur
article
Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2013, 119, pp.81-100. ⟨10.1016/j.jmva.2013.03.020⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00475386/file/DiBernardino_Deschamps_Prieur_ESTIMATING_BIVARiATE_TAILS.pdf BibTex
titre
Estimating the efficient price from the order flow: A Brownian Cox process approach
auteur
Christian Yann Robert, Sylvain Delattre, Mathieu Rosenbaum
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123 (7), pp.2603-2619
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BibTex
titre
Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: applications in multivariate risk theory
auteur
Elena Di Bernardino, Didier Rullière
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2013, 53, pp.190-205. ⟨10.1016/j.insmatheco.2013.05.001⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00750873/file/DiBernardino_Rulliere_Revised_Version_2013.pdf BibTex
titre
Sensitivity indices for multivariate outputs
auteur
Fabrice Gamboa, Alexandre Janon, Thierry Klein, Agnès Lagnoux
article
Comptes Rendus Mathématique, Elsevier Masson, 2013, 351 (7-8), pp.307-310
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.inria.fr/hal-00800847/file/CRASMultivar.pdf BibTex
titre
Plug-in estimation of level sets in a non-compact setting with applications in multivariate risk theory
auteur
Elena Di Bernardino, Thomas Laloë, Véronique Maume-Deschamps, Clémentine Prieur
article
ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2013, 17, pp.236-256. ⟨10.1051/ps/2011161⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00580624/file/CTEbivar.pdf BibTex
titre
Ambiguïté et aversion à l'incertitude
auteur
Christian Robert, Pierre-Emmanuel Thérond
article
l'actuariel, Société des actuaires, 2013, pp.48-49
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01231852/file/Actuariel_07_Ambiguite.pdf BibTex
titre
Existence theorems for generalized Nash equilibrium problems: an analysis of assumptions
auteur
Christophe Dutang
article
Journal of Nonlinear Analysis and Optimization, Sompong Dhompongsa and Somyot Plubtieng, 2013, 4 (2), pp.115-126
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00828948/file/241-1146-1-PB.pdf BibTex
titre
Moderniser" les pratiques d'évaluation du travail dans la fonction publique : analyse exploratoire du cas d'un hôpital public
auteur
Sandra Bertézène, Benjamin Dubrion
article
Formation Emploi. Revue française de sciences sociales, La documentation française/CEREQ, 2013, pp.83-105
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titre
Le pilotage de la performance éthique : résultats de recherches-interventions dans le secteur médico-social
auteur
Sandra Bertezene
article
Management & Avenir, INSEEC/Management Prospective Ed. 2013, 64 (6), pp.56. ⟨10.3917/mav.064.0056⟩
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titre
Bertezene Sandra, Dubrion Benjamin, « « Moderniser » les pratiques d'évaluation du travail dans la fonction publique : Analyse exploratoire du cas d'un hôpital public », Formation emploi, 2013/1 (n° 121), p. 83-105. URL : https://www.cairn.info/revue-formation-emploi-2013-1-page-83.htm
auteur
Sandra Bertezene
article
Formation Emploi. Revue française de sciences sociales, La documentation française/CEREQ, 2013
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titre
Ultimate ruin probability in discrete time with Bühlmann credibility premium adjustments
auteur
Julien Trufin, Stéphane Loisel
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2013, pp.xxx-xxx
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00426790/file/Trufin-Loisel-WP2117.pdf BibTex
titre
Ruin probabilities in models with a Markov chain dependence structure
auteur
Corina Constantinescu, Dominik Kortschak, Véronique Maume-Deschamps
article
Scandinavian Actuarial Journal, Taylor & Francis (Routledge), 2013, 6, pp.453-476
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00564804/file/GammaDependence_ver33.pdf BibTex
titre
The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
auteur
Christophette Blanchet-Scalliet, Diana Dorobantu, Didier Rullière
article
Applied Mathematics Letters, Elsevier, 2013, 26 (1), http://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2012.04.003. ⟨10.1016/j.aml.2012.04.003⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00625099/file/Blanchet-Dorobantu-Rulliere_hal2b.pdf BibTex
titre
Quadratic hedging in an incomplete market derived by an influent informed investor
auteur
Anne Eyraud-Loisel
article
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2013, ⟨10.1080/17442508.2011.652632⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00450949/file/EYRAUD-LOISEL_QuadraticHedging2_HAL.pdf BibTex
titre
On multiply monotone distributions, continuous or discrete, with applications
auteur
Claude Lefèvre, Stéphane Loisel
article
Journal of Applied Probability, Applied Probability Trust, 2013, 50 (3), pp.603-907
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00750562/file/AP14365-revision2.pdf BibTex
titre
An extension of Davis and Lo's contagion model
auteur
Didier Rullière, Diana Dorobantu, Areski Cousin
article
Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2013, 13 (3), pp.407-420. ⟨10.1080/14697688.2012.727015⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00374367/file/Davis_Lo_extension_model.pdf BibTex
titre
Market Value Margin calculations under the Cost of Capital approach within a Bayesian chain ladder framework
auteur
Christian Robert
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2013, ⟨10.1016/j.insmatheco.2013.05.003⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00618013/file/MVM.pdf BibTex
titre
On an asymptotic rule A+B/u for ultimate ruin probabilities under dependence by mixing
auteur
Christophe Dutang, Claude Lefèvre, Stéphane Loisel
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2013, 53 (3), pp.774-785
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00746251/file/Dutang-Lefevre-Loisel-R2.pdf BibTex
titre
Exploring or reducing noise? A global optimization algorithm in the presence of noise
auteur
Didier Rullière, Alaeddine Faleh, Frédéric Planchet, Wassim Youssef
article
Structural and Multidisciplinary Optimization, Springer Verlag (Germany), 2013, 47 (6), pp.921-936. ⟨10.1007/s00158-012-0874-5⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00759677/file/OptimAlea9z_preprintHAL.pdf BibTex
titre
Competition among non-life insurers under solvency constraints: A game-theoretic approach
auteur
Christophe Dutang, Hansjoerg Albrecher, Stéphane Loisel
article
European Journal of Operational Research, Elsevier, 2013, 231 (3), pp.702-711
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00746245/file/Game-theoretic-preprint-v1.pdf BibTex
titre
Impact of Climate Change on HeatWave Risk
auteur
Romain Biard, Christophette Blanchet-Scalliet, Anne Eyraud-Loisel, Stéphane Loisel
article
Risks, MDPI, 2013, 1, pp.176-191. ⟨10.3390/risks1030176⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00937071/file/risks-01-00176.pdf BibTex

Conference papers

titre
Effets pro-vieillissement d’un régime hyperipidique sur la fonctionnalité d’une cible thérapeutique neuronale d’intérêt dans la maladie d’Alzheimer
auteur
J. Colin, A. Clement, M. Huguet, A. Derien, F. Yen-Potin, T. Oster, C. Malaplate-Armand
article
Les Journées Francophones de Nutrition, Dec 2013, Bordeaux, France. pp.55, ⟨10.1016/S0007-9960(13)70359-6⟩
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BibTex
titre
Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents : Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendance
auteur
Quentin Guibert
article
Conference of the LIFE Section of the International Actuarial Association, Jun 2013, Lyon, France
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BibTex
titre
Mortality : a statistical approach to detect model misspecification
auteur
Jean-Charles Croix, Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond
article
AFIR Colloquium, Jun 2013, Lyon, France
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00839339/file/LIFE_Croix_Planchet_Therond.pdf BibTex
titre
LRU et nouveau modèle de contrôle de gestion dans les universités : quelle efficacité ?
auteur
Sébastien Payre, Manuel Garcia, Melchior Salgado
article
3° congrès transatlantique de comptabilité, audit, contrôle et gestion des coûts, de l'International Institute of Costs (IIC), American Accounting Association (AAA), Iseor, IAE Lyon, Université Jean Moulin, Jun 2013, LYON, France. pp.cd actes
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00842198/file/payresalgadogarciaAOM2013VF.pdf BibTex
titre
Some characteristics of an equity security next-year impairment
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond, Julien Azzaz
article
Séminaire technique de la Chaire " Management de la modélisation ", Apr 2013, Nanterre, France
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titre
Analyse des fondamentaux de la performance et de sa valorisation : le projet RVAL
auteur
Melchior Salgado
article
2ème Congrès National de la Recherche - IUT Corte, 2013, France. pp.4
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Books

titre
Monnaie, banque et marchés financiers
auteur
Frederic Mishkin, Christian Bordes, Dominique Lacoue-Labarthe, Nicolas Leboisne, Jean-Christophe Poutineau
article
Pearson Education, pp.1088, 2013, 978-2-7440-7637-4
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Reports

titre
Les "serious games" : des leviers en faveur du knowledge management
auteur
Caroline Bayart, Sandra Bertezene, David Vallat
article
[Rapport de recherche] Lyon1. 2013
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00846779/file/SERIOUS_GAMES_ET_KNOWLEDGE_MANAGEMENT_Working_paper.pdf BibTex

Theses

titre
Processus de risque : modélisation de la dépendance et évaluation du risque sous des contraintes de convexité
auteur
Manel Kacem
article
Mathématiques générales [math.GM]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2013. Français. ⟨NNT : 2013LYO10051⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01085025/file/TH2013_Kacem_Manel.pdf BibTex
titre
Quantifying Biometric Life Insurance Risks With Non-Parametric Smoothing Methods
auteur
Julien Tomas
article
Methods and statistics. Universiteit van Amsterdam, 2013. English
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00778755/file/Thesis_Julien_Tomas.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Continuous compliance: a proxy-based monitoring framework
auteur
Julien Vedani, Fabien Ramaharobandro
article
2013
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00866531/file/ContinuousCompliancev1.2.pdf BibTex
titre
Convex extrema for nonincreasing discrete distributions: effects of convexity constraints
auteur
Manel Kacem, Claude Lefèvre, Stéphane Loisel
article
2013
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00912942/file/Article_soumis_02_12_2013.pdf BibTex
titre
On Multivariate Extensions of Conditional-Tail-Expectation
auteur
Areski Cousin, Elena Di Bernardino
article
2013
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00877386/file/MULTIVARIATE_CTE.pdf BibTex
titre
One-Year Volatility of Reserve Risk in a Multivariate Framework
auteur
Yannick Appert-Raullin, Laurent Devineau, Hinarii Pichevin, Philippe Tann
article
2013
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00848492/file/APPERT-RAULLIN_DEVINEAU_PICHEVIN_TANN_-_One-Year_Volatility_of_Reserve_Risk_in_a_Multivariate_Framework_v2.pdf BibTex
titre
Hitting time for correlated three-dimensional Brownian motion
auteur
Christophette Blanchet-Scalliet, Areski Cousin, Diana Dorobantu
article
2013
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00846450/file/Areski-Blanchet-Dorobantu-2013-07-16.pdf BibTex
titre
Analyse des fondamentaux de la performance et de sa valorisation
auteur
Melchior Salgado
article
2013
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00842228/file/CNR_IUT_2013_Corte_M_Salgado_VF.pdf BibTex
titre
A survey of GNE computation methods: theory and algorithms
auteur
Christophe Dutang
article
2013
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00813531/file/meth-comp-GNE-dutangc-noformat.pdf BibTex
titre
On Multivariate Extensions of Value-at-Risk
auteur
Areski Cousin, Elena Di Bernadino
article
2013
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00638382/file/Cousin_DiBernardino_Final_Revised_Version.pdf BibTex
titre
Multifidelity variance reduction for pick-freeze Sobol index estimation
auteur
Alexandre Janon
article
2013
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https://hal.inria.fr/hal-00804119/file/Article_Multifid.pdf BibTex
titre
La performance : une dimension fondamentale pour l'évaluation des entreprises et des organisations
auteur
Melchior Salgado
article
2013
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00842219/file/Etat_de_l_art_sur_la_performance_M_Salgado_09_02_2013.pdf BibTex
titre
Etablir une relation de fidélité dans le secteur bancaire : le cas de la cible " étudiants
auteur
Caroline Bayart, Jean-Marie Brignier
article
2013
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00865991/file/Bayart_-_Brignier.pdf BibTex

2012

Journal articles

titre
Measuring Uncertainty of Solvency Coverage Ratio in ORSA for Non-Life Insurance
auteur
Frédéric Planchet, Quentin Guibert, Marc Juillard
article
European Actuarial Journal, Springer, 2012, 2 (2), pp.205-226. ⟨10.1007/s13385-012-0051-7⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01169220/file/Article_US_v3.4.pdf BibTex
titre
Combining web and face-to-face in travel surveys: comparability challenges?
auteur
Caroline Bayart, Patrick Bonnel
article
Transportation, Springer Verlag, 2012, 39 (6), pp.1147-1171
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BibTex
titre
Subjective knowledge, product attributes and consideration set : the wine case
auteur
Catherine Viot
article
International Journal of Wine Business Research, 2012, 24 (3), pp.219 - 248. ⟨10.1108/17511061211259206⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01803724/file/Viot_IJWBR-2012.pdf BibTex
titre
The customer, the insurer and the market
auteur
Christophe Dutang
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2012
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01616152/file/BFA_n24_v12.pdf BibTex
titre
Risk processes with dependence and premium adjusted to solvency targets.
auteur
Corina Constantinescu, Véronique Maume-Deschamps, Ragnar Norberg
article
European Actuarial Journal, Springer, 2012, 2 (1), pp.1-20. ⟨10.1007/s13385-012-0046-4⟩
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BibTex
titre
Some multivariate risk indicators: minimization by using a Kiefer-Wolfowitz approach to the mirror stochastic algorithm
auteur
Peggy Cenac, Véronique Maume-Deschamps, Clémentine Prieur
article
Statistics & Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance, De Gruyter, 2012, 29 (1), pp.47-72. ⟨10.1524/strm.2012.1069⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00484233/file/estim_risk040411.pdf BibTex
titre
Iterative Adjustment of Survival Functions by Composed Probability Distortions
auteur
Alexis Bienvenüe, Didier Rullière
article
The Geneva Risk and Insurance Review, 2012, 37 (2), pp.156-179. ⟨10.1057/grir.2011.7⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00665890/file/soumission-4z.pdf BibTex
titre
L'évaluation du travail dans les établissements de santé publics : déstabilisation des acteurs et remise en question des valeurs
auteur
Sandra Bertézène, Benjamin Dubrion
article
Humanisme et entreprise, A.A.E.L.S.H.U.P 2012, pp.1-16
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BibTex
titre
LES AGENTS VIRTUELS INTELLIGENTS Quels atouts pour la relation client ?
auteur
Catherine Viot, Grégory Bressolles
article
Décisions Marketing, Association Française du Marketing, 2012, pp.45-56
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01803745/file/Viot%20Bressolles_2012_DM.pdf BibTex
titre
Les médias sociaux dans les stratégies de recrutement. Quelle compatibilité avec la vie privée ?
auteur
Laïla Benraiss-Noailles, Catherine Viot
article
Revue Française de Gestion, Lavoisier, 2012, 38 (224), pp.125-138. ⟨10.3166/RFG.224.125-138⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01803862/file/Bernraiss-Noailles%20Viot-2012-RFG.pdf BibTex
titre
Intérêt du modèle " Hurdle " pour la comparaison des comportements de mobilité déclarée dans un protocole d'enquête mixte
auteur
Caroline Bayart, Patrick Bonnel
article
RTS - Recherche Transports Sécurité, IFSTTAR, 2012, 28 (1), pp.33-45. ⟨10.1007/s13547-011-0026-4⟩
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BibTex
titre
Stochastic and Tychastic Approaches to Guaranteed ALM Problem
auteur
Jean-Pierre Aubin, Luxi Chen, Olivier Dordan, Alaeddine Faleh, Guillaume Lezan, Frédéric Planchet
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2012, 12 (23), pp.59-95
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BibTex
titre
Understanding, Modeling and Managing Longevity Risk: Key Issues and Main Challenges
auteur
Pauline Barrieu, Harry Bensusan, Nicole El Karoui, Caroline Hillairet, Stéphane Loisel, Claudia Ravanelli, Yahia Salhi
article
Scandinavian Actuarial Journal, Taylor & Francis (Routledge), 2012, 2012 (3), pp.203-231
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00417800/file/Barrieu_etal.pdf BibTex
titre
On semiparametric estimation of ruin probabilities in the classical risk model
auteur
Esterina Masiello
article
Scandinavian Actuarial Journal, Taylor & Francis (Routledge), 2012, 2014 (4), pp.283-308. ⟨10.1080/03461238.2012.690247⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00266449/file/Masiello.pdf BibTex
titre
Endossement, pseudo endossement et co-endossement d'une marque patronymique : potentiel et intérêt pour une stratégie marketing
auteur
Catherine Viot
article
Décisions Marketing, Association Française du Marketing, 2012, pp.21-33
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01803834/file/Viot_2012_DM.pdf BibTex
titre
Credit Risk with asymmetric information on the default threshold
auteur
Caroline Hillairet, Ying Jiao
article
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2012, pp.DOI:10.1080/17442508.2011.575944
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00663136/file/ProceedingHammametGiesecke.pdf BibTex
titre
How store brands build retailer brand image
auteur
Florence Kremer, Catherine Viot
article
International Journal of Retail and Distribution Management, Emerald, 2012, 40 (7), pp.528-543. ⟨10.1108/09590551211239846⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01803720/file/kremer_viot_store_brands_2012_IJR%26DM.pdf BibTex
titre
On relative and partial risk attitudes : theory and implications.
auteur
L. Eeckhoudt, H. Chiu, Béatrice Rey
article
Economic Theory, Springer Verlag, 2012, 50 (1), pp.151-167
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BibTex
titre
Combining web and face-to-face in travel surveys: comparability challenges?
auteur
Caroline Bayart, Patrick Bonnel
article
Transportation, Springer Verlag, 2012, 39 (6), pp.1147-1171. ⟨10.1007/s11116-012-9393-x⟩
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Conference papers

titre
Ruin probability for some particular correlated claims, for worsening risks, or risks with infinite mean
auteur
Stéphane Loisel
article
Interplay between Probability and Actuarial Sciences, Oct 2012, Bruxelles, Belgium
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titre
Comment améliorer la performance des pédagogies entrepreneuriales par la mise en action?
auteur
Olivier Toutain, Melchior Salgado
article
11° CIFEPME Colloque International Francophone en Entrepreneuriat et PME. Grandeur et servitudes de la recherche en entreprepreneuriat., Oct 2012, Brest, France. pp.1-23
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titre
Comment améliorer la performance des pédagogies entrepreneuriales par la mise en action
auteur
Olivier Toutain, Melchior Salgado
article
11° Congrès International Francophone en Entrepreneuriat et PME (CIFEPME), Oct 2012, BREST, France. pp.cd actes
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00842210/file/SALGADO_-_TOUTAIN_-_CIFEPME2012.pdf BibTex
titre
Les risques, les assurances et la normalisation
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
Atelier du PUCA " enjeux économiques de la normalisation technique ", 3e séminaire : normalisation, responsabilité, risques, Oct 2012, Paris La Défense, France
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titre
La méthode MIME comme vecteur de production et de tansmission de connaissances entrepreneuriales
auteur
Olivier Toutain, Melchior Salgado
article
7° congrès de l'Académie de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation, Oct 2012, Paris, France. pp.1-22
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titre
Acceleration techniques of nested simulations in insurance
auteur
Stéphane Loisel
article
Sequential Monte Carlo methods and Efficient simulation in Finance, Oct 2012, Palaiseau, France
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titre
A game-theoretic approach to non-life insurance markets
auteur
Stéphane Loisel
article
ASTIN Colloquium, Oct 2012, Mexico, Mexico
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titre
From deterministic to stochastic surrender risk models: impact of correlation crises on economic capital
auteur
Stéphane Loisel
article
Conference of the LIFE Section of the International Actuarial Association, Oct 2012, Mexico, Mexico
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titre
On ruin for worsening claims
auteur
Stéphane Loisel
article
Conference on Extremes and Risk Management, Sep 2012, Cergy-Pontoise, France
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BibTex
titre
On some practical correlation issues in Enterprise Risk Management
auteur
Stéphane Loisel
article
Swiss Actuarial Association General Assembly, Sep 2012, Martigny, Switzerland
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BibTex
titre
Problématiques de théorie de la ruine en univers multivarié
auteur
Stéphane Loisel
article
Journées MAS de la SMAI, Aug 2012, Clermont-Ferrand, France
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BibTex
titre
The density of a passage time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
auteur
Christophette Blanchet-Scalliet, Diana Dorobantu, Didier Rullière
article
the 8th world congress in Probability and Statistics, Jul 2012, Istanbul, Turkey
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titre
ORSA et mesures de risque multi-périodiques
auteur
Stéphane Loisel
article
Université d'été de l'Institut des Actuaires, Jul 2012, Brest, France
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titre
On the domain of validity of the DeVylder-Goovaerts conjecture
auteur
Stéphane Loisel
article
IME Conference, Jun 2012, Hong Kong, China
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BibTex
titre
La transmission de connaissances : un indicateur d'évaluation des effets des recherches en gestion
auteur
Melchior Salgado, Olivier Toutain
article
Congrès International Iseor-Academy of Mangement (AOM) Division "Research Methods", Jun 2012, France. pp.1-16
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titre
Théorie de la ruine en présence de facteurs de corrélation
auteur
Stéphane Loisel
article
Rencontres de statistiques Avignon-Marseille, Jun 2012, Marseille, France
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BibTex
titre
Théorie de la ruine et risques corrélés
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire de statistique du CREST, Jun 2012, Paris, France
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BibTex
titre
Risques corrélés en théorie du risque
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire de mathématiques de Toulouse School of Economics, Jun 2012, Toulouse, France
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BibTex
titre
Introduction à quelques problèmes de théorie du risque
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire de probabilités et statistiques, Jun 2012, Besançon, France
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BibTex
titre
Quelques problématiques de mathématiques appliquées à l'actuariat.
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire de mathématiques actuarielles et financières Le Mans-Lyon, May 2012, Le Mans, France
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BibTex
titre
ORSA in Europe and in North America
auteur
Stéphane Loisel
article
ERM Symposium, Apr 2012, Washington, United States
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BibTex
titre
Dependence models in risk theory
auteur
Stéphane Loisel
article
Risk and Stochastics Conference, Mar 2012, Londres, United Kingdom
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BibTex
titre
Ruin probabilities with correlated claims
auteur
Stéphane Loisel
article
Latin America Operations Research Conference, Mar 2012, La Havane, Cuba
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BibTex
titre
Ruin theory with dependent risks
auteur
Stéphane Loisel
article
Actuarial and Financial Mathematics Conference, Feb 2012, Bruxelles, Belgium
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BibTex
titre
Why ruin theory should be of interest for insurance practitioners and risk managers nowadays
auteur
Stéphane Loisel, Hans-U. Gerber
article
Actuarial and Financial Mathematics, Feb 2012, Bruxelles, Belgium. pp.17-21
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00746231/file/Gerber-Loisel-AFMATH-2012-preprint.pdf BibTex
titre
On ruin models with dependence
auteur
Stéphane Loisel
article
Actuarial and Financial Mathematics Conference, Feb 2012, Bruxelles, Belgium
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titre
On ruin models with correlated risks
auteur
Stéphane Loisel
article
Bachelier colloquium, Jan 2012, Métabief, France
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titre
On ruin models with dependent risks
auteur
Stéphane Loisel
article
Bachelier Colloquium, Jan 2012, Métabief, France
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titre
Gérer les interactions entre production et transmission des connaissances : une responsabilité de l'enseignant-chercheur en sciences de gestion ?
auteur
Melchior Salgado
article
4ème Colloque et Séminaire Doctoral International sur le Développement Organisationnel et la conduite du Changement, 2012, France. pp.15
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Book sections

titre
La capacité de réaction et les actions de gestion des dirigeants: nécessité et difficulté de les prendre en compte dans l'ORSA.
auteur
Stéphane Loisel
article
Risk Metrics for Decision Making and ORSA, SOA, CAS and CIA, pp.52-54, 2012
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00671825/file/essai-soumis-Stephane.pdf BibTex

Theses

titre
Gestion de contrats d'Assurance-vie en Unités de Compte : une approche non-gaussienne
auteur
Abdou Kélani
article
Gestion et management. Université Claude Bernard - Lyon I, 2012. Français. ⟨NNT : 2012LYO10264⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02892016/file/TH2012KELANIABDOU.pdf BibTex
titre
Risk and Performance of Derivatives Users : Evidence from Banks in Emerging and Recently Developed Countries
auteur
Mohamed Rochdi Keffala
article
Business administration. Université Claude Bernard - Lyon I; Institut des Hautes Etudes Commerciales (Carthage, Tunisie), 2012. English. ⟨NNT : 2012LYO10260⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02879237/file/TH2012KEFFALAMOHAMED.pdf BibTex
titre
Mélanges de GLMs et nombre de composantes : application au risque de rachat en Assurance Vie
auteur
Xavier Milhaud
article
Mathématiques générales [math.GM]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2012. Français. ⟨NNT : 2012LYO10097⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01153397/file/TH2012MilhaudXavier.pdf BibTex
titre
Etude des marchés d'assurance non-vie à l'aide d'équilibre de Nash et de modèle de risques avec dépendance
auteur
Christophe Dutang
article
Mathématiques générales [math.GM]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2012. Français. ⟨NNT : 2012LYO10070⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00703797/file/TH2012_Dutang_Christophe.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Distortions of multivariate risk measures: a level-sets based approach
auteur
Elena Di Bernardino, Didier Rullière
article
2012
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00756387/file/DiBernardino_Rulliere_2012.pdf BibTex
titre
Solvency assessment within the ORSA framework: issues and quantitative methodologies
auteur
Julien Vedani, Laurent Devineau
article
2012
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00744351/file/Solvency_assessment_within_the_ORSA_framework_issues_and_quantitative_methodologies_231012.pdf BibTex
titre
Estimating level sets of a distribution function using a plug-in method: a multidimensional extension
auteur
Elena Di Bernadino, Thomas Laloë
article
2012
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00668317/file/DiBernadino_Laloe.pdf BibTex

2011

Journal articles

titre
A class of optimal stopping problems for Markov processes
auteur
Diana Dorobantu
article
Revue roumaine de mathématiques pures et appliquées, Editura Academiei Române, 2011, 4 (56), pp.283-294
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00325406/file/optstop_mkv.pdf BibTex
titre
Surrender triggers in Life Insurance: what main features affect the surrender behavior in a classical economic context ?
auteur
X Milhaud, S. Loisel, V Maume-Deschamps
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2011, 11 (22), pp.5-48
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01985261/file/Surrender-triggers-220311.pdf BibTex
titre
MODEL RISK AND DETERMINATION OF SOLVENCY CAPITAL IN THE SOLVENCY 2 FRAMEWORK
auteur
Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond
article
International Review of Applied Financial Issues and Economics, 2011, 3 (2), pp.1:25
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00625709/file/Article_v6_US.pdf BibTex
titre
Applications de techniques stochastiques pour l'analyse prospective de l'impact comptable du risque de taux.
auteur
François Bonnin, Frédéric Planchet, Marc Juillard
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2011, 11 (21), pp.131.152
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00593873/file/Article_FR_v1.4.pdf BibTex
titre
Hétérogénéité : mesure du risque d'estimation dans le cas d'une modélisation intégrant des facteurs observables
auteur
Aymric Kamega, Frédéric Planchet
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2011, 11 (21), pp.99-129
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00593874/file/II1366-02_v1.2.pdf BibTex
titre
From deterministic to stochastic surrender risk models: impact of correlation crises on economic capital
auteur
Stéphane Loisel, Xavier Milhaud
article
European Journal of Operational Research, Elsevier, 2011, 214, pp.348-357. ⟨10.1016/j.ejor.2011.04.038⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01985266/file/Rachats-Loisel-Milhaud-revised.pdf BibTex
titre
OPTION HEDGING BY AN INFLUENT INFORMED INVESTOR
auteur
Anne Eyraud-Loisel
article
Applied Stochastic Models in Business and Industry, Wiley, 2011, ⟨10.1002/asmb.889⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00450948/file/influent-informed-investorHAL.pdf BibTex
titre
Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee
auteur
Oberlain Nteukam Teuguia, Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2011, 48 (2), pp.161-175
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00543029/file/GPLv20100629.pdf BibTex
titre
Analyse et comparaison des populations générale et assurée en Afrique subsaharienne francophone pour anticiper la mortalité future
auteur
Aymric Kamega, Frédéric Planchet
article
Cahiers de recherche de l'ISFA, 2011, pp.38
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00553898/file/II1366-04_v0.4.pdf BibTex
titre
Fast remote but not extreme quantiles with multiple factors. Applications to Solvency II and Enterprise Risk Management
auteur
Matthieu Chauvigny, Laurent Devineau, Stéphane Loisel, Véronique Maume-Deschamps
article
European Actuarial Journal, Springer, 2011, 1 (1), pp.131-157
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00517766/file/SdS-LMSV-Hal-revised.pdf BibTex
titre
Surrender triggers in life insurance: what main features affect the surrender behavior in a classical economic context?
auteur
Xavier Milhaud, Stéphane Loisel, Véronique Maume-Deschamps
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2011, 11 (22), pp.5-48
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00450003/file/Milhaud-Loisel-Maume-HalV1.pdf BibTex
titre
A propos de la tempérance
auteur
D. Crainich, L. Eeckhoudt, Béatrice Rey
article
Revue Economique, Presses de Sciences Po, 2011, 62 (4), pp.751-764. ⟨10.3917/reco.624.0751⟩
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BibTex
titre
On the Moments of the Aggregate Discounted Claims with Dependence Introduced by a FGM Copula
auteur
Mathieu Bargès, Hélène Cossette, Stéphane Loisel, Etienne Marceau
article
ASTIN Bulletin, Cambridge University Press (CUP), 2011, 41 (1), pp.215-238
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00426502/file/Cahier-WP2113.pdf BibTex
titre
On finite-time ruin probabilities with reinsurance cycles influenced by large claims
auteur
Mathieu Bargès, Stéphane Loisel, Xavier Venel
article
Scandinavian Actuarial Journal, Taylor & Francis (Routledge), 2011, pp.xxx-xxx
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00430178/file/Barges-Loisel-Venel-HAL-V2.pdf BibTex
titre
Asymptotic Finite-Time Ruin Probabilities for a Class of Path-Dependent Heavy-Tailed Claim Amounts Using Poisson Spacings
auteur
Romain Biard, Claude Lefèvre, Stéphane Loisel, Haikady Nagaraja
article
Applied Stochastic Models in Business and Industry, Wiley, 2011, 27 (5), pp.503-518. ⟨10.1002/asmb.857⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00409418/file/bialefloinag.pdf BibTex
titre
First passage time law for some jump-diffusion processes : existence of a density
auteur
Laure Coutin, Diana Dorobantu
article
Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2011, 17 (4), pp.1127-1135. ⟨10.3150/10-BEJ323⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00374879/file/bej323.pdf BibTex
titre
First passage time law for some Lévy processes with compound Poisson : existence of a density
auteur
Laure Coutin, Diana Dorobantu
article
Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2011, 17 (4), p. 1127-1135. ⟨10.3150/10-BEJ323⟩
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BibTex
titre
Risk vulnerability: a graphical interpretation
auteur
L. Eeckhoudt, Béatrice Rey
article
Theory and Decision, Springer Verlag, 2011, 71 (2), pp.227-234. ⟨10.1007/s11238-009-9173-z⟩
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BibTex
titre
Explicit ruin formulas for models with dependence among risks
auteur
Hansjoerg Albrecher, Corina Constantinescu, Stéphane Loisel
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2011, 48 (2), pp.265-270
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00540621/file/ACL_Mixing.pdf BibTex
titre
From deterministic to stochastic surrender risk models: impact of correlation crises on economic capital
auteur
Stéphane Loisel, Xavier Milhaud
article
European Journal of Operational Research, Elsevier, 2011, 214 (2), pp.348-357. ⟨10.1016/j.ejor.2011.04.038⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00502847/file/Rachats-Loisel-Milhaud-ISFA-WP.pdf BibTex
titre
Can brand identity predict brand extensions' success or failure?
auteur
Catherine Viot
article
Journal of Product and Brand Management, Emerald, 2011, 20 (3), pp.216-227. ⟨10.1108/10610421111134941⟩
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Conference papers

titre
Méthodes d'accélération de la méthode des simulations dans les simulations.
auteur
Stéphane Loisel
article
Conférence 2011 de la chaire de recherche Management de la Modélisation, Dec 2011, Lyon, France
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BibTex
titre
Surrender risk and correlation crises
auteur
Stéphane Loisel
article
Conférence de remise des prix Lloyd's Science of Risk, Nov 2011, Londres, United Kingdom
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BibTex
titre
Théorie de la ruine en présence de risques corrélés
auteur
Stéphane Loisel
article
Journée SMAI-SFDS Fiabilité et Actuariat, Nov 2011, Toulouse, France
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BibTex
titre
On ruin models with dependent risks
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire de mathématiques actuarielles et financières de Montréal (à l'UQAM), Nov 2011, Montréal, Canada
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BibTex
titre
Comprendre, modéliser et gérer le risque de longévité: enjeux importants et principaux défis
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire du laboratoire de modélisation et quantification des risques en actuariat de l'Université Laval, Nov 2011, Québec, Canada
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BibTex
titre
7 lectures on Enterprise Risk Management
auteur
Stéphane Loisel
article
Summer School of the Institute of Actuaries of Belgium, Sep 2011, Leuven, Belgium
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titre
The density of the ruin time for a mixed process (Brownian motion and renewal-reward process)
auteur
Christophette Blanchet-Scalliet, Diana Dorobantu, Didier Rullière
article
Les journées de Probabilités 2011, Jun 2011, Nancy, France
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titre
Explicit ruin probabilities with dependent risks
auteur
Stéphane Loisel
article
Insurance: Mathematics and Economics Conference, Jun 2011, Trieste, Italy
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titre
Explicit ruin formulas for dependent risks
auteur
Stéphane Loisel
article
Applied Stochastic Models and Data Analysis, Jun 2011, Rome, Italy
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titre
Ruin probabilities for some mixture models
auteur
Stéphane Loisel
article
Queuing networks and related fields III, May 2011, Bedlewo, Poland
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titre
Understanding and managing longevity risk
auteur
Stéphane Loisel
article
DFVGM Scientific Day, Apr 2011, Berlin, Germany
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titre
An introduction to risk theory with emphasis on dependent risks
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire de mathématiques du CMM, Université du Chili, Apr 2011, Santiago du Chili, Chile
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titre
Risk theory with dependent risks
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire de statistique de l'IRMA, Apr 2011, Strasbourg, France
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titre
On some risk models with dependence
auteur
Stéphane Loisel
article
UNSW Actuarial Science Seminar, Mar 2011, Sydney, Australia
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titre
Variable annuities and surrender risk
auteur
Stéphane Loisel
article
International Financial Risks Forum, Feb 2011, Paris, France
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titre
On risk theory with dependent risks
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire de statistique de Luminy, Jan 2011, Marseille, France
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titre
Cours Bachelier sur le risque de longévité
auteur
Stéphane Loisel
article
Cours Bachelier, Jan 2011, Paris, France
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titre
Extreme Value Analysis, Probabilistic and Statistical Models and their Applications
auteur
Thomas Opitz, Jean-Noel Bacro, Pierre Ribereau
article
New inferential tools for max-stable processes, 2011, Lyon, France
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titre
Environmental Risk and Extreme Events
auteur
Thomas Opitz, Jean-Noel Bacro, Pierre Ribereau
article
Max-stable fields: the spectram measure view, 2011, Switzerland
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Book sections

titre
Valuation of Portfolio Loss Derivatives in An Infectious Model
auteur
Areski Cousin, Diana Dorobantu, Didier Rullière
article
Perna, Cira; Sibillo, Marilena. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, pp.139-147, 2011, ⟨10.1007/978-88-470-2342-0_17⟩
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titre
On hyperbolic iterated distortions for the adjustment of survival functions
auteur
Alexis Bienvenüe, Didier Rullière
article
Perna, Cira; Sibillo, Marilena. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Springer, pp.35-42, 2011, ⟨10.1007/978-88-470-2342-0_5⟩
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Books

titre
Modélisation statistique des phénomènes de durée
auteur
Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Economica, pp.331, 2011, 2717861041
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Theses

titre
Outils théoriques et opérationnels adaptés au contexte de l'assurance vie en Afrique subsaharienne francophone - Analyse et mesure des risques liés à la mortalité
auteur
Aymric Kamega
article
Gestion des risques [q-fin.RM]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2011. Français
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00654549/file/Kamega_2011_memoire_these_.pdf BibTex
titre
Outils théoriques et opérationnels adaptés au contexte de l'assurance vie en Afrique subsaharienne francophone : analyse et mesure des risques liés à la mortalité
auteur
Aymric Kamega
article
Gestion et management. Université Claude Bernard - Lyon I, 2011. Français. ⟨NNT : 2011LYO10321⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01818076/file/TH2011KamegaAymric.pdf BibTex
titre
Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles
auteur
Éléna Di Bernardino
article
Mathématiques générales [math.GM]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2011. Français. ⟨NNT : 2011LYO10259⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00838598/file/TH2011_Di_Bernardino_Elena.pdf BibTex
titre
Allocation stratégique d'actifs et ALM pour les régimes de retraite
auteur
Alaeddine Faleh
article
Gestion de portefeuilles [q-fin.PM]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2011. Français
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00689907/file/version_complete_these_A.FALEH_mars_2011_VF.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
One-year reserve risk including a tail factor: closed formula and bootstrap approaches
auteur
Alexandre Boumezoued, Yoboua Angoua, Laurent Devineau, Jean-Philippe Boisseau
article
2011
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00605329/file/One_Year_Reserve_Risk_Tail_Factor_v2.pdf BibTex
titre
Estimation of the parameters of a Markov-modulated loss process in insurance
auteur
Armelle Guillou, Stéphane Loisel, Gilles Stupfler
article
2011
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00589696/file/Guillou-Loisel-Stupfler-2011.pdf BibTex
titre
Agrégation d'informations et alternative au krigeage en environnement aléatoire
auteur
Pierre Ribereau, Didier Rullière
article
2011
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00575604/file/AgregIncert9d.pdf BibTex
titre
Un modèle de programmation stochastique pour l'allocation stratégique d'actifs d'un régime de retraite partiellement provisionné
auteur
Alaeddine Faleh
article
2011
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00561965/file/Un_modele_de_programmation_stochastique_pour_la_allocation_strategique_d_actifs_d_un_regime_de_retraite.pdf BibTex
titre
A note on the computation of an actuarial Waring formula in the finite-exchangeable case
auteur
Areski Cousin, Diana Dorobantu, Didier Rullière
article
2011
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00557751/file/ActuarialWaringRecurrence.pdf BibTex

2010

Journal articles

titre
Mesure du risque d'estimation associé à une table d'expérience
auteur
Aymric Kamega, Frédéric Planchet
article
Cahiers de recherche de l'ISFA, 2010, pp.30
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00553863/file/II1366-01_v1.0.pdf BibTex
titre
Un cadre de référence pour un modèle interne partiel en assurance de personnes
auteur
Frédéric Planchet, Quentin Guibert, Marc Juillard
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2010, 10 (20), pp. 5-34
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00530864/file/Article_FR_v1.2.pdf BibTex
titre
Les comportements de rachat en Assurance Vie en régime de croisière et en période de crise
auteur
Xavier Milhaud, Marie-Pierre Gonon, Stéphane Loisel
article
Risques : les cahiers de l'assurance, Société d'édition et de diffusion des documents informatifs et techniques de l'assurance, 2010, 83, pp.76-81
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00502851/file/MilhaudLoiselGonon-ISFA-WP.pdf BibTex
titre
Les Générateurs de Scénarios Économiques : quelle utilisation en assurance ?
auteur
Alaeddine Faleh, Frédéric Planchet, Didier Rullière
article
Assurance et Gestion des Risques, 2010, 78 (1-2), pp.31
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00433037/file/Les_Generateurs_de_Scenarios_Economiques_Quelle_utilisation_en_assurance.pdf BibTex
titre
Les générateurs de Scénarios Économiques : de la conception à la mesure de la qualité
auteur
Alaeddine Faleh, Frédéric Planchet, Didier Rullière
article
Assurances et gestion des risques, 2010, 78 (1), pp.1-30
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00530868/file/Articles_ESG.pdf BibTex
titre
Appétence au risque : intégration au pilotage d'une société d'assurance
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond, Pierre Valade
article
Assurances et gestion des risques, 2010, 78 (1-2), pp.125-144
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00593904/file/Therond_Valade_2010_RiskAppetite.pdf BibTex
titre
Adjustment Coefficient for Risk Processes in Some Dependent Contexts
auteur
Hélène Cossette, Etienne Marceau, Véronique Maume-Deschamps
article
Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2010, pp.1. ⟨10.1007/s11009-010-9182-y⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00504014/file/adjust_070510.pdf BibTex
titre
Development of a Murine model to dissect the CpG-oligonucleotide-enhancement of the killing of human B Cells by rituximab.
auteur
Virginie Buhé, Jacques-Olivier Pers, Rémi Marianowski, Christian Berthou, Pierre Youinou, Séverine Loisel
article
Journal of Autoimmunity, Elsevier, 2010, 34 (2), pp.136-44
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BibTex
titre
Graphical methods for investigating the finite-sample properties of confidence regions
auteur
Christian Deperetti, Carole Siani
article
Computational Statistics and Data Analysis, Elsevier, 2010, 54 (2), pp.262-271. ⟨10.1016/j.csda.2009.09.012⟩
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BibTex
titre
Hedging of Defaultable Contingent Claims using BSDE with uncertain time horizon
auteur
Christophette Blanchet-Scalliet, Anne Eyraud-Loisel, Manuela Royer-Carenzi
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2010, 20 (10), http://www.institutdesactuaires.com/bfa/
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01107525/file/BDSRhorizonaleatoirev33.pdf BibTex
titre
Tous sur scène ! Comment le théâtre peut-il aider à former les cadre ?
auteur
Melchior Salgado
article
Gestion - HEC Montréal, Percy Barnevik et Abb, 2010, 35 (4), pp.19-26. ⟨10.3917/riges.354.0019⟩
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BibTex
titre
Le potentiel du web pour les enquêtes de mobilité
auteur
Caroline Bayart, Patrick Bonnel
article
Courrier des statistiques, 2010, 18 p
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00566853/file/CS129c.pdf BibTex
titre
Asymptotic behavior of the finite-time expected time-integrated negative part of some risk processes and optimal reserve allocation
auteur
Romain Biard, Stéphane Loisel, Claudio Macci, Noel Veraverbeke
article
Journal of Mathematical Analysis and Applications, Elsevier, 2010, 367 (2), pp.535-549
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00372525/file/BiaLoiMacVer-v2.pdf BibTex
titre
Stationary-excess operator and convex stochastic orders
auteur
Claude Lefèvre, Stéphane Loisel
article
Insurance Mathematics and Economics, 2010, 47, pp.64-75
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00442047/file/Lefevre-Loisel-sconvex-revised.pdf BibTex
titre
Enquête déplacements web - face-à-face : quelle comparabilité ?
auteur
Caroline Bayart, Patrick Bonnel
article
Les Cahiers scientifiques du transport , AFITL, 2010, pp. 141-167
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00566236/file/CST_num57_Bayart_Bonnel.pdf BibTex
titre
L'impact du mode d'enquête sur la mesure des comportements de mobilité
auteur
Caroline Bayart, Patrick Bonnel
article
Economie et Statistique / Economics and Statistics, INSEE, 2010, pp.47-50
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01053167/file/ES437C.pdf BibTex
titre
Wine brands or branded wines? The specificity of the French market in terms of the brand
auteur
Catherine Viot, Juliette Passebois-Ducros
article
International Journal of Wine Business Research, 2010, 22 (4), pp.406-422. ⟨10.1108/17511061011092438⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01803728/file/Viot%20et%20Passebois_2010_IJWBR.pdf BibTex
titre
Discrete-time risk models based on time series for count random variables.
auteur
Hélène Cossette, Etienne Marceau, Véronique Maume-Deschamps
article
ASTIN Bulletin, Cambridge University Press (CUP), 2010, 40 (1), pp.123-150. ⟨10.2143/AST.40.1.2049221⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00504009/file/Discrete-time_risk_models_Cossette_Marceau_Maume_Dec_2009_f.pdf BibTex
titre
Hedging of Defaultable Contingent Claims using BSDE with uncertain time horizon.
auteur
Christophette Blanchet-Scalliet, Anne Eyraud-Loisel, Manuela Royer-Carenzi
article
Le bulletin français d'actuariat, 2010, 20 (10), http://www.institutdesactuaires.com/bfa/
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00341431/file/BDSRhorizonaleatoirev33.pdf BibTex
titre
CREDIT RISK PREMIA AND QUADRATIC BSDEs WITH A SINGLE JUMP
auteur
Stefan Ankirchner, Christophette Blanchet-Scalliet, Anne Eyraud-Loisel
article
International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2010, 13 (7), pp.1103-1129. ⟨10.1142/10.1142/S0219024910006133⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00402313/file/HedgingDefaultables-hall-v3.pdf BibTex
titre
Some consequences of correlation aversion in decision science
auteur
M. Denuit, L. Eeckhoudt, Béatrice Rey
article
Annals of Operations Research, Springer Verlag, 2010, 176 (1), pp.259-269. ⟨10.1007/s10479-008-0446-7⟩
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titre
Preserving preference rankings under non-financial background risk
auteur
Yannick Malevergne, Rey Beatrice
article
Journal of the Operational Research Society, Palgrave Macmillan, 2010, 61, pp.1302-1308. ⟨10.1057/jors.2009.95⟩
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00520072/file/Revised_PreserveRanking.pdf BibTex
titre
Asymptotic Properties of Optimal Trajectories in Dynamic Programming
auteur
Sylvain Sorin, Xavier Venel, Guillaume Vigeral
article
Sankhya: The Indian Journal of Statistics, Indian Statistical Institute, 2010, 72-A, pp.237-245
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00549788/file/svv.pdf BibTex

Conference papers

titre
Solvabilité des compagnies d'assurance
auteur
Stéphane Loisel
article
Journées d'Etude en Statistique: approche statistique du risque, Nov 2010, Luminy, Marseille, France
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titre
Théorie de la ruine multivariée
auteur
Stéphane Loisel
article
Journées d'Etude en Statistique: approche statistique du risque, Nov 2010, Luminy, Marseille, France
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BibTex
titre
Understanding, Modeling and Managing Longevity Risk: Key Issues and Main Challenges
auteur
Stéphane Loisel
article
Longevity 6, Sep 2010, Sydney, Australia
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titre
Joint modeling of portfolio experienced and national mortality: A co-integration based approach
auteur
Stéphane Loisel
article
International Workshop on Applied Probability, Jul 2010, Madrid, Spain
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titre
Conduire le changement dans les entreprises et les organisations par le théâtre
auteur
Melchior Salgado
article
Congrès International Academy of Management ISEOR, Lyon 2010, Jun 2010, France. pp.1-11
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titre
Développer les compétences entrepreneuriales des étudiants et des formateurs par la méthode des cas
auteur
Melchior Salgado, Perrin Patrick
article
16° colloque de Recherche des IUT, Jun 2010, France. pp.1-11
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titre
Estimation de queues bivariées
auteur
Elena Di Bernardino, Véronique Maume-Deschamps, Clémentine Prieur
article
42èmes Journées de Statistique, May 2010, Marseille, France
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https://hal.inria.fr/inria-00494797/file/p147.pdf BibTex
titre
Dépendance stochastique en théorie du risque
auteur
Stéphane Loisel
article
Groupe de travail Probabilités Numériques et Finance, Univ. Paris 6 et Paris 7, Apr 2010, Paris, France
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BibTex
titre
Estimation non paramétrique des ensembles de niveaux de la régression
auteur
Thomas Laloë
article
42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France
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https://hal.inria.fr/inria-00494673/file/p12.pdf BibTex
titre
Facteurs explicatifs du rachat en Assurance-Vie : classification et prévisions du risque de rachat
auteur
Xavier Milhaud, Stéphane Loisel, Véronique Maume-Deschamps
article
42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France
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https://hal.inria.fr/inria-00494798/file/p148.pdf BibTex

Habilitation à diriger des recherches

titre
Contribution à la gestion quantitative des risques en assurance
auteur
Stéphane Loisel
article
Mathématiques [math]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2010
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00540617/file/hdr-Loisel.pdf BibTex

Books

titre
Modèles financiers en assurance - Analyses de risque dynamiques
auteur
Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond, Marc Juillard
article
Economica. Economica, pp.560, 2010, Assurance Audit Actuariat
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Documents associated with scientific events

titre
Some multivariate risk indicators ; estimation and application to optimal reserve allocation
auteur
Véronique Maume-Deschamps, Peggy Cenac, Clémentine Prieur
article
Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France
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https://hal.inria.fr/inria-00510320/file/AS-Maume-Deschamps.pdf BibTex
titre
Surrender triggers in Life Insurance : classification and risk predictions
auteur
Xavier Milhaud, Stéphane Loisel, Véronique Maume-Deschamps
article
Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France
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https://hal.inria.fr/inria-00509874/file/STP-Milhaud.pdf BibTex
titre
Modèle multi-périodique de contamination des entreprises
auteur
Diana Dorobantu, Areski Cousin, Didier Rullière
article
Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France
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https://hal.inria.fr/inria-00509873/file/STP-Dorobantu.pdf BibTex

Theses

titre
Dependence and extreme events in ruin theory : univariate and multivariate study, optimal allocation problems
auteur
Romain Biard
article
General Mathematics [math.GM]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2010. English. ⟨NNT : 2010LYO10182⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00539886/file/Biard_Romain.pdf BibTex
titre
Solvabilité 2 : une réelle avancée ?
auteur
Anthony Derien
article
Mathématiques générales [math.GM]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2010. Français. ⟨NNT : 2010LYO10187⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00733700/file/TH2010_Derien_Anthony.pdf BibTex
titre
Dependence models in risk theory
auteur
Mathieu Bargès
article
General Mathematics [math.GM]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2010. English. ⟨NNT : 2010LYO10040⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00736207/file/TH2010_Barges_Mathieu.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Replicating portfolios : techniques de calibrage pour le calcul du capital économique Solvabilité II
auteur
Laurent Devineau, Matthieu Chauvigny
article
2010
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00508517/file/Devineau_Chauvigny_RP_03082010.pdf BibTex
titre
Correlation crises in insurance and finance, and the need for dynamic risk maps in ORSA
auteur
Stéphane Loisel, Pierre Arnal, Romain Durand
article
2010
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00502848/file/Loisel-Arnal-Durand-ISFA-WP.pdf BibTex

2009

Journal articles

titre
Risk aggregation in Solvency II: How to converge the approaches of the internal models and those of the standard formula?
auteur
Laurent Devineau, Stéphane Loisel
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2009, 9 (18), pp.107-145
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00403662/file/Devineau-Loisel-RiskAggr-30072009.pdf BibTex
titre
Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes.
auteur
Stéphane Loisel, Christian Mazza, Didier Rullière
article
Insurance Mathematics and Economics, 2009, 45 (3), pp.374-381. ⟨10.1016/j.insmatheco.2009.08.003⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00168716/file/Loisel-Mazza-Rulliere-ISFA-WP2036.pdf BibTex
titre
Therapeutic activity of two xanthones in a xenograft murine model of human chronic lymphocytic leukemia.
auteur
Séverine Loisel, Karine Le Ster, Michèle Meyer, Christian Berthou, Pierre Youinou, Jean-Pierre Kolb, Christian Billard
article
Journal of Hematology and Oncology, BioMed Central, 2009, 3, pp.49
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BibTex
titre
On Cross-risk Vulnerability
auteur
Yannick Malevergne, Rey Beatrice
article
Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2009, 45 (2), pp.224-229. ⟨10.1016/j.insmatheco.2009.06.002⟩
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00520050/file/Revised_CRV.pdf BibTex
titre
Mesure des risques de marché et de souscription vie en situation d'information incomplète pour un portefeuille de prévoyance.
auteur
Jean-Paul Félix, Frédéric Planchet
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2009, 9 (18), pp.79..105
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00443002/file/Article_BFA_Jean-Paul_FELIX.pdf BibTex
titre
A strong hysteretic model of Okun’s Law: theory and a preliminary investigation
auteur
Dany Lang, Christian de Peretti
article
International Review of Applied Economics, Taylor & Francis (Routledge), 2009
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BibTex
titre
Construction d'un algorithme d'accélération de la méthode des «simulations dans les simulations» pour le calcul du capital économique Solvabilité II
auteur
Laurent Devineau, Stéphane Loisel
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2009, 10 (17), pp.188-221
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00365363/file/Devineau-Loisel-ISFA-WP2101-2009-v2.pdf BibTex
titre
Rentes en cours de service : un nouveau critère d'allocation d'actif
auteur
Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2009, 9 (17), pp.37..69
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00443009/file/PLANCHET_THEROND_-_Rentes_en_cours_de_service.pdf BibTex
titre
Les jeux d'entreprises : un outil de formation au management
auteur
Melchior Salgado
article
Éducation permanente, Arcueil : Éducation permanente, 2009, pp.143-150
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BibTex
titre
Finite-Time Ruin Probabilities for Discrete, Possibly Dependent, Claim Severities
auteur
Stéphane Loisel, Claude Lefèvre
article
Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2009, 11 (3), pp.425-441. ⟨10.1007/s11009-009-9123-9⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00201377/file/Lefevre-Loisel-ISFA-WP2045.pdf BibTex
titre
BSDEs with random terminal time under enlarged filtration American-style options hedging by an insider
auteur
Anne Eyraud-Loisel, Manuela Royer-Carenzi
article
Random Operators and Stochastic Equations, De Gruyter, 2009, 17, pp.12-30
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BibTex
titre
Optimal strategies in a risky debt context
auteur
Diana Dorobantu, Maria Elvira Mancino, Monique Pontier
article
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Taylor & Francis: STM, Behavioural Science and Public Health Titles, 2009, 81 (3), pp.269-277. ⟨10.1080/17442500902917433⟩
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BibTex
titre
Regularity of the Euclid Algorithm, Application to the analysis of fast GCD Algorithms
auteur
Eda Cesaratto, Julien Clément, Benoît Daireaux, Loïck Lhote, Véronique Maume-Deschamps, Brigitte Vallée
article
Journal of Symbolic Computation, Elsevier, 2009, 44 (7), pp.726. ⟨10.1016/j.jsc.2008.04.018⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00504022/file/RIACL-CESARATTO-2009-2.pdf BibTex
titre
Sensitivity analysis and density estimation for finite-time ruin probabilities
auteur
Stéphane Loisel, Nicolas Privault
article
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2009, 230 (1), pp.107-120. ⟨10.1016/j.cam.2008.10.066⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00201347/file/Loisel-Privault-ISFA-WP2041-v2.pdf BibTex

Conference papers

titre
Correlation crises, model risk and ERM
auteur
Stéphane Loisel
article
Australasian Actuarial Education and Research Symposium, Dec 2009, Sydney, Australia
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BibTex
titre
Ruin probabilities with Bühlmann credibility adjusted premiums
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire de Statistiques de l'IRMA, Nov 2009, Strasbourg, France
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BibTex
titre
Understanding, modeling and managing longevity risk: some new challenges
auteur
Stéphane Loisel
article
Journées d'Economie et d'économétrie de l'assurance, Oct 2009, Rennes, France
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BibTex
titre
Solvency II: description, timeline, and update on current discussions
auteur
Stéphane Loisel
article
2do Simposio en Actuaria, Sep 2009, Bogota, Colombia
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BibTex
titre
Risk aggregation in Solvency II : bridging the gap between standard formula and internal risk models
auteur
Stéphane Loisel
article
2do Simposio en Actuaria, Sep 2009, Bogota, Colombia
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BibTex
titre
Correlation crises in risk theory, Solvency II and ERM
auteur
Stéphane Loisel
article
Actuarial Seminar, UCL, Jul 2009, Louvain la Neuve, Belgium
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BibTex
titre
Les risques et leur agrégation dans Solvabilité II et en ERM
auteur
Stéphane Loisel
article
Risk Management dans l'assurance: au delà des outils, quel rôle de la gouvernance ?, Jun 2009, Paris, France
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BibTex
titre
Enseignement et recherche en sciences de gestion : des complémentarités naturelles ?
auteur
Melchior Salgado
article
15° colloque de la recherche dans les IUT : "En quoi les IUT contribuent à l'effort national de recherche", Jun 2009, Lille, France. pp.1-10
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titre
On some path-dependent correlation models in risk theory
auteur
Stéphane Loisel
article
Workshop in honour of Hans Gerber (2bornot2b Conference), Jun 2009, Lausanne, Switzerland
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BibTex
titre
Asymptotic finite-time ruin probabilities for a class of path-dependent claim amounts using Poisson spacings
auteur
Stéphane Loisel
article
13th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME2009), May 2009, Istanbul, Turkey
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BibTex
titre
Correlation crises, ruin probabilities and related issues in ERM and Solvency II
auteur
Stéphane Loisel
article
ERM Symposium, Apr 2009, Chicago, United States
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BibTex
titre
Fonctions de pénalité en théorie du risque
auteur
Stéphane Loisel
article
2èmes journées du projet AST&Risk, Jan 2009, Nanterre, France
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BibTex
titre
Coefficient d'ajustement pour des processus de risque dans des contextes de dépendance
auteur
Hélène Cossette, Etienne Marceau, Véronique Maume-Deschamps
article
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France
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https://hal.inria.fr/inria-00386566/file/p11.pdf BibTex
titre
Distributions asymptotiques des estimateurs par intervalles de l'indice extrêmal et des probabilités de cluster
auteur
Christian Robert
article
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France
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BibTex

Habilitation à diriger des recherches

titre
Risque de longévité et détermination du besoin en capital : travaux en cours
auteur
Frédéric Planchet
article
domain_other. Université Jean Moulin - Lyon III, 2009
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00443005/file/4-HDR.pdf BibTex

Books

titre
Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation
auteur
Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond, Aymric Kamega
article
Economica, pp.235, 2009, Assurance Audit Actuariat
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BibTex

Theses

titre
Mémoire longue, volatilité et gestion de portefeuille
auteur
Jérôme Coulon
article
Economies et finances. Université Claude Bernard - Lyon I, 2009. Français. ⟨NNT : 2009LYO10068⟩
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00657711/file/TH2009_Coulon_Jerome.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Un algorithme d'optimisation par exploration sélective
auteur
Didier Rullière, Alaeddine Faleh, Frédéric Planchet
article
2009
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00411406/file/OptimGlobaleAlea.pdf BibTex
titre
Sur une classe de transformations itérées pour l'ajustement et la simulation stochastique
auteur
Alexis Bienvenüe, Didier Rullière
article
2009
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00395495/file/cahiers-recherche.pdf BibTex
titre
A trivariate non-Gaussian copula having 2-dimensional Gaussian copulas as margins
auteur
Stéphane Loisel
article
2009
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00375715/file/Loisel-ISFA-WP-2106.pdf BibTex
titre
TVaR-based capital allocation with copulas
auteur
Mathieu Bargès, Hélène Cossette, Etienne Marceau
article
2009
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00431265/file/TVaR_Capital_Allocation_with_Copulas_pre-print.pdf BibTex

2008

Journal articles

titre
Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée
auteur
Frédéric Planchet, Marc Juillard, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Assurances et gestion des risques, 2008, 76 (3), 11p
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00397324/file/AGR76.pdf BibTex
titre
Robustness analysis and convergence of empirical finite-time ruin probabilities and estimation risk solvency margin.
auteur
Stéphane Loisel, Christian Mazza, Didier Rullière
article
Insurance Mathematics and Economics, 2008, 42 (2), pp.746-762. ⟨10.1016/j.insmatheco.2007.08.007⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00168714/file/Loisel-Mazza-Rulliere-ISFA-WP2033.pdf BibTex
titre
On Finite-Time Ruin Probabilities for Classical Risk Models
auteur
Claude Lefèvre, Stéphane Loisel
article
Scandinavian Actuarial Journal, Taylor & Francis (Routledge), 2008, 2008 (1), pp.41-60. ⟨10.1080/03461230701766882⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00168958/file/Lefevre-Loisel-ISFA-WP2038.pdf BibTex
titre
On some key research issues in Enterprise Risk Management related to economic capital and diversification effect at group level
auteur
Wayne Fisher, Stéphane Loisel, Shaun Wang
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2008, 15 (9), pp.32-37
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00268841/file/fisher-loisel-wang-ISFA-WP2047.pdf BibTex
titre
Le théâtre, un outil de formation au management
auteur
Melchior Salgado
article
Revue Française de Gestion, Lavoisier, 2008, 181 (1), pp.77-96. ⟨10.3166/rfg.181.77-96⟩
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BibTex
titre
Les consommateurs face a la contrefaçon : une comparaison entre Belges et Français
auteur
André Le Roux, Catherine Viot, Florence Kremer, Ingrid Poncin
article
Reflets et perspectives de la vie économique, De Boeck, 2008, XLVII, pp.61-70. ⟨10.3917/rpve.472.0061⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01803854/file/Kremer%20Viot%20Le%20Roux%20Poncin-2008-Reflets.pdf BibTex
titre
Impact of correlation crises in risk theory
auteur
Romain Biard, Claude Lefèvre, Stéphane Loisel
article
Insurance Mathematics and Economics, 2008, 43 (3), pp.412-421
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00308782/file/BiardLefevreLoisel-ISFA-WP2052.pdf BibTex
titre
actuar : An R Package for Actuarial Science
auteur
Vincent Goulet, Christophe Dutang, Mathieu Pigeon
article
Journal of Statistical Software, University of California, Los Angeles, 2008, 25 (7), ⟨10.18637/jss.v025.i07⟩
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BibTex
titre
Exponential inequalities for VLMC empirical trees.
auteur
Antonio Galves, Véronique Maume-Deschamps, Bernard Schmitt
article
ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2008, 12, pp.119. ⟨10.1051/ps:2007035⟩
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Conference papers

titre
Théorie de la ruine: introduction et exemples
auteur
Stéphane Loisel
article
1ères journées du projet AST&Risk, Sep 2008, Lyon, France
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BibTex
titre
On a class of non-Gerber-Shiu, non-discounted penalty functions
auteur
Stéphane Loisel
article
2nd International Workshop on Gerber-Shiu Functions, Aug 2008, Linz, Austria
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BibTex
titre
From Solvency II to ERM: tools, practical issues and research perspectives
auteur
Stéphane Loisel
article
Summer School of the Groupe Consultatif Actuariel Européen, Jul 2008, Lyon, France
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BibTex
titre
In the core of longevity risk: hidden dependence in stochastic mortality models and cut‐offs in prices of longevity swaps
auteur
Stéphane Loisel
article
12th Conference in Insurance: Mathematics & Economics (IME 2008), Jul 2008, Dalian, China
Accès au bibtex
BibTex
titre
Bootstrapped Finite-Time Ruin Probabilities with Partly Shifted Risk Processes
auteur
Stéphane Loisel
article
International Workshop on Applied Probability (IWAP 2008), Jul 2008, Compiègne, France
Accès au bibtex
BibTex
titre
Mesure et gestion des risques d'assurance
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
Congrès annuel de l'Institut des Actuaires, Jun 2008, Paris, France
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BibTex
titre
Asymptotics of finite-time ruin probabilities with stochastic correlation between heavy-tailed claim amounts
auteur
Stéphane Loisel
article
WORKSHOP : EVALUATING AND COVERING EXTREME RISKS, Jun 2008, Paris, France
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BibTex
titre
Formation au management : les vertus du théâtre en formation continue et en formation initiale
auteur
Melchior Salgado
article
14° colloque de la recherche des IUT : "Développement durable", May 2008, Lyon, France. pp.1-8
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BibTex
titre
In the Core of Longevity Risk: Dependence in Stochastic Mortality Models and Cut-offs in Prices of Longevity Swaps
auteur
Stéphane Loisel
article
Congrès conjoint de la Société Statistique du Canada et de la Société Française de Statistique, May 2008, Ottawa, Canada
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titre
Méthodes qualitatives et quantitatives : des complémentarités naturelles aux complémentarités latentes
auteur
Sylvain Biardeau, Stéphan Bourcieu, Melchior Salgado
article
Congrès International Academy of Management Iseor à Lyon 2008, Apr 2008, Lyon, France. pp.1-22
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titre
Évaluation de contrats d'assurance vie en euros : une problématique actuelle
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
Séminaire ISFA-ENSIMAG, Mar 2008, Lyon, France
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titre
Inter-age correlation in stochastic mortality models
auteur
Stéphane Loisel
article
Workshop on prospective mortality tables, longevity and mortality linked securities, Feb 2008, Paris, France
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titre
Titrisation des risques d'Assurances, méthodes d'évaluation stratégie de couverture partielle
auteur
Stéphane Loisel
article
PRMIA Paris Chapter Meetings: Risque assurance, vers une nouvelle classe d'actifs?, Jan 2008, Paris, France
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Book sections

titre
From Liquidity Crisis to Correlation Crisis, and the Need for ''Quanls'' in ERM
auteur
Stéphane Loisel
article
Risk Management: The Current Financial Crisis, Lessons Learned and Future Implications, SOA, CAS and CIA, pp.75-77, 2008
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Other publications

titre
Optimal stopping for Lévy processes and affine functions
auteur
Diana Dorobantu
article
2008
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00274545/file/art_anglais_v2.pdf BibTex
titre
Arrêt optimal pour les processus de Markov forts et les fonctions affines
auteur
Diana Dorobantu
article
2008
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00274914/file/cras_hal.pdf BibTex

Reports

titre
Enquête web auprès des non-répondants à l'enquête ménages déplacements de Lyon 2005 – 2006. Rapport final
auteur
Caroline Bayart, Patrick Bonnel
article
[Rapport de recherche] contrat n°05MT5029 ; ISRN EQ-DRAST-PREDIT--08-01--FR, LET. 2008, pp.260
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2007

Journal articles

titre
Mesure de l'incertitude tendancielle sur la mortalité – application à un régime de rentes
auteur
Frédéric Planchet, Marc Juillard
article
Assurances et gestion des risques, 2007, 75 (3), pp.1..10
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00443030/file/Article_Suite_14_.pdf BibTex
titre
Utilisation des méthodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour l'ajustement de tables de mortalité dans le cas de petits échantillons
auteur
Frédéric Planchet, Vincent Lelieur
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2007, pp.118..146
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00443011/file/ICA2006_-_Mortalite_-_v6.pdf BibTex
titre
Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie : présentation et mise en oeuvre dans la réglementation française et dans un référentiel de type Solvabilité 2
auteur
Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2007, 7 (13), pp.10..38
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00443028/file/ASTIN_2005_-_THEROND_PLANCHET.pdf BibTex
titre
Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance : méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond, Frédéric Planchet
article
Assurances et gestion des risques, 2007, pp.1..10
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00443007/file/ArticleVaR.pdf BibTex
titre
L'utilisation des splines bidimensionnels pour l'estimation de lois de maintien en arrêt de travail
auteur
Frédéric Planchet, Pascal Winter
article
Bulletin Français d'Acturiat, 2007, 7 (13), pp.83..106
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00443004/file/ICA2006_-_Maintien_-_v6.pdf BibTex
titre
Time to ruin, insolvency penalties and dividends in a Markov-modulated multi-risk model with common shocks
auteur
Stéphane Loisel
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2007, 7 (14), pp.4-24
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00165776/file/Loisel-ISFA-WP2030.pdf BibTex
titre
A good sign for multivariate risk taking
auteur
L. Eeckhoudt, H. Schlesinger, Béatrice Rey
article
Management Science, INFORMS, 2007, 53 (1), pp.117-124
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Conference papers

titre
Repositioning Enterprise Risk Management
auteur
Stéphane Loisel
article
Adventures in risk (Biennial convention of Australian Actuaries), Sep 2007, Christchurch, New Zealand
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titre
Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes
auteur
Stéphane Loisel
article
11th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME 2007), Jul 2007, Le Pirée, Greece
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titre
Ruin Theory with K Lines of Business
auteur
Stéphane Loisel
article
37th ASTIN Congress, Jun 2007, Orlando, United States
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BibTex
titre
Dépendance stochastique et mesures de risque
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaires Professionnels de l'Institut des Actuaires, Jun 2007, Paris, France
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titre
Utiliser le théâtre dans l'enseignement supérieur. Cas d'expérimentation dans une filière de formation au management
auteur
Melchior Salgado
article
13° colloque de la Recherche des IUT : " La recherche en relation avec l'insertion professionnelle et l'alternance", May 2007, Thionville -Yutz, France. pp.1-8
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titre
Sensitivity analysis and optimal reserve allocation in risk theory
auteur
Stéphane Loisel
article
Risk and stochastics seminar, LSE, May 2007, Londres, United Kingdom
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titre
In the core of longevity risk: hidden dependence in stochastic mortality models and cut-offs in prices of longevity swaps
auteur
Stéphane Loisel
article
Conférence ASMDA (Applied Stochastic Models and Data Analysis), May 2007, Chania, Greece
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BibTex
titre
Méthodes qualitatives et quantitatives : des complémentarités naturelles
auteur
Sylvain Biardeau, Stéphan Bourcieu, Melchior Salgado
article
" Méthodes de recherche innovantes pour créer des connaissances valides et opérationnelles ", Mar 2007, Lyon, France. pp.1-14
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titre
Analyse de la robustesse de la probabilité de ruine en temps fini, et marge de solvabilité pour risque d'estimation
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire Bachelier, Mar 2007, Paris, France
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titre
Vers une mise en place de méthodes pédagogiques actives dans les cursus de formation au management
auteur
Melchior Salgado
article
Questions de pédagogies dans l'enseignement supérieur. Les pédagogies actives : enjeux et conditions., Jan 2007, Louvain la Neuve, Belgique. pp.1-8
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Books

titre
Pilotage d'un régime de rentes viagères
auteur
Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Economica, pp.250, 2007, AAA
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Theses

titre
Organisation des systèmes de retraite et modélisation des fonds de pension
auteur
Mohamed Talfi
article
Gestion et management. Université Claude Bernard - Lyon I, 2007. Français
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00325943/file/these_11_07.pdf BibTex
titre
Mesure et gestion des risques d'assurance : analyse critique des futurs référentiels prudentiel et d'information financière
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
Gestion des risques [q-fin.RM]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2007. Français
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00655896/file/THEROND_-_These.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
In the core of longevity risk: hidden dependence in stochastic mortality models and cut-offs in prices of longevity swaps
auteur
Stéphane Loisel, Daniel Serant
article
2007
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00201393/file/Loisel-Serant-ISFA-WP2044.pdf BibTex
titre
Spectral risk measures and portfolio selection
auteur
Alexandre Adam, Mohamed Houkari, Jean-Paul Laurent
article
2007
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00165641/file/Adam-Houkari-Laurent-ISFA-WP2037.pdf BibTex

2006

Journal articles

titre
Etude du risque systématique de mortalité
auteur
Frédéric Planchet, Laurent Faucillon, Marc Juillard
article
Assurances et gestion des risques, 2006, 74 (3), pp.1..10
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00443029/file/Article_v10.pdf BibTex
titre
Exponential inequalities and functional estimations for weak dependent datas ; applications to dynamical systems.
auteur
Véronique Maume-Deschamps
article
Stoch. Dyn., 2006, pp.535. ⟨10.1142/S0219493706001876⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00022453/file/last.pdf BibTex

Conference papers

titre
Dynamique d'internationalisation des PME Rhône-Alpines
auteur
Stéphan Bourcieu, Melchior Salgado, Thivin Stephane
article
L'internationalisation des PME et ses conséquences sur les stratégies entrepreneuriales, Oct 2006, Fribourg, France. pp.1-17
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titre
Regional structures of support and assistance for creation, technological and international development of SMEs. The case of Rhône Alpes region, France.
auteur
Hoffman Bernd, Melchior Salgado, Thivin Stephan
article
Baltic Business Development, Sep 2006, Poland. pp.1-14
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BibTex
titre
Le théâtre : un outil de gestion au service des managers
auteur
Melchior Salgado
article
XVe Conférence Internationale de Management Stratégique, Jun 2006, Annecy, France. pp.1-25
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BibTex
titre
ThéMaStrat : Théâtre et Management Stratégique
auteur
Melchior Salgado
article
12° colloque de la recherche en IUT, CNRIUT 2006, Jun 2006, Brest, France. pp.1-8
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titre
Differentiation of some functionals of risk processes and optimal reserve allocation
auteur
Stéphane Loisel
article
Groupe de Travail Méthodes Stochastiques et Finance ENPC-INRIA-UMLV, May 2006, Marne-la-Vallée, France
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BibTex
titre
Sensitivity analysis and optimal reserve allocation in risk theory
auteur
Stéphane Loisel
article
International Workshop in Applied Probability, May 2006, University of Connecticut, United States
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BibTex
titre
Differentiation of some functionals of risk processes and optimal reserve allocation
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire de mathématiques appliquées, UPPA, Mar 2006, Pau, France
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BibTex
titre
Differentiation of some functionals of risk processes and optimal reserve allocation
auteur
Stéphane Loisel
article
Hong-Kong University Stats & Actuarial Science Seminar, Feb 2006, Hong-Kong, China
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BibTex
titre
Problems and numerical methods in insurance and finance
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire d'analyse numérique de l'Université de Genève, 25 janvier 2006., Jan 2006, Genève, Suisse
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BibTex
titre
Titrisation du risque de longévité
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire du CERDALM sur le risque de longévité, Jan 2006, Paris, France
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titre
Regional structures of support and assistance for creation, technological and international development of SMEs. The case of Rhône-Alpes region, France
auteur
Melchior Salgado, Bernd Hoffman, Thivin Stephane
article
2nd International Conference Baltic Business Development, Szczecin, Pologne, 2006, Poland. pp.10
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Books

titre
Provisions techniques des contrats de prévoyance collective
auteur
Frédéric Planchet, Joël Winter
article
Economica. Economica, pp.180, 2006, AAA
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titre
Modèles de durée - Applications actuarielles
auteur
Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Economica. Economica, pp.250, 2006, Assurance Audit Actuariat
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Theses

titre
Pilotage technique d'un régime de rentes viagères : identification et mesure des risques, allocation d'actif, suivi actuariel.
auteur
Frédéric Planchet
article
Gestion et management. Université Claude Bernard - Lyon I, 2006. Français
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00443010/file/3_THESE.pdf BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
A note on the risk management of CDOs
auteur
Jean-Paul Laurent
article
2006
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00165654/file/Laurent-ISFA-WP2031.pdf BibTex

2005

Journal articles

titre
The win-first probability under interest force
auteur
Didier Rullière, Stéphane Loisel
article
Insurance Mathematics and Economics, 2005, 37 (3), pp.421-442. ⟨10.1016/j.insmatheco.2005.06.004⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00165791/file/Rulliere-Loisel-ISFA-WP2029.pdf BibTex
titre
Simulation de trajectoires de processus continus
auteur
Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Belgian Actuarial Bulletin, 2005, 5 (1), pp.1..13
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00443003/file/Planchet_Therond_-_BAB.pdf BibTex
titre
Differentiation of some functionals of risk processes.
auteur
Stéphane Loisel
article
Journal of Applied Probability, Applied Probability Trust, 2005, 42 (2), pp.379-392. ⟨10.1239/jap/1118777177⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00157739/file/Loisel-ISFA-WP2026.pdf BibTex
titre
Backward stochastic differential equations with enlarged filtration: Option hedging of an insider trader in a financial market with jumps
auteur
Anne Eyraud-Loisel
article
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2005, 115 (11), pp.1745-1763. ⟨10.1016/j.spa.2005.05.006⟩
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01298905/file/Eyraud-Loisel_SPA_2005.pdf https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01298905/file/EyraudSPA.pdf BibTex

Conference papers

titre
Sensitivity analysis of the finite-time ruin probability and of some other risk measures
auteur
Stéphane Loisel
article
PARC Conference, Dec 2005, Louvain-la-Neuve, Belgium
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BibTex
titre
Solvency II, IFRS : l'impact des modèles d'actifs retenus
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
31e journée de séminaires actuariels ISFA Lyon et ISA-HEC Lausanne, Nov 2005, Lausanne, Suisse
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BibTex
titre
Enjeux et pratiques de la responsabilité sociale dans les entreprises
auteur
Melchior Salgado, Stéphan Bourcieu, Sylvain Biardeau
article
3° Congrès de l'ADERSE, Oct 2005, Lyon, France. pp.1-11
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BibTex
titre
Problèmes liés à la prise en compte de l'effet de diversification dans le cadre de Solvabilité II
auteur
Stéphane Loisel
article
Congrès Réavie, Oct 2005, Cannes, France
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BibTex
titre
On the sensitivity analysis of some risk measures
auteur
Stéphane Loisel
article
Worshop on risk theory in honour of Hans Bühlmann, Oct 2005, Florence, Italy
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BibTex
titre
Impact of the asset jumps in insurance: IFRS / Solvency II
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
15th International AFIR Colloquium, Sep 2005, Zurich, Switzerland
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BibTex
titre
Asset allocation: new constraints induced by the Solvency II project
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
36th International ASTIN Colloquium, Sep 2005, Zurich, Switzerland
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titre
Differentiation of some functionals of multidimensional risk processes and determination of optimal reserve allocation
auteur
Stéphane Loisel
article
Congrès ASTIN-AFIR 2005, Sep 2005, Zurich, Switzerland
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titre
Differentiation of functionals of risk processes and optimal reserve allocation
auteur
Stéphane Loisel
article
Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour, Jul 2005, Saint-Flour, France
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BibTex
titre
Research in Management or research for Management
auteur
Stéphan Bourcieu, Melchior Salgado
article
21th EGOS Colloquium, Berlin Berlin 2005. Practice-Oriented Research Methods : The Practice of Action Research as a means of un-locking the organizations, Jun 2005, Berlin, Allemagne. pp.1-18
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titre
Utiliser le théâtre dans et pour l'entreprise
auteur
Melchior Salgado
article
Actes de la 14° conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique, AIMS Angers, 2005, Jun 2005, Angers, France. pp.1-28
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titre
Differentiation of some functionals of risk processes and optimal reserve allocation
auteur
Stéphane Loisel
article
General applied maths seminar, METU, May 2005, Ankara, Turkey
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BibTex
titre
Differentiation of functionals of risk processes and optimal reserve allocation
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire de modèles stochatiques, CMAP, école Polytechnique, 21 mars 2005., Mar 2005, Palaiseau, France
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BibTex
titre
Ruine, dividendes et allocation de réserve optimale
auteur
Stéphane Loisel
article
Groupe de travail en Mathématiques Financières, Evry, Mar 2005, Evry, France
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BibTex
titre
On Solvency issues for French and Vietnamese insurers
auteur
Stéphane Loisel
article
Seminar of Insurance and Financial Risk Management, Feb 2005, Hanoï, Vietnam
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titre
Différentiation de fonctionnelles de processus de risque et allocation de réserve optimale
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire du Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem, Feb 2005, Rouen, France
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titre
Win-first probabilities and dividends with hazard rates
auteur
Stéphane Loisel
article
Séminaire Lyon-Lausanne, Jan 2005, Lausanne, Suisse
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Books

titre
Modèles financiers en assurance
auteur
Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond, Julien Jacquemin
article
Economica, pp.365, 2005, 2717850961
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Theses

titre
EDSR et EDSPR avec grossissement de filtration, problèmes d'asymétrie d'information et de couverture sur les marchés financiers
auteur
Anne Eyraud-Loisel
article
Mathématiques [math]. Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2005. Français
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https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00450944/file/these-anne.pdf BibTex

2004

Journal articles

titre
A link between wave governed random motions and ruin processes
auteur
Christian Mazza, Didier Rullière
article
Insurance Mathematics and Economics, 2004, 35 (2), pp.205-222. ⟨10.1016/j.insmatheco.2004.07.014⟩
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BibTex
titre
Model risk in the pricing of weather derivatives
auteur
Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent, Xavier Bay, Laurent Carraro
article
Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, Groupe Banque, 2004, p. 5-16
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BibTex
titre
Les principes de valorisation des engagements sociaux
auteur
Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Revue Fiduciaire Comptable, 2004
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titre
Another look at the Picard-Lefèvre formula for finite-time ruin probabilities
auteur
Didier Rullière, Stéphane Loisel
article
Insurance Mathematics and Economics, 2004, 35 (2), pp.187-203
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Conference papers

titre
Allocation d'actifs d'un régime de rentiers en cours de service
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
27e journée de séminaires actuariels ISFA Lyon et ISA-HEC Lausanne, Dec 2004, Lyon, France
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BibTex
titre
Asset allocation of a pension scheme during the decumulation phase
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
14th AFIR Colloquium, Nov 2004, Boston, United States. pp.111-134
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BibTex
titre
Théâtre et Management stratégique : des complémentarités naturelles ?
auteur
Melchior Salgado
article
Colloque des 17° journées des IAE, Sep 2004, Lyon, France. pp.1-20
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BibTex
titre
Action research : au way of training for young action-researchers ?
auteur
Stéphan Bourcieu, Melchior Salgado, Jérôme Gallo
article
EGOS 20th COLLOQUIUM, LJUBJANA, SLOVENIA, 2004, Jul 2004, Ljubjana, Slovenia. pp.1-15
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BibTex
titre
Financial Risk Management of a Defined Benefit Plan
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
8th congress on Insurance: Mathematics and Economics, Jun 2004, Rome, Italy
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BibTex
titre
Approche scientifique des logiciels DFA
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond, Frédéric Planchet
article
Commission dommages de l'Institut des Actuaires., Feb 2004, Paris, France
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BibTex
titre
Ruin theory with K lines of business
auteur
Stéphane Loisel
article
3rd Actuarial and Financial Day, Feb 2004, Belgium. pp.61-68
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BibTex
titre
Background risk and the value of a monetary risk
auteur
Béatrice Rey, Laurence Abadie
article
31st seminar EGRIE European Group of Risk and Insurance Economists (EGRIE), 2004, Marseille, France
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BibTex
titre
Théâtre et Management Stratégique : des complémentarités naturelles ?
auteur
Melchior Salgado
article
Colloque des 17° Journées des IAE, 2004, France. pp.10
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BibTex
titre
Vers un syncrétisme en recherche managériale ?
auteur
Melchior Salgado
article
Congrès International Iseor-Academy of Management (AOM) Division "Research Methods", 2004, France. pp.10
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BibTex

Book sections

titre
IAS 19 & 26 et les engagements à l’égard du personnel
auteur
Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Nouveau droit comptable belge : application pratique des normes IAS/IFRS, 2, Editions comptabilité & productivité A.S.B.L., pp.549-572, 2004
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2003

Journal articles

titre
Évaluation de l'engagement de l'entreprise associé à un plan de stock-options
auteur
Frédéric Planchet, Pierre-Emmanuel Thérond
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2003, 6 (11), pp.149..166
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00443032/file/Article_engagement_Stock-options.pdf BibTex
titre
A Bootstrap approach to the price uncertainty of weather derivatives
auteur
Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent, Xavier Bay, Laurent Carraro
article
ASTIN Bulletin, Cambridge University Press (CUP), 2003
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Conference papers

titre
Réduction de risque dans un contexte Multirisque
auteur
Béatrice Rey, Laurence Abadie
article
0e journée de micro-économie appliquée - 2003, 2003, Montpellier, France
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BibTex
titre
Conséquences du volontarisme stratégique sur le développement international des PME
auteur
Melchior Salgado, Stéphan Bourcieu, Sylvain Biardeau
article
Colloque international AIRPME " l'Entrepreneur en action : contexte et pratiques ", 2003, Maroc. pp.10
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BibTex
titre
CIFRE Conventions: an institutional support for empirical research Results of an exploratory survey
auteur
Melchior Salgado, Stéphan Bourcieu
article
EGOS 19th Colloquium, 2003, Denmark. pp.10
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Preprints, Working Papers, ...

titre
Impact des futures normes IFRS sur la tarification et le provisionnement des contrats d'assurance vie : mise en oeuvre de méthodes par simulation
auteur
Pierre-Emmanuel Thérond
article
2003
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00656965/file/MA_moire_Pierre_ThA_rond.pdf BibTex

2002

Journal articles

titre
Peut-on anticiper l'évolution des coopérations interentreprises ?
auteur
Melchior Salgado
article
Revue Sciences de Gestion, Institut de Socio-Economie des Entreprises et des Organisations (ISEOR), 2002, pp.11-34
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BibTex
titre
Almost sure rates of mixing for i.i.d. unimodal maps.
auteur
Viviane Baladi, Mickael Benedicks, Véronique Maume-Deschamps
article
Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure, Elsevier Masson, 2002, 35 (1), pp.77-126
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Conference papers

titre
Management for Global Alliances: The Role of General Management
auteur
Melchior Salgado, Stéphan Bourcieu
article
ANZAM / IFSAM Vith World Congress, Management in Global Context : Prospects for the 21st Century, 2002, Australia. pp.10
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BibTex
titre
Apports théoriques et pratiques de la recherche en IUT : cas d'une recherche exploratoire en stratégie d'entreprises
auteur
Melchior Salgado
article
CNRIUT, 2002, France. pp.10
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BibTex
titre
Management des cooperations interententreprises : le cas des coopérations multipoints
auteur
Melchior Salgado, Stéphan Bourcieu
article
XI° Conférence Internationale Association Internationale de Management Stratégique, ESCP-EAP, 2002, France. pp.10
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2001

Journal articles

titre
Stability and Complexity of Inter-Firm Cooperation : The Case of Multi-Points Alliances
auteur
Francis Bidault, Melchior Salgado
article
European Management Journal, Elsevier, 2001, 19 (6), pp.619-628
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Conference papers

titre
Estimation Risk and the Pricing of Weather Derivatives
auteur
Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent, Xavier Bay, Laurent Carraro
article
AFFI rencontre chercheurs / industrie financière, Dec 2001, Paris, France
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titre
An Empirical Study of the Prices Uncertainties of Some Weather Derivatives
auteur
Olivier Roustant, Jean-Paul Laurent
article
Conférence EUROFIDAI-AFFI 2001, Dec 2001, Paris, France
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titre
The role of international joint venture faced with institutional environment in the development for SMEs in Countries in Transition
auteur
Melchior Salgado, Stéphan Bourcieu
article
colloque international EGOS, 2001, France. pp.10
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2000

Journal articles

titre
Approximating payoffs and pricing formulas
auteur
Serge Darolles, Jean-Paul Laurent
article
Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, 2000, 24 (11-12), pp.1721-1746. ⟨10.1016/S0165-1889(99)00092-5⟩
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titre
L'engagement d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies
auteur
Frédéric Planchet, Fabrice Magnin
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 2000, 4 (7), pp.1..28
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00443031/file/PLANCHET-MAGNIN.pdf BibTex

Conference papers

titre
Vers la construction d'une grille d'analyse des coopérations interentreprises
auteur
Melchior Salgado
article
Congrès international ASAC-IFSAM, 2000, Canada. pp.10
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titre
Influence des architectures organisationnelles sur la performance et l'évolution des coopérations interentreprises
auteur
Melchior Salgado
article
IX° conférence internationale de Management Stratégique, 2000, France. pp.10
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1998

Journal articles

titre
Estimation de probabilités de changement d'état en présence de données incomplètes et applications actuarielles
auteur
Didier Rullière, Daniel Serant
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 1998, 2 (3), pp.71-88
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1997

Journal articles

titre
Généralisation de l'estimateur de Kaplan-Meier d'une loi de durée de maintien en présence d'observations tronquées à gauche. Extension à l'étude conjointe de deux durées de maintien.
auteur
Didier Rullière, Daniel Serant
article
Bulletin Français d'Actuariat, Institut des Actuaires, 1997, 1 (2), pp.97-114
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